Bài giảng Dự báo kinh doanh - Chương 5

Chương 5 Dự báo với phương pháp hồi quy bội thuộc Bài giảng Dự báo kinh doanh nhằm trình bày mô hình hồi quy bội, chọn biến độc lập, ví dụ minh họa mô hình hồi quy bội, các kiểm định thống kê hồi quy bội.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Dự báo kinh doanh - Chương 5 CHƯƠNG CHƯƠNG 5DỰ BÁO VỚI PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG HỒI QUY BỘI 1 MÔ HÌNH HỒI QUY BỘIHồi quy bội là một quy trình thống kê trong đó biến phụthuộc (Y) được mô hình hoá như một hàm số của nhiều hơn được như hơmột biến độc lập (X1, X2, …Xn).Mô hình tổng thể có thể viết như sau: nhưY= f(X1, X2, …Xn) = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 +…+ kXk+Trong đó 0 là tung độ điểm (Intercept) và các i là các hệ sốgóc tương ứng với các biến độc lập. Và,  là sai số tổng thể, là tươngchênh lệch giữa giá trị thực Y và giá trị dự báo của mô hình. 2 CHỌN BIẾN ĐỘC LẬPKhi biến phụ thuộc đã được xác định, các biến độc lập được được đượctiến hành chọn lựa.Liệt kê tất cả các yếu tố có thể tác động đến sự biến đổi củabiến phụ thuộc.Chọn các biến có mối liên hệ rõ ràng nhất với biến phụ thuộc,hoặc thông qua các nghiên cứu trước. trưVí dụ: Doanh số bán lẻ và thu nhập khả dụng. Nhưng ngoài Nhưthu nhập khả dụng ra, có thể còn sự tác động của: GDP, Dânsố, lãi suất v.v.vTránh trường hợp các biến độc lập có mối quan hệ với nhau. trưVì tác động của nó làm dự báo và kiểm định thiếu chính xác. 3 CHỌN BIẾN ĐỘC LẬPVí dụ:Thu nhập khả dụng quốc dân (DPI) và GDP hay DPI và dânsố có mối quan hệ rất lớn (Lỗi này được gọi là Đa công tuyến đượcMulticollinearity).Ngoài ra, phải lưu ý đến những biến đo lường được lư lư được(measurable variables), phải phân biệt khái niệm và biến số.Một số trường hợp không đo bằng các công cụ, có thể sử trưdụng bằng biến giả.Ví dụ: Giới tính (Nam=1, Nữ =0)(Hồi quy bằng với biến giả sẽ được trình bày trong phần sau) được 4 VÍ DỤ MINH HỌA DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI Laõi suaát Thu nhaäp khaû duïngThôøi gian Doanh thu (RS) (MR) (DPI) 31-Mar-90 41836 .120 10 18035 30-Jun-90 469 .372 10 18063 -ep-90 30 S 4690 .103 10 1803 31-Dec-90 49671 .9547 9 17856 ….. 31-Mar-98 61348 .0547 7 19632 30-Jun-98 69587 .0938 7 197 -ep-98 30 S 68297 .8657 6 1905 31-Dec-98 7493 .763 6 20194 5 Bài tập c5t1 VÍ DỤ MINH HỌA DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI (tt)Tiến hành hồi quy Doanh thu RS theo Lãi suất (MR) và Thunhập khả dụng (DPI).Theo đó, mô hình được viết dưới dạng: được dư RS = b0 + b1(MR) + b2(DPI)Tiến hành hồi quy cho ra kết quả: RS2 =-1,422,517.59 +((MR)*-9,945.15)+((DPI)*110.77 ) (*) +((MR)*-Từ phương trình (*), để dự báo ta chỉ việc thế giá trị các biến phươngsố MR và DPI theo từng quý vào để tính.Nếu các giá trị này không có sẵn ta tiến hành dự báo sau đóthế giá trị dự báo vào để tìm doanh thu. 6 CÁC KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ HỒI QUI BỘI (tt)1. BA CÁCH KIỂM TRA NHANHa. Dấu hệ số gócKiểm tra dấu của hệ số góc có đúng như kỳ vọng không? nhưb. Mức ý nghĩaKiểm tra mức ý nghĩa bằng P-values để chấp nhận biến P-c. R-quared R-Trong mô hình hồi qui bội, chúng ta có khái niệm adjusted R- R-squared (gọi là R-squared điều chỉnh). Tiêu chí này nhằm hạn chếviệc R-squred tăng ...