Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 3 - Bùi Dương Hải (2017)

Bài giảng có cấu trúc gồm 6 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Quy luật phân phối xác suất, khoảng tin cậy của các hệ số, kiểm định T về các hệ số, kiểm định F về các hệ số, kiểm định X2 về các hệ số, dự báo biến phụ thuộc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 3 - Bùi Dương Hải (2017) Chương 3. SUY DIỄN THỐNG KÊ & DỰ BÁO ▪ Các chương trước sử dụng trực tiếp ?መ? để phân tích, là sử dụng ước lượng điểm, chỉ phản ánh xu thế của mẫu, chưa phải của tổng thể. ▪ Các bài toán suy diễn thống kê: ước lượng khoảng (khoảng tin cậy), kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể  phân tích cho tổng thể ▪ Gắn với mức xác suất nhất định (1 – α) hay α ▪ Phân tích với quả từ phần mềm chuyên dụngKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 81Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo NỘI DUNG CHƯƠNG 3 ▪ 3.1. Quy luật phân phối xác suất ▪ 3.2. Khoảng tin cậy của các hệ số ▪ 3.3. Kiểm định T về các hệ số ▪ 3.4. Kiểm định F về các hệ số ▪ 3.5. Kiểm định 2 về các hệ số ▪ 3.6. Dự báo biến phụ thuộcKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 82Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.1. QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ▪ MH k biến: ? = ?1 + ?2 ?2 + ?3 ?3 + ⋯ + ?? ?? + ? ▪ Mẫu: ?෠? = ?መ1 + ?መ2 ?2? + ?መ3 ?3? + ⋯ + ?መ? ??? ▪ Muốn dùng ?መ? của mẫu để suy diễn về hệ số βj của tổng thể (j= 1,…, k) cần giả thiết về quy luật phân phối xác suất ▪ Giả thiết 5: Sai số ngẫu nhiên phân phối Chuẩn ▪ Kết hợp với Giả thiết 2: E(ui) = 0 và Giả thiết 3: Var(ui) = σ2 , thì: ui ~ N(0, σ2)KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 83Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo Quy luật phân phối xác suất ▪ Khi đó: ?መ? ~? ?? , ??? ?መ? ▪ Chứng minh được: ?መ? − ?? ?መ? − ?? ~? 0,1 và ~? ? − ? መ ??(?? ) ????መ? ▪ Hai bài toán suy diễn: • Ước lượng khoảng (khoảng tin cậy) với độ tin cậy (1 – α) • Kiểm định giả thuyết với mức ý nghĩa αKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 84Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.2. KHOẢNG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ ▪ Với độ tin cậy (1 – α), khoảng tin cậy đối xứng, tối đa, tối thiểu của βj (j = 1,…,k ): ▪ Đối xứng ?−? ?−? ?መ? − ?? ?መ? ??/? < ?? < ?መ? + ?? ?መ? ??/? ?−? ▪ Tối đa: ?? < ?መ? + ?? ?መ? ?? መ መ ?−? ▪ Tối thiểu: ?? − ?? ?? ?? < ??KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 85Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.2. Khoảng tin cậy của các hệ số Khoảng tin cậy nhiều hệ số ▪ Cho hai hệ số hồi quy, chẳng hạn β2 và β3 መ መ መ መ ?−? ?2 ± ?3 − ?? ?2 ± ?3 ??/2 < β2 ± β3 ?−? < ?መ2 ± ?መ3 + ?? ?መ2 ± ?መ3 ??/2 ▪ Với: ?? ?መ2 ± ?መ3 = ??? ?መ2 ± ?መ3 = ???(?መ2 ) + ???(?መ3 ) ± 2???(?መ2 , ?መ3 ) ▪ Mở rộng cho aβ2 + bβ3 ; β2, β3, β4…KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 86Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.2. Khoảng tin cậy của các hệ số Khoảng tin cậy ▪ Ý nghĩa: mức ý nghĩa 95%, nếu lấy rất nhiều mẫu  rất nhiều khoảng tin cậy  95% khoảng đó chứa hệ số βj của tổng thể. ▪ Với mẫu quan sát: hi vọng thuộc 95% đó  khoảng tính ra là đúng ▪ Độ tin cậy lớn  khả năng đúng cao  khoảng tin cậy rộng ▪ Độ rộng khoảng tin cậy phụ thuộc: độ tin cậy, bậc tự do (n: số quan sát, k: số hệ số), Se (phụ thuộc VIF, σ2, xji2 )KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 87Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.3. KIỂM ĐỊNH T VỀ HỆ SỐ HỒI QUY ▪ Kiểm định so sánh βj chưa biết với số thực βj* Tiêu chuẩn Cặp giả thuyết Bác bỏ H0 H0: ?? = ??∗ ?−? ??? > ??/2 H1: ?? ≠ ??∗ ?መ? − ??∗ H0: ?? = ??∗ ?−? ??? = ??? > ?? ??(?መ? ) H1: ?? > ??∗ H0: ?? = ??∗ ?−? ??? < −?? H1: ?? < ??∗KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 88Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.3. Kiểm định T về hệ số hồi quy Kiểm định T ...