Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Phan Trung Hiếu

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Kiểm định giả thiết mô hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện đa cộng tuyến, hiện tượng phương sai thay đổi, hiện tượng tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Phan Trung Hiếu 12/5/2019 Chương 6: KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT MÔ HÌNH GV. Phan Trung Hiếu §1. Hiện đa cộng tuyến §1. Hiện đa cộng tuyến §2. Hiện tượng phương sai thay đổi §3. Hiện tượng tự tương quan LOG O 2 -Về mặt số liệu: I. Khái niệm đa cộng tuyến: Ví dụ 6.1. Xét bảng số liệu sau-Là hiện tượng các biến độc lập có quan hệ tươngquan tuyến tính với nhau. X2:thu nhập 8 5 6 3 4-Về mặt hình vẽ: xét mô hình 3 biến X3: của cải tích lũy 16 10 12 6 8 Y  1   2 X 2   3 X 3  U Y: chi tiêu 5 3 4 2 3 : ĐCT thấp Đơn vị của các biến đều là triệu đồng. : ĐCT vừa Ta thấy: ……….......Không có ĐCT Đây là trường hợp : ĐCT cao giữa X2 và X3. 3 4Ví dụ 6.2. Xét bảng số liệu sau Xét hàm hồi quy k biến:X2: Tổng doanh thu 52 75 97 129 152 Yi  1   2 X 2i  3 X 3i  ...   k X ki  U iX3: Doanh thu bán vé 50 70 90 120 150 Đa cộng tuyến hoàn hảo: Nếu có ít nhất mộtV: Phụ thu hành lý 2 5 7 9 2 hệ số c2, c3,…, ck khác 0 sao cho c2 X 2i  c3 X 3i  ...  ck X ki  0.Ta thấy: ……….……. Đa cộng tuyến không hoàn hảo: Nếu có ítĐây là trường hợp nhất một hệ số c2, c3,…, ck khác 0 sao chogiữa X2 và X3. c2 X 2i  c3 X 3i  ...  ck X ki  Vi  0. Vi : Sai số ngẫu nhiên. 5 6 1 12/5/2019 II. Nguyên nhân của đa cộng tuyến: III. Hậu quả của đa cộng tuyến: Do bản chất các biến độc lập đã có sẵn quan Khi có hiện tượng đa cộng tuyến sẽ dẫn tới các hậu quả sau: hệ cộng tuyến với nhau.  ) ) của ước lượng Phương sai và sai số chuẩn ( se(  Phương pháp thu thập số liệu: mẫu không đặc sẽ lớn. k trưng cho tổng thể. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy rộng hơn (do Mô hình xác định quá mức: biến độc lập nhiều sai số chuẩn lớn).  0 hơn cỡ mẫu.  )  t   k   k .Hậu quả là dễ chấp nhận  se(  se(  k ) k k Chọn biến độc lập có độ biến thiên nhỏ. giả thiết H, nghĩa là tỉ số tk không có ý nghĩa. Hệ số R2 lớn như tỉ số tk không có ý nghĩa. Dấu của các hệ số ước lượng   có thể sai. k 7 8 n n n n (  x 2 i yi )(  x32i )  (  x3 i yi )(  x 2 i x3 i ) IV. Ước lượng khi có đa c ...