Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình (18 tr)

Bài giảng trình bày các nội dung: Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, các thuộc tính của một mô hình tốt, các sai lầm thường gặp khi chọn mô hình, phát hiện những sai lầm, kiểm định phân phối chuẩn của U. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình (18 tr) Chương9CHỌNMÔHÌNHVÀKIỂM ĐỊNHVIỆCCHỌNMHI.Cácthuộctínhcủamộtmôhình tố t1. Tínhtiếtkiệm2. Tínhđồngnhất3. Tínhthíchhợp4. Tínhbềnvữngvềmặtlíthuyết5. CókhảnăngdựbáotốtII.Cáchtiếpcậnđểlựachọnmôhình:( S Vt ö ïñ o ïc g ia ù o t rìn h ) III.Cácsailầmthườnggặpkhichọnmôhình 1. Bỏsótbiếnthíchhợp Giảsửmôhìnhđúnglà: Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+Ui (a) Nhưngtalạichọnmôhình: Yi= 1+ 2X2i+Vi (b) hậuquả:Hậuquảviệcbỏsótbiến: Cácướclượngthuđượclàướclượng chệchcủacácthamsốtrongmôhình đúng. Cácướclượngthuđượckhôngphảilà ướclượngvững. Phươngsaicủacácướclượngtrong môhìnhsai(b)>trongmôhìnhđúng (a). Khoảngtincậyrộng,cáckiểmđịnh khôngcòntincậynữa.2.Đưavàomôhìnhcácbiếnkhôngthíchhợp(môhìnhthừabiến)Giảsửmôhìnhđúnglà: Yi= 1+ 2X2i+Ui (a)Nhưngtalạichọnmôhình(cóthêm X3): Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+Vi(b)hậuquả: CácướclượngOLSvẫnlàcácước lượngkhôngchệchvàvữngcủacác thamsốtrongmôhìnhđúng. Phươngsaicủacácướclượngtrong môhìnhthừabiến(b)lớnhơntrong môhìnhđúng(a). Khoảngtincậyrộng,cáckiểmđịnh khôngcòntincậynữa. 3.Chọndạnghàmkhôngđúng kếtluậnsailầm.IV.Pháthiệnnhữngsailầm1. Pháthiệnsựcómặtcủabiến khôngcầnthiếtGiảsửmôhìnhhồiqui:Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+ 4X4i+ 5X5i+UiNếulýthuyếtchorằngtấtcảbiến độclậptrênđềuquyếtđịnhYthì phảigiữchúngtrongmôhìnhdùhệ sốcủachúngkhôngcóýnghĩathống kê. TrườnghợpnghingờX5làbiến khôngcầnthiếtkiểmđịnhH0: 5 =0 NếuchấpnhậnH0X5khôngcần thiết. TrườnghợpnghingờX4vàX5làcác biếnkhôngcầnthiếtkiểmđịnh H0: 4= 5=0(SửdụngkiểmđịnhWald)*KiểmđịnhWaldXétmôhình(U)sauđây:Yi= 1+ 2X2i+…+ mXmi+….+ kXki+Ui(U)đượcxemlàmôhìnhkhônghạnchế.Tacómôhìnhhạnchế(R)nhưsau: Yi= 1+ 2X2i+…+ mXmi+Uikđgt:H0: m+1 = m+2 =…= k=0ĐểkiểmđịnhH0,tadùngkiểmđịnh Wald.CácbướckiểmđịnhWald: Hồiquimôhình(U)thuđượcRSSU. Hồiquimôhình(R)thuđượcRSSR. Tính F ( RSS R RSS u ) /( k m ) RSSU /( n k ) NếuF>F (km,nk) bácbỏH0,Nếup(F*>F)Vídụ1:Vớimôhình(U),kiểmđịnh H0: 2= 3= 4=0ÁpđặtH0lên(U),tacómôhình(R):Yi= 1+ 2X2i+ 2X3i+ 2X4i+ 5X5i+Uihay Yi= 1+ 2(X2i+X3i+X4i)+ 5X5i+UiĐếnđây,ápdụngcácbướckiểmđịnh WaldchogiảthiếtH0.Vídụ2:Vớimôhình(U),kiểmđịnh H0: 2+ 3=1Thựchiệntươngtựnhưcácvídụtrên, bằngcácápđặtH0lên(U),tacómôhình hạnchế(R):Yi= 1+ 2X2i+(1 2)X3i+ 4X4i+ 5X5i+Ui(YiX3i)= 1+ 2(X2iX3i)+ 4X4i+ 5X5i+Ui*Chúý:TrongEviews,thủtụckiểmđịnh Waldđượcviếtsẵn,bạnchỉcầngõvàoDependentVariable:YVariable Coefficient Std.Error tStatistic Prob.C 9.6892861.585408 6.111541 0.0036X2 0.135714 0.130762 1.037872 0.3579X3 0.907143 0.147464 6.151643 0.0035X4 0.185714 0.075255 2.467811 0.0691WaldTest:Equation:UntitledTestStatistic Value df ProbabilityFstatistic 3.864865 (2,4) 0.1163Chisquare 7.729730 2 0.0210KđgtHo:β2=β4=0(biếnx2,x4khôngcầnđưavàomôhìnhtrên)Tacó:F=3.864865vớip=0.1163>5%chấpnhậngiảthiếtH0biếnx2vàx4khôngcầnđưavàomôhình. 2.KiểmđịnhcácbiếnbịbỏsótXétmôhình:Yi= 1+ 2Xi+Ui (*)GiảsửnghingờmôhìnhđãbỏsótbiếnZ kiểmtrabằngcách: NếucósốliệucủaZ: +HồiquimôhìnhYi= 1+ 2Xi+ 3Zi+Ui +KiểmđịnhH0: 3=0.NếubácbỏH0 thìmôhìnhbanđầuđãbỏsótbiếnZ.NếukhôngcósốliệucủaZ:dùngkiểm địnhRESETcủaRamsey.KiểmđịnhRESETcủaRamsey: ˆ 2 ˆ 3Ramseyđềxuấtsửdụnglàmcác Yi , Yi xấpxỉchoZi.Bước1:HồIquimôhình(*),thulấyY ˆiBước2:HồIquiYitheocácbiếnđộc ˆ 2 ˆ 3 Yi , Yi lậptrong(*)và(môhình nàygọilàmôhình(new)).Bước3:Kiểmđ ị nhH 0 :cách ệ s ố c ủa ˆYi2 , Y ˆ i3 đồngthờibằng0.NếubácbỏH0môhình(*)đãbỏsót biến.Cụthể: Tính 2 (R 2 R )/m ...