Bài giảng Lý thuyết thống kê: Dãy số thời gian (Time Series)

Dãy số thời gian là một dãy các giá trị của hiện tượng nghiên cứu được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Dãy số thời gian (Time Series)". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Lý thuyết thống kê: Dãy số thời gian (Time Series) DAÕY SOÁ THÔØI GIAN (TIME SERIES)Daõy soá thôøi gian laø moät daõy caùc giaù tròcuûa hieän töôïng nghieân cöùu ñöôïc saép xeáptheo thöù töï thôøi gian. Naêm 2000 2001 2002 … 2009Saûn löôïng X X X … XXK(tr.taá n) DAÕY SOÁ THÔØI KỲThôø i ñieåm 1/1/2009 1/4 1/7 1/10 1/1/2010 Giaù trò X X X X Xhaøng hoùa toàn kho(tyû ñoà ng) DAÕY SOÁ THÔØI ĐIỂMMuïc tieâu chính cuûa phaân tích daõy soáthôøi gian laø chæ ra vaø taùch bieät caùc yeáutoá ñaõ aûnh höôûng ñeán daõy soá. Nghieân cöùu, döï ñoaùn qui luaät bieán ñoäng cuûa hieän töôïng.CAÙC THAØNH PHAÀÀN CUÛA DAÕY SOÁ THÔØI GIAN 1. Xu höôùng: T (Trend component)2. Thôøi vuï: S (Seasonal component) 3. Chu kyø: C (Cyclical component)4. Ngaãu nhieân: I (Irregular component)MOÂ HÌNH NHAÂN(Multiplicative Structure) Yi= Ti . Si . Ci . IiTi: yeáu toá xu höôùng ôû thôøi ñieåm iSi: yeáu toá thôøi vuï ôû thôøi ñieåm iCi: yeáu toá chu kyø ôû thôøi ñieåm iIi: yeáu toá ngaãu nhieân ôû thôøi ñieåm iCAÙC KHAÙI NIỆM MOÂ TAÛ DAÕY SOÁ THÔØI GIAN1. Möùc ñoä trung bình theo thôøi gianY1 , Y2 , …, Yn : Giaù trò cuûa daõy soá thôøi gianY : Möùc ñoä trung bình n • Daõy soá thôøi kỳ: Y1  Y2  ...  Yn i 1 Y i Y  n n • Daõy soá thôøi ñieåm: Y  Y1  Yn 2+ Khoaûng caùch thôøi gian giöõa caùc thôøi ñieåm baèng nhau: 1 1 Y1  Y2  ...  Yn 1  Yn Y2 2 n 1+ Khoaûng caùch thôøi gian giöõa caùc thôøi ñieåm khoâng baèng nhau: Yi: möùc ñoä thöù i Y   Yt i i ti: ñoä daøi thôøi gian co t i möùc ñoä Yi 2. Löôïng taêng (giaûm) tuyeät ñoái+ Töøng kyø (lieân hoaøn):  i  Yi  Yi 1 (i = 2, …, n)+ Định goác: * (i = 2, …, n)   Yi  Y1 i n *  i  i2   n + Trung bình: n  i2 i n  * n 1Vì  i 2 i  n *  Yn  Y1 n    n 1 n 1 3. Toác ñoä phaùt trieån+ Töøng kyø (lieân hoaøn): Yi ti  (i = 2,3,…,n) Yi 1+ Đònh goác: Yi (i = 2,3,…,n) * t  i Y1: kyø ñöôïc choïn laøm goác Y1 *t 2 .t3 ...t n  t n * t i *  titi 1 + Trung bình: t n 1 t 2 .t3 ...t n *Vì t 2 .t3 ...t n  t n n 1 * Y n t  tn  n1 Y1 4. Toác ñoä taêng (giaûm)+ Töøng kyø (lieân hoaøn): i Yi  Yi 1ai  Yi 1  Yi 1ai  ti  1 +Đònh goác: * * a  t 1 i i +Trung bình: a  t 1Toác ñoä taêng (giaûm) = Toác ñoä phaùt trieån - 15. Giaù trò tuyeät ñoái cuûa 1% taêng (giaûm)  i 1 igi   ai (100)  i (100) Yi 1 Yi 1  100 Bieán ñoäng so vôùi naêm tröôùc Giaù trò tuyeät ñoái Giaù trò saûn xuaát Löôïng taêng Toác ñoä Toác ñoä taêng cuûa 1% taêngNaêm (tyû ñoàng) tuyeät ñoái phaùt trieån (giaûm) (giaûm) (tyû ñoàng) (%) (%) (tyû ñoàng)2003 102 8.5 109.09 9.09 0.9352004 110.262 8.262 108.1 8.1 1.022005 119.562 9.3 108.43 8.43 1.102622006 100 -19.562 83.63 -16.37 1.195622007 104.6 4.6 104.6 ...