Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 2 - Vũ Duy Thành

Phần 2 - Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian. Nội dung chính của chương này gồm có: Mô hình ngoại suy giản đơn, các phương pháp san chuỗi giản đơn, hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ, các thành phần của chuỗi thời gian, mô hình dự báo san mũ Holt - Winters.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 2 - Vũ Duy ThànhNgoại suy GĐSan chuỗi GĐHiệu chỉnh mùa vụThành phần CTGHolt-WintersPHẦN 2CHUỖI THỜI GIAN LÀM TRƠNVÀ NGOẠI SUY CHUỖI THỜI GIANVũ Duy Thànhthanhvu.mfe.neu@gmail.comKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dânHà Nội, 2015Vũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN LÀM TRƠN VÀ NGOẠI SUY CHUỖI THỜI GIANKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân1Ngoại suy GĐSan chuỗi GĐHiệu chỉnh mùa vụThành phần CTGHolt-WintersNội dung1MÔ HÌNH NGOẠI SUY GIẢN ĐƠN2CÁC PHƯƠNG PHÁP SAN CHUỖI GIẢN ĐƠN3HIỆU CHỈNH YẾU TỐ MÙA VỤ4CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI THỜI GIAN5MÔ HÌNH DỰ BÁO SAN MŨ HOLT - WINTERSVũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN LÀM TRƠN VÀ NGOẠI SUY CHUỖI THỜI GIANKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân2Ngoại suy GĐSan chuỗi GĐHiệu chỉnh mùa vụThành phần CTGHolt-WintersNội dung1MÔ HÌNH NGOẠI SUY GIẢN ĐƠN2CÁC PHƯƠNG PHÁP SAN CHUỖI GIẢN ĐƠN3HIỆU CHỈNH YẾU TỐ MÙA VỤ4CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI THỜI GIAN5MÔ HÌNH DỰ BÁO SAN MŨ HOLT - WINTERSVũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN LÀM TRƠN VÀ NGOẠI SUY CHUỖI THỜI GIANKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân3Ngoại suy GĐSan chuỗi GĐHiệu chỉnh mùa vụThành phần CTGHolt-WintersCác mô hình ngoại suy giản đơnMô hình xu thế tuyến tínhMô hình dạng mũMô hình xu thế tự hồi quyHàm bậc haiVũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN LÀM TRƠN VÀ NGOẠI SUY CHUỖI THỜI GIANKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân4Ngoại suy GĐSan chuỗi GĐHiệu chỉnh mùa vụThành phần CTGHolt-WintersMô hình xu thế tuyến tínhKhái niệmMô hình xu thế tuyến tính được sử dụng khi chuỗi thời gian Ytcó xu hướng tăng lên một lượng không đối theo thời gian.Yt = β1 + β2 tKhi đó, chuỗi Yt được dự báo theo công thức:ˆYn+k = β1 + β2 (n + k) = Yn + β2 kVũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN LÀM TRƠN VÀ NGOẠI SUY CHUỖI THỜI GIANKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân5