Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 3 - Vũ Duy Thành

Phần 3 - Chuỗi thời gian dừng và chuỗi thời gian không dừng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chuỗi thời gian dừng và không dừng, một số quá trình ngẫu nhiên giản đơn, kiểm định nghiệm đơn vị, một số vấn đề về chuỗi thời gian không dừng, mô hình hiệu chỉnh sai số - ECM.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 3 - Vũ Duy ThànhCTG dừng và không dừngMột số QTNN giản đơnKĐ nghiệm đơn vịChuỗi KDECMPHẦN 3CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀCHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNGVũ Duy Thànhthanhvu.mfe.neu@gmail.comKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dânHà Nội, 2015Vũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNGKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân1CTG dừng và không dừngMột số QTNN giản đơnKĐ nghiệm đơn vịChuỗi KDECMNội dung1CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG2MỘT SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN GIẢN ĐƠN3KIỂM ĐỊNH NGHIỆM ĐƠN VỊ4MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG5MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAI SỐ - ECMVũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNGKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân2CTG dừng và không dừngMột số QTNN giản đơnKĐ nghiệm đơn vịChuỗi KDECMNội dung1CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG2MỘT SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN GIẢN ĐƠN3KIỂM ĐỊNH NGHIỆM ĐƠN VỊ4MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG5MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAI SỐ - ECMVũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNGKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân3CTG dừng và không dừngMột số QTNN giản đơnKĐ nghiệm đơn vịChuỗi KDECMChuỗi thời gian dừngKhái niệmChuỗi Yt được gọi là chuỗi thời gian dừng nếu kì vọng, phươngsai và hiệp phương sai không đổi theo thời gian, nghĩa là:E (Yt ) = µ, ∀tvar (Yt ) = E (Yt , µ)2 = σ 2 , ∀tγk = cov (Yt , Tt−k ) = E [(Yt − µ)(Yt−k − µ)], ∀tVũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNGKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân4CTG dừng và không dừngMột số QTNN giản đơnKĐ nghiệm đơn vịChuỗi KDECMChuỗi thời gian không dừngKhái niệmChuỗi Yt được gọi là chuỗi thời gian không dừng nếu vi phạm ítnhất một trong ba điều kiện trong định nghĩa của chuỗi thời giandừng.E (Yt ) = µ, ∀tvar (Yt ) = E (Yt , µ)2 = σ 2 , ∀tγk = cov (Yt , Tt−k ) = E [(Yt − µ)(Yt−k − µ)], ∀tVũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNGKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân5