Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Chương 2: Quản trị kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh và các dịch vụ khác của ngân hàng thương mại. Chương này có những nội dung chính sau: Quản trị kinh doanh ngoại hối, quản trị dịch vụ bảo lãnh, quản trị các dịch vụ khác,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 2 - ĐH Thương MạiCHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠIHỐI, BẢO LÃNH VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC CỦA NHTM NỘI DUNG2.1 Quản trị kinh doanh ngoại hối2.2 Quản trị dịch vụ bảo lãnh2.3 Quản trị các dịch vụ khác 2.1 Quản trị kinh doanh ngoại hối của NHTM2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái2.1.2 Trạng thái ngoại tệ2.1.3 Quản trị các giao dịch ngoại tệ2.1.4 Quản trị kinh doanh vàng, bạc, đá quí 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái- Khái niệm: Ngoại hối bao gồm các phương tiện tiền tệ được sử dụng trong thanh toán quốc tế giữa các quốc gia.Qui định ở Việt Nam, ngoại hối bao gồm: ngoại tệ, các phương tiện thanh toán quốc tế, giấy tờ có giá ghi bằng ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế, đồng tiền quốc gia do người không cư trú nắm giữ. 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoáib. Tỷ giá hối đoái- Khái niệmTỷ giá là giá cả một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác.- Các yếu tố tác động đến tỉ giá+ Tác động của sức mua của đồng tiền+ Tác động của cung cầu ngoại hối+ Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế+ Mức chênh lệch lãi suất giữa các nước+ Những dự đoán thị trường+ Các yếu tố khác. 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoáib. Tỷ giá hối đoái- Các loại tỉ giá+ Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hốiTheo cách phân loại này tỷ giá bao gồm:- Tỷ giá mua (bid rate/ buy rate)- Tỷ giá bán (ask rate/ offer rate)- Tỷ giá giao ngay (spot rate) 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái* Các loại tỉ giá (tiếp)+ Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối- Tỷ giá kỳ hạn (forward rate)- Tỷ giá mở cửa (opening rate)- Tỷ giá đóng cửa (closing rate) 7 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái* Các loại tỉ giá (tiếp)+ Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối- Tỷ giá chuyển khoản (transfer rate)- Tỷ giá tiền mặt (bank note rate)- Tỷ giá điện hối- Tỷ giá thư hối 8 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái* Các loại tỉ giá+ Căn cứ vào cơ chế, chính sách tỷ giá (tiếp)- Tỷ giá chính thức (official rate)- Tỷ giá trên thị trường tự do/ chợ đen (black marketrate).- Tỷ giá cố định (fixed rate)- Tỷ giá thả nổi hoàn toàn (freely floating rate)- Tỷ giá thả nổi có điều tiết (managed floating rate): 9 2.1.2 Trạng thái ngoại tệa. Luồng tiền- Luồng tiền dương (positive cash flows - PCF)hay luồng tiền vào (inflows of cash): các khoảnthu nhận tiền từ người khác (có quyền sở hữu),không kể nguyên nhân phát sinh gọi là luồngtiền dương.- Luồng tiền âm (negative cash flows - NCF) hayluồng tiền ra (outflows of cash): các khoản chitrả tiền cho người khác (mất quyền sở hữu) gọilà luồng tiền âm.=> Luồng tiền thường xác định trong ngày, tuần, tháng… 2.1.2 Trạng thái ngoại tệb. Trạng thái luồng tiền ròng (Net Cash Flow Position –NETCF)- Khái niệm: là chênh lệch giữa luồng tiền dươngvà âm tại một thời điểm, như vậy nó phản ánhsố dư tại một thời điểm- Cách xác định:+ Trạng thái luồng tiền ròng cuối ngày (t) NETCF(t) = NETCF (t-1) + PCF(t) – NCF(t)+ Trạng thái luồng tiền ròng trong một thời kì(t0-t1) NETCF(t1) =PCF (t0-t1) - NCF (t0-t1). 2.1.2 Trạng thái ngoại tệb. Trạng thái luồng tiền ròng (Net Cash Flow Position– NETCF) (tiếp)Như vậy:- NETCF(t1) >0: trạng thái luồng tiền ròng dương- NETCF(t1) 2.1.2 Trạng thái ngoại tệc. Trạng thái ngoại tệ (The foreign Exchange Position -EP)- Khái niệm: là các giao dịch làm phát sinh sựchuyển giao quyền sở hữu ngoại tệ làm phátsinh trạng thái ngoại tệ.- Các trạng thái ngoại tệ+ Trạng thái ngoại tệ trường/ dương (long theforeign currency - LFC)+ Trạng thái ngoại tệ đoản/ âm (short theforeign currency - SFC) 2.1.2 Trạng thái ngoại tệCác giao dịch làm phát sinh Các giao dịch làm phát sinhLFC (trạng thái trường) SFC (trạng thái đoản)1. Mua ngoại tệ (giao ngay, kì 1. Bán ngoại tệ (giao ngay, kìhạn) hạn)2. Thu lãi cho vay bằng ngoại 2. Trả lãi huy động bằng ngoạitệ tệ3. Thu phí dịch vụ bằng ngoại 3. Trả phí dịch vụ bằng ngoạitệ tệ4. Nhận quà biếu, viện trợ 4. Cho, tặng, biếu, viện trợbằng ngoại tệ bằng ngoại tệ5. Tiền lương, thưởng bằng 5. Ngoại tệ bị mất, rách nát hưngoại tệ hỏng 2.1.2 Trạng thái ngoại tệ* Trạng thái ngoại tệ ròng (NEP)- Khái niệm: là chênh lệch giữa TSC và TSN (nội bảngvà ngoại bảng) của một ngoại tệ tại 1 thời điểm. + Nếu TSC>TSN => ngoại tệ ở trạng thái ròngdương. + Nếu TSC ngoại tệ ở trạng thái ròng âm.- Thời điểm PS trạng thái ngoại tệ: tại thời điểm kí HĐ.- Cách xác định NEP cho từng ngoại tệ: + Tại thời điểm cuối ngày NEPt = NEPt-1+LFC t –SFC t + Trong 1 thời kì NEPt = LFC t0-t – SFC t0-t.Phân biệt trạng thái ngoại hối và luồng tiền khi giao dịch trênthị trường tiền tệ và ngoại hối Money Market - MM Forex Market1. Đi vay và cho vay, liên quan 1. Mua và bán, liên quan đến 2đến 1 đồng tiền đồng tiền2. Chuyển giao quyền sử dụng 2. Chuyển giao quyền sở hữu vốnvốn3. Định giá thông qua lãi suất 3. Định giá thông qua tỉ giá4. Tạo ra luồng tiền dương và âm 4. Tạo ra luồng tiền dương và âmcủa một đồng tiền tại các thđiểm của hai đồng tiền tại cùng mộtkhnhau thđiểm5. Kg làm phsinh trthái ng hối với 5. Làm phsinh trthái ng hốitiền vay (chỉ đối với lãi vay)6. Trthái luồng tiền ròng có thể 6. Trthái ngtệ ròng chỉ có thể làmcân bằng thqua gdịch trên MM và cân bằng thqua gdịch trên ForexForex7. Chịu rủi ro lãi suất 7. Chịu rủi ro tỉ giá 2.1.3 Quản trị các giao dịch ngoại tệ+ Tổ chức bộ máy K ...