Bài giảng Quản trị rủi ro - Đặng Khánh Hào

Mục đích Bài giảng Quản trị rủi ro do Đặng Khánh Hào soạn thảo nhằm giúp học viên nâng cao lý thuyết và phương pháp phân tích, quản lý rủi ro trong kinh doanh và đầu tư, vận dụng tính toán và đề xuất biện pháp quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Quản trị rủi ro - Đặng Khánh Hào TÔI LÀ TÔI BÀI GI NG QU N TR R I RO Hà N i 2009 1 ng Khánh Hào – H@oISO – Haoiso@gmail.com M C ĐÍCH MÔN H C Nâng cao lý thuy t và phương pháp phân tích và qu n lý r i ro trong kinh doanh và đ u tư V n d ng tính toán và đ xu t bi n pháp qu n lý r i ro trong doanh nghi p 2 ng Khánh Hào – H@oISO – Haoiso@gmail.com BÀI1- Lý thuyÕt quyÕt ®Þnh VÀ I1- R I RO C¸c quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý: Nh qu¶n lý th−êng chän nh÷ng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu cña doanh nghiÖp QuyÕt ®Þnh cã thÓ x¶y ra: - QuyÕt ®Þnh ®óng sinh lîi th nh c«ng - QuyÕt ®Þnh sai rñi ro thÊt b¹i Lý thuyÕt quyÕt ®Þnh: ph©n tÝch mét c¸ch cã hÖ thèng nh÷ng vÊn ®Ò trong qu¶n lý ®Ó t¹o ra c¸c quyÕt ®Þnh cã hiÖu qu¶ Ph−¬ng ph¸p ra quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn m« h×nh ra quyÕt ®Þnh 3 ng Khánh Hào – H@oISO – Haoiso@gmail.com Qu¸ tr× Qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh ThiÕt lËp tiªu chuÈn v môc tiªu §Ò xuÊt c¸c ph−¬ng ¸n trong kinh doanh hoÆc ®Çu t− X©y dùng m« h×nh v c¸c th«ng sè cña qu¸ tr×nh X¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n tèi −u 4 ng Khánh Hào – H@oISO – Haoiso@gmail.com m« h×nh quyÕt ®Þnh M« h×nh l tËp hîp c¸c quan hÖ gi÷a c¸c biÕn nh»m ®o hiÖu qu¶ ®¹t ®−îc v tho¶ m·n c¸c r ng buéc BiÕn ngo i BiÕn quyÕt M« h×nh H m ®Þnh môc tiªu §iÒu kiÖn r ng buéc 5 ng Khánh Hào – H@oISO – Haoiso@gmail.com phÇ Th nh phÇn cña m« h×nh BiÕn quyÕt ®Þnh (decision variables): l biÕn n»m trong ph¹m vi kiÓm so¸t cña nh qu¶n lý (s¶n l−îng, gi¸ b¸n, . . .) BiÕn ngoµi (exogenouss variables): l biÕn n»m ngo i ph¹m vi kiÓm so¸t cña nh qu¶n lý, phô thuéc v o c¸c yÕu tè bªn ngo i (nhu cÇu thÞ tr−êng, gi¸ nguyªn vËt liÖu, ®èi thñ c¹nh tranh, . . .) §iÒu kiÖn rµng buéc (constraints): l nh÷ng ®iÒu kiÖn m c¸c quyÕt ®Þnh ph¶i tho¶ m·n (luËt ph¸p, giíi h¹n vÒ c«ng suÊt, vèn ®Çu t−, . . .) §é ®o hiÖu qu¶ (measure of performance): l h m môc tiªu, tiªu chuÈn quyÕt ®Þnh (lîi nhuËn, NPV, IRR, . . .) BiÕn trung gian (intermediate variables): l biÕn dïng ®Ó biÓu diÔn c¸c biÕn quyÕt ®Þnh, th−êng l biÓu thøc trung gian tr−íc khi 6 tÝnh h m môc tiªu (doanh thu=gi¸ b¸n x s¶n l−îng th−¬ng phÇm) ng Khánh Hào – H@oISO – Haoiso@gmail.com gi÷ Quan hÖ gi÷a c¸c biÕn v h m tiª môc tiªu Lîi nhuËn CP CP v.h nh CP b¸n CP phô CP nguyªn CP nh©n §Þnh phÝ CP thiÕt bÞ h ng liÖu liÖu c«ng Doanh thu C«ng suÊt S¶n l−îng Nguyªn liÖu Sè giê c«ng CP nguyªn Gi¸ b¸n C.suÊt thªm Nhu cÇu NSL§ Giê c«ng liÖu 7 ng Khánh Hào – H@oISO – Haoiso@gmail.com M«i tr−êng ra quyÕt ®Þnh T×nh huèng x¸c ®Þnh Th«ng tin ®Çu vµo hoµn toµn x¸c ®Þnh KÕt qu¶ ®Çu ra lµ duy nhÊt, x¸c suÊt: 1 DÔ dµng, nhanh chãng ra quyÕt ®Þnh T×nh huèng rñi ro Th«ng tin ®Çu vµo cã nhiÒu gi¸ trÞ, cã ph©n bè s¸c xuÊt KÕt qu¶ ®Çu ra còng vËy, tËp hîp c¸c kÕt qu¶ cã ph©n bè x¸c suÊt ¸p dông lý thuyÕt x¸c suÊt ®Ó ra quyÕt ®Þnh T×nh huèng bÊt ®Þnh Th«ng tin ®Çu vµo kh«ng ch¾c ch¾n, kh«ng cã ph©n bè x¸c suÊt. KÕt qu¶ ®Çu ra kh«ng x¸c ®Þnh, kh«ng cã ph©n bè x¸c suÊt Khã kh¨n ®Ó ra quyÕt ®Þnh Áp d ng lý thuy t trò chơi 8 ng Khánh Hào – H@oISO – Haoiso@gmail.com X¸c suÊt kÕt qu¶ X¸c suÊt X¸c suÊt X¸c suÊt kÕt qu¶ kÕt qu¶ kÕt qu¶ 1 kÕt qu¶ kÕt qu¶ kÕt qu¶ X¸c ...