Đáp án bài tập Quản trị rủi ro - ThS. Trần Quang Trung

Tài liệu "Đáp án bài tập Quản trị rủi ro - ThS. Trần Quang Trung" nhằm giúp các bạn sinh viên hệ thống lại các kiến thức về quản trị rủi ro, đặc biệt là đo lường rủi ro.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đáp án bài tập Quản trị rủi ro - ThS. Trần Quang Trung Qu n tr R i ro ! # $ $% & & & $% $ ! ! # !( ) * )+ , . / - - 0 & 1% 1% 1% & 0( 2 3 4 5 * / 71 $ 6 - 8 0 8 %% 8 908 $ 8 01 8 &77 8 $ $& %% % 9 & 9 $ : ;4 3 4 5 * / 71 8 9 ? / = !&! ! * , . + ! & &! ! / % ! 3 > @? / @A B * *;( ! C D !C % ;( ; ! *, ) . + ( % ! ; , *, = . ( E C *!&! ! ! +F1 !) ( ! ( = 7+; * ( !&! ! ) < = ! ( ( =) E !&! ! , %) ) ( ! 08 ? / 6@ @ 7 &! ! , ! 08 * (! C= , 9 / G = !C & *!& !&! ! 2 !&! ! = E) % 4 σ7 / 6 6 9√ /6 6 7 & ! != ) ! * 2 * * &! ! ;( ! C &E ; !) ! E H= 4 7 µ7 / E σ7 / 6 6 F1 / 5 96 6 /6 @ @I 7J ; ( F1 E) !&! !, < ! 08 ! , K =Th.s Tr n Quang Trung 1 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Qu n tr R i ro 6 @ @ ? / 6 ( E + ; E) ! = ) C ! ! + ! ; ) C = ) ! ; ) C I J * J * ) J * 66 =K G K + ! + ! L ( < K , *, % = E) !8 + D < ( %& ! , ! < !& !&! ! , KE) !& !&! !,! 08 & ! * C M ( 02 N4 ! / . / E ! * !, 08 > / 7 &! ! , ! 08 E +&> 9 O/ . O 0 ! * !, 08 > / G = &> 2 − 4= . 9 9 = @ P * ! + Q ; ! * !, 08 E +& . ! > R S 9 @ N 5 9 @ T/R @ N T P * ! + Q !&! ! , ! 08 E +& . ! > R .@ O . @O N T ! * !, 08 > / . G = &> 2 − 4= . 9 9 = @ P * ! + Q ; ! * !, 08 E +& . ! > R . S 9 @ N . 5 9 @ T / R. @ N . @T P * ! + Q !&! ! , ! 08 E +& . ! R .@ N . . @ T 7(0 * & ; ! * U! , * RN / R S 0T N 5 T E) ; !# ! ! = Q • P / . * RN / R N T 0T E) * R @ N T. ! ! + ; ! &% ; ! * U!, * R N T *) Q % D+!M % 0 * & • P / . . * RN / R. N . T 0T E) * R. @ N . @T. ! ! + ; ! & % ; ! * U !, * R. N . T = ) Q ) % D+!M ! 0 * & % ( • V ) * ( ! 0 * < ( & E 0 * & %)( % ! M ( ( ! ) ,8 2 − 4 / / / B * ( ! ! C! ) ,8 , . W6@ 7(0 * & ; ! * U! , * RN / R S 0T N 5 T / R N T E) ; !# ! != QTh.s Tr n Quang Trung 2 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Qu n tr R i ro • P / . * RN / RN T 0T E) * R @ N T. ! ! + ; ! & % ; ! * U!, * RN T = ) Q ) % D+!M ! 0 * & % ( • P / . . * RN / RN . T 0T E) * R. @ N . @T. ! ! + ; ! & % ; ! * U ! , * RN . T = ) Q ) % D+!M ! 0 * & % ( • V ) * ( ! 0 * < ( & E 0 * & %) ( % ! M ( ( ! ) ,8 2 − 4 / / / B * ( ! ! C! ) ,8 , . W6 • C; ( 2F14 E +& . ! > ...