Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 2 - TS. Dương Xuân Thao

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Lý thuyết thống kê" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như hồi quy - tương quan; dãy số thời gian và dự đoán; phương pháp tính chỉ số; hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 2 - TS. Dương Xuân Thao Chương 5 HỒI QUY - TƯƠNG QUAN Hồi quy và tương quan là phương pháp của toán học được vậndụng trong thống kê để biểu hiện và phân tích mối liên hệ tương quangiữa các hiện tượng kinh tế - xã hội. Vì hai phương pháp này có liênquan chặt chẽ với nhau, nên để cho tiện ta gọi tắt phương pháp này làphương pháp tương quan. Phương pháp phân tích tương quan được vận dụng khi các hiệntượng hoặc giữa nhiều tiêu thức nghiên cứu, tuy có mối liên hệ vớinhau nhưng mối liên hệ này không hoàn toàn chặt chẽ. Một tiêu thứcnào đó biến động do ảnh hưởng của một loạt các tiêu thức khác cóliên quan, trong đó một số có ảnh hưởng đáng kể và một số khác cóảnh hưởng kém hơn. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu người ta có thểtách riêng ra thành hai (hoặc có thể ba, bốn) tiêu thức đáng chú ý nhấtvà xác định cụ thể mối liên hệ giữa chúng với nhau, các tiêu thức cònlại được tạm loại trừ coi như không thay đổi. Những tiêu thức đượcchọn ra để nghiên cứu bao giờ cũng có một tiêu thức kết quả số cònlại là tiêu thức nguyên nhân. Quá trình phân tích tương quan: - Dựa trên cơ sở phân tích lý luận, phân tích bản chất của mốiliên hệ giữa các hiện tượng (tiêu thức) đồng thời căn cứ vào tài liệuđiều tra thực tế, dùng phương pháp phân tổ hay phương pháp đồ thịđể xác định sự tồn tại thực tế của mối liên hệ tương quan để xác địnhtính chất và hình thức của mối liên hệ (xét xem mối liên hệ giữa cáctiêu thức nghiên cứu là tuyến tính hay phi tuyến tính, phi tuyến tínhdạng nào). - Biểu hiện cụ thể của mối liên hệ tương quan bằng phươngtrình hồi quy (dạng phương trình tuyến tính hay phi tuyến tính). - Tính các tham số của phương trình nói trên và giải thích ýnghĩa của chúng. 89 Muốn lập phương trình đúng phải căn cứ vào số tiêu thức đượcchọn, hình thức và chiều hướng của mối liên hệ giữa các tiêu thứcnày. Đây là vấn đề khá phức tạp và đòi hỏi phải giải quyết chính xácvì có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả nghiên cứu. - Đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan bằngcác chỉ tiêu: hệ số tương quan, tỷ số tương quan…đây là nhiệm vụquan trọng của phân tích tương quan vì căn cứ vào các hệ số này cóthể kết luận về tầm quan trọng của mối liên hệ, đánh giá đúng đắn vaitrò của từng nguyên nhân, trên cơ sở đó có căn cứ để xây dựng cácmô hình sản xuất và tiêu dùng, xây dựng các định mức kinh tế - kỹthuật và dự đoán mức độ của hiện tượng trong tương lai. Chúng ta sẽ vận dụng cụ thể phương pháp này trong một sốtrường hợp tiêu biểu nhất.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY –TƯƠNG QUAN1.1. Khái niệm hồi quy – tương quan Hồi quy – tương quan là phương pháp phân tích dựa trên mốiliên hệ phụ thuộc của một biến kết quả (biến phụ thuộc) vào một haynhiều biến nguyên nhân (biến độc lập), mối liên hệ phụ thuộc nàyđược xây dựng dựa trên phương trình hồi quy có thể là tuyến tính hayphi tuyến tính, trên cơ sở phương trình hồi quy có thể ước lượng vàgiải thích được sự biến động của biến phụ thuộc dựa vào sự biến độngcủa các biến độc lập.1.2. Liên hệ hàm số và liên hệ tương quan Theo quan điểm của duy vật biện chứng thì các hiện tượng tồntại trong mối liên hệ phổ biến và nhiều vẻ, giữa chúng có mối quan hệmật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Không có một hiệntượng nào lại phát sinh, phát triển một cách cô lập, tách rời các hiệntượng khác. Vì vậy, việc nghiên cứu mối liên hệ là một trong nhữngnhiệm vụ quan trọng của thống kê. Khi nghiên cứu mối liên hệ, nếu xét theo trình độ chặt chẽ thì cóthể phân thành hai loại là liên hệ hàm số và liên hệ tương quan.90 Liên hệ hàm số: Là mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ và được biểuhiện dưới dạng một hàm số, ví dụ y = f(x). Điều đó có nghĩa là khi đạilượng x biến đổi thì theo một quy tắc nào đó, có thể xác định được giátrị tương ứng của đại lượng y. Ví dụ như mối liên hệ giữa chu viđường tròn với bán kính của nó: C  2  R . Liên hệ tương quan: Là mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽvà được biểu hiện ở chỗ khi một hiện tượng biến đổi thì làm cho hiệntượng có liên quan biến đổi theo nhưng nó không có ảnh hưởng hoàntoàn quyết định đến sự biến đổi này. Đây là mối liên hệ mà với mộtgiá trị của tiêu thức nguyên nhân sẽ tương ứng với nhiều giá trị củatiêu thức kết quả. Ví dụ: Thu nhập của hộ nông dân thay đổi thì có thể làm chođầu tư thay đổi, thu nhập không phải là nhân tố duy nhất và hoàn toànquyết định sự thay đổi của đầu tư. Hơn nữa ứng với một sự thay đổicủa giá bán thì không phải lúc nào doanh thu cũng thay đổi theo mộttỷ lệ nhất định mà có thể có nhiều giá trị tương ứng. Đây chính là liênhệ không hoàn toàn chặt chẽ.1.3. Một số dạng liên hệ Các hiện tượng kinh tế xã hội luôn có mối liên hệ và tác độngqua lại lẫn nhau, các mối liên hệ này có thể được biểu h ...