Giới thiệu mô phỏng bằng cystal ball

Bạn định mua khu nhà phức hợp nghiên cứu kinhy doanh của ngành này bạn có một số kết quả sau...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Giới thiệu mô phỏng bằng cystal ball Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung GIÔÙI THIEÄU MOÂ PHOÛNG BAÈNG CRYSTAL BALL 1. Moâ phoûng Monte Carlo baèng Crystal Ball Ví duï: Baïn ñònh mua khu nhaø phöùc hôïp Futura Apartments, nghieân cöùu tình hình kinh doanh cuûa ngaønh naøy baïn coù ñöôïc moät soá keát quaû sau: • Tieàn thueâ phoøng ôû khu vöïc naøy laø 500 $ / thaùng • Soá phoøng cho thueâ moãi thaùng naèm trong khoaûng töø 30 ñeán 40 • Chi phí hoaït ñoäng trung bình moãi thaùng cho toaøn khu nhaø khoaûng 15000$ nhöng coù theå thay ñoåi moät ít giöõa caùc thaùng Do tính baát ñònh cuûa hai thoâng tin sau, chuùng ta khoâng theå xaùc ñònh chính xaùc keát quaû kinh doanh khu nhaø naøy. Trong tröôøng hôïp naøy kyû thuaät moâ phoûng Monte Carlo toû ra raát thích hôïp, moâ hình xaây döïng treân Excel nhö sau: Kyû thuaät moâ phoûng Monte Carlo duøng caùc boä phaùt soá ngaãu nhieân trong phaàn meàm Crystal Ball ñeå moâ phoûng caùc yeáu toá baát ñònh cuûa baøi toaùn vaø ñöa moâ hình cuûa baøi toaùn vaøo baûng tính Excel, töø ñoù coù theå tieán haønh khaûo saùt hoaït ñoäng cuûa moâ hình trong nhieàu chu kyø kinh doanh Trong ví duï treân hoaït ñoäng kinh doanh cuûa khu nhaø phöùc hôïp Futura Apartments ñöôïc moâ phoûng chæ trong maáy oâ trong baûng tính treân Excel, trong ñoù caàn coù caùc giaû thieát veà caùc yeáu toá baát ñònh vaø caùc döï baùo keát quaû maø ta quan taâm. Sau ñaây chuùng ta seõ xem caùch ñònh nghóa caùc giaû thieát vaø döï baùo 1 Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung 2. Caùch ñònh nghóa caùc giaû thieát (Define Assumption) Trong Crystal Ball baïn ñònh nghóa moät giaû thieát baèng caùch choïn moät oâ trong baûng tính ñeå chöùa yeáu toá vaø choïn phaân phoái xaùc suaát phuø hôïp ñeå moâ taû tính baát ñònh cuûa yeáu toá ñònh moâ phoûng. Quy trình laøm ñöôïc minh hoïa trong hình sau: • Choïn Cell treân thanh menu • Choïn Define Assumption… • Choïn Gallery • Choïn phaân phoái thích hôïp 2 Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung 3. Caùch ñònh nghóa caùc döï baùo (Define Forecast) Döï baùo laø caùc keát quaû tính toaùn ta quan taâm vaø muoán xem quy luaät phaân phoái cuûa chuùng neáu ta cho moâ hình hoaït ñoäng nhieàu chu kyø. Caùch ñònh nghóa döï baùo cuõng töông töï nhö treân, goàm caùc böôùc sau: • Choïn oâ chöùa keát quaû tính toaùn, thöôøng laø moät coâng thöùc coù lieân heä vôùi caùc oâ chöùa giaû thieát • Choïn Cell treân thanh menu 3 Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung Choïn Define Forecast… • 4. Chaïy moâ phoûng Choïn Run trong thanh menu • Choïn Run Preferences…ñeå choïn caùc tham soá caàn thieát • Choïn Run • 4 Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung 5. Khai thaùc keát quaû moâ phoûng Chuùng ta coù theå khai thaùc keát quaû moâ phoûng baèng caùc coâng cuï thieát keá saün trong Crystal Ball nhö caùc ñoà thò döï baùo, ñoà thò phuû, ñoà thò xu höôùng, phaân tích ñoä nhaïy. Nhöõng ñieàu naøy seõ ñöôïc minh hoïa trong phaàn Khai thaùc keát quaû moâ phoûng chi tieát ôû phaàn sau 5 Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung LÖÏA CHOÏN PHAÂN PHOÁI 1. Phaân phoái ñeàu Ñieàu kieän • Giaù trò nhoû nhaát, min, coá ñònh • Giaù trò lôùn nhaát, max, coá ñònh • Moïi giaù trò trong khoaûng [min ; max] ñeàu coù khaû naêng xaûy ra nhö nhau 2. Phaân phoái chuaån Ñieàu kieän • Moät giaù trò naøo ñoù cuûa bieán thöôøng xaûy ra nhaát (trung bình cuûa phaân phoái) • Bieán coù theå laáy giaù trò ôû treân hay döôùi giaù trò trung bình vôùi khaû naêng nhö nhau • Bieán thöôøng laáy giaù trò xung quanh giaù trò trung bình 3. Phaân phoái tam giaùc Ñieàu kieän • Giaù trò nhoû nhaát, min, coá ñònh • Giaù trò lôùn nhaát, max, coá ñònh • Giaù trò thöôøng xaûy ra nhaát, mode, naèm giöõa min vaø max taïo thaønh daïng tam giaùc cho thaáy caùc giaù trò cuûa bieán thöôøng xaûy ra ôû gaàn mode hôn laø ôû hai ñaàu. 4. Phaân phoái nhò thöùc Ñieàu kieän • Moãi pheùp thöû chæ coù theå coù hai keát quaû • Keát quaû cuûa caùc pheùp thöû ñoäc laäp • Khaû naêng xaûy ra cuûa caùc keát quaû khoâng thay ñoåi theo töøng pheùp thöû 5. Phaân phoái Poisson Ñieàu kieän (rôøi raïc) • Soá keát quaû coù theå xaûy ra trong moät ñôn vò ño laø voâ haïn • Soá keát quaû xaûy ra trong moät ñôn vò ño khoâng aûnh höôûng ñeán soá keát quaû xaûy ra trong ñôn vò ño khaùc • Soá keát quaû trung bình xaûy ra trong moät ñôn vò ño khoâng thay ñoåi (tham soá Rate cuûa phaân phoái) 6. Phaân phoái tuøy bieán Laø coâng cuï giuùp ta coù theå xaây döïng phaân phoái phuø hôïp vôùi töøng tình huoáng ñaëc thuø khoâng theå moâ taû baèng caùc phaân phoái thoâng duïng coù saün. Ñeå duøng phaân phoái tuøy bieán, sau khi thöïc hieän caùc böôùc ôû phaàn ñònh nghóa giaû thieát ta choïn phaân phoái tuøy bieán (Custom Distribution) töø Distribution Gallery 6 Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung Ví duï 1 • Moät coâng ty coù theå söû duïng phaân phoái tuøy bieán ñeå moâ taû chi phí baùn leõ cuûa moät saûn phaåm môùi neáu coâng ty quyeát ñònh chi phí naøy coù theå laø 5$, 8$ hay 15$ vôùi xaùc suaát nhö nhau. Caùch laøm nhö sau * Ñaùnh soá 5 vaøo hoäp Value roài Ente ...