Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VAR trong phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá USD/VND và dự báo tỷ giá USD/VND

Nghiên cứu các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến biến động tỷ giá USD/VND trong giai đoạn 2010 – 2015; xây dựng mô hình VAR dự báo tỷ giá và đưa ra một số khuyến nghị cho việc điều hành chính sách TGHĐ ở Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VAR trong phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá USD/VND và dự báo tỷ giá USD/VNDiĐạngườTrĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾKHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG––––––––––cKhọinhKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR TRONG PHÂN TÍCHtếNHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ GIÁ USD/VNDihĐạVÀ DỰ BÁO TỶ GIÁ USD/VNDếHuKhóa học 2012 – 2016ọcHÀ THỊ NGỌC LANiĐạngườTrĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾKHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG––––––––––cKhọinhKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR TRONG PHÂN TÍCHtếNHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ GIÁ USD/VNDSinh viên thực hiện: Hà Thị Ngọc LanLớp: K.46A Tài ChínhihĐạVÀ DỰ BÁO TỶ GIÁ USD/VNDGiáo viên hướng dẫnThạc sĩ Phạm Quốc KhangọcKhóa: 2012 – 2016ếHuHuế, tháng 05 năm 2016iĐạngườTrLời Cảm ƠnĐể thực hiện tốt khóa luận này, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới Thầy Cô giáo trườngĐại học Kinh tế Huế nói chung và toàn thể Thầy Cô giáo khoa Tài Chính – Ngân Hàng nóiriêng, đã tận tâm giảng dạy tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Vốn trithức lý thuyết và thực tế mà tôi đã được truyền đạt trong quá trình học tập là nền tảng cho quáhọtrình nghiên cứu đề tài vừa là hành trang quý giá cho tôi trên những chặng đường tiếp theo.cKĐặc biệt, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến Thạc sĩ Phạm Quốc Khang đã trựctiếp hướng dẫn và đưa ra những lời khuyên giúp tôi thực hiện tốt đề tài khóa luận này.inhNhờ sự hướng dẫn và giảng giải tận tình của Thầy, tôi đã có những kiến thức và kinhnghiệm quý giá trong suốt quá trình thực hiện để hoàn thành tốt đề tài khóa luận tốt nghiệp củamình.tếCuối cùng, tôi xin chân thành cám ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh hỗTôi xin chân thành cám ơn!ihĐạtrợ và động viên tôi để có thể hoàn thành tốt bài khóa luận của mình.Huế, tháng 5 năm 2016Sinh viên thực hiệnọcếHuHà Thị Ngọc LaniĐạngườTrTÓM TẮT KHÓA LUẬNToàn bộ chương 1, bài nghiên cứu đã đưa ra những cơ sở lý thuyết cho đề tài nghiêncứu. Đầu tiên là cơ sở lý thuyết về tỷ giá, một số lý thuyết kinh tế về mối quan hệ giữatỷ giá và các nhân tố vĩ mô. Tiếp theo là trình bày lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởngđến tỷ giá. Cuối cùng là, giới thiệu lý thuyết mô hình VAR.Ở chương 2 bài nghiên cứu đã tập trung làm rõ các vấn đề:Thứ nhất phân tích tình hình diễn biến tỷ giá giai đoạn 2005 – 2015. Sau đó dựahọtrên các phân tích lý thuyết ở chương I, tiến hành xây dựng mô hình đinh lượng VARgồm 6 biến: tỷ giá, chênh lệch lạm phát, chênh lệch lãi suất, tốc độ tăng trưởng GDP,cKcán cân thanh toán thương mại và dự trữ ngoại hối.Thứ hai sau khi tiến hành chạy mô hình, thu được kết quả như sau: trong ngắnhạn biến động tỷ giá trong quá khứ tác động mạnh nhất, dự trữ ngoại hối và mức tănginhtrưởng kinh tế giải thích được một phần biến động của tỷ giá ở hiện tại, còn các nhân tốnhư chênh lệch lạm phát, chênh lệch lãi suất và cán cân thương mại chưa giải thích tốtsự biến động của tỷ giá. Trong dài hạn, mức độ ảnh hưởng của tỷ giá trong quá khứ giảmtếnhanh nhưng vẫn giải thích tốt biến động của tỷ giá ở hiện tại, còn các nhân tố còn lạiđều ảnh hưởng đến tỷ giá USD/VND trên thị trường ngoại hối Việt Nam.năm 2016.ihĐạThứ ba từ mô hình ước lượng được, tiến hành dự báo tỷ giá từ quý I đến quý IVChương 3, dựa trên kết quả ước lượng của mô hình, bài nghiên cứu đề xuất một sốgiải pháp trong việc điều hành chính sách tỷ giá.ọcếHuiiĐạngườTrMỤC LỤCTÓM TẮT KHÓA LUẬN ..........................................................................................iMỤC LỤC ................................................................................................................ iiDANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .........................................................viDANH MỤC HÌNH ............................................................................................... viihọDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ......................................................................... viiiPHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................ 1Lý do chọn đề tài........................................................................................ 1cK1.1.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .................................................................. 21.2.1.2.1. Mục tiêu chung ........................................................................................ 2inh1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................. 21.4.Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 21.5.Kết cấu khóa luận....................................................................................... 3tế1.3.ihĐạPHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................... 4CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ MÔHÌNH VAR………. ..................................................................................................... 41.1.Cơ sở lý thuyết về tỷ giá hối đoái ........................................................... 4ọc1.1.1. Khái niệm tỷ giá ................................................................................ 41.1.2. Phương pháp yết tỷ giá ..................................................................... 4Hu1.1.3. Phân loại tỷ giá .................................................................................. 5ếii ...