Luận án Tiến sĩ Kinh tế học "Tiếp cận Machine Learning trong quản trị danh mục trên thị trường chứng khoán Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng TTCK Việt Nam giai đoạn 2008 - 2022; Phân tích so sánh các danh mục Học máy với danh mục MV tiêu chuẩn.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: Tiếp cận Machine Learning trong quản trị danh mục trên thị trường chứng khoán Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN --------------------------------- BÙI QUỐC HOÀN TIẾP CẬN MACHINE LEARNING TRONG QUẢN TRỊ DANH MỤC TRÊNTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KINH TẾ HỌC HÀ NỘI - 2024 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN --------------------------------- BÙI QUỐC HOÀN TIẾP CẬN MACHINE LEARNING TRONG QUẢN TRỊ DANH MỤC TRÊNTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Toán kinh tế Mã số: 9310101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Nguyễn Mạnh Thế 2. TS. Vương Mai Phương HÀ NỘI - 2024 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi camkết bằng danh dự cá nhân rằng, luận án: “Tiếp cận Machine Learning trong quản trịdanh mục trên thị trường chứng khoán Việt Nam” là do tôi tự thực hiện và không viphạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024 Nghiên cứu sinh Bùi Quốc Hoàn ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ sự biết ơn chân thành đến TS. Nguyễn Mạnh Thế và TS. VươngMai Phương, những người hướng dẫn khoa học, đã tận tình hướng dẫn tác giả trong suốtthời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án. Tác giả xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô giáo trong Khoa Toán kinh tế vàcác đồng nghiệp thuộc Bộ môn Toán cơ bản - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tạomọi điều kiện và giúp đỡ tác giả trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Tác giả xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các thầy cô giáo công tác trongvà ngoài trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tác giảhoàn thiện luận án. Tác giả xin trân trọng cảm ơn các quý thầy cô giáo và cán bộ Viện Đào tạo Sauđại học - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong quátrình học tập tại trường. Cuối cùng, tác giả xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người thân tronggia đình đã tạo điều kiện, động viên và khích lệ tác giả trong suốt quá trình học tập,nghiên cứu và hoàn thành luận án. Bùi Quốc Hoàn iii MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................... iLỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... iiMỤC LỤC .................................................................................................................... iiiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .....................................................................................vDANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................................................................... viDANH MỤC HÌNH VẼ .............................................................................................. viiLỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................1CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .......................91.1 Cơ sở lý thuyết .........................................................................................................91.1.1 Một số khái niệm trong quản trị danh mục đầu tư .................................................91.1.2 Cơ sở lý thuyết của Quản trị danh mục đầu tư .....................................................131.1.3 Mô hình Trung bình - phương sai của Markowitz ................................................171.2 Tổng quan nghiên cứu ...........................................................................................241.2.1 Các nghiên cứu trên thế giới ................................................................................241.2.2 Các nghiên cứu trong nước ..................................................................................311.3 Khoảng trống và khung nghiên cứu ....................................................................321.3.1 Khoảng trống nghiên cứu .....................................................................................321.3.2 Khung nghiên cứu .................................................................................................33CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................432.1 Các phương pháp Học máy ứng dụng trong quản trị danh mục......................442.1.1 Giới thiệu về Học máy ..........................................................................................442.1.2 Phương pháp phân cụm chuỗi thời gian...............................................................462.1.3 Phương pháp Bộ nhớ ngắn – dài hạn (Long Short - Term Memory) ...................522.1.4 Phương pháp chính quy hóa .................................................................................55 iv2.2 Học máy kết hợp với mô hình MV trong xây dựng danh mục tối ưu ..............582.2.1 Phương pháp phân cụm chuỗi thời gian kết hợp với mô hình MV .......................582.2.2 Phương pháp LSTM kết hợp với mô hình MV ................................................. ...
