Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu nhận diện các nhân tố, bao gồm các nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài ngân hàng tác động đến rủi ro thanh khoản cũng như đánh giá, phân tích thực trạng thanh khoản của hệ thống NHTM Việt Nam trong thời gian qua. Từ kết quả phân tích thực trạng thanh khoản và nhân tố tác động đó, tác giả đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản cho ngân hàng, đảm bảo tính bền vững trong hoạt động của các ngân hàng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN PHƢƠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNGĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LẠI TIẾN DĨNH TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện. Các đoạn tríchdẫn và số liệu sử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ chính xác caonhất trong phạm vi hiểu biết của tôi. Nếu có điều gì sai, tôi xin hoàn chịu tráchnhiệm. Người viết cam đoan NGUYỄN VĂN PHƢƠNG MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUDANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒMỞ ĐẦU ................................................................................................................... 11. Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 12. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................. 23. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................ 24. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 25. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 26. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ....................................................................... 37. Kết cấu của luận văn .................................................................................. 3CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI ROTHANH KHOẢN CỦA NHTM VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ........................ 41.1 Lý thuyết về thanh khoản và rủi ro thanh khoản ....................................... 41.1.1 Thanh khoản và rủi ro thanh khoản trong hoạt động ngân hàng ............... 41.1.2 Nguồn gốc rủi ro thanh khoản ................................................................... 51.1.3 Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản ................................................ 71.1.3.1 Phương pháp dựa vào khe hở thanh khoản ................................................ 71.1.3.2 Phương pháp dựa vào chỉ số thanh khoản ................................................. 81.2 Nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản................................................... 91.2.1 Nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản – Nghiên cứu lý thuyết............. 91.2.1.1 Nhân tố bên trong ngân hàng ..................................................................... 91.2.1.2 Nhân tố bên ngoài ngân hàng .................................................................. 111.2.2 Nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản – Nghiên cứu thực nghiệm..... 121.3 Thiết kế mô hình nghiên cứu ................................................................... 151.3.1 Mô tả biến và giả thuyết nghiên cứu ....................................................... 151.3.1.1 Biến phụ thuộc ......................................................................................... 161.3.1.2 Biến độc lập ............................................................................................. 171.3.2 Thu thập và phân tích dữ liệu .................................................................. 201.3.2.1 Thu thập dữ liệu ....................................................................................... 201.3.2.2 Phân tích dữ liệu ...................................................................................... 201.3.3 Mô hình hồi qui ....................................................................................... 21KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ....................................................................................... 22CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG THANH KHOẢN VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁCĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NHTM .............................. 232.1 Tổng quan ngành Ngân hàng Việt Nam .................................................. 232.2 Thực trạng các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của NHTM Việt Nam.......................................................................................................... 262.2.1 Tăng trưởng tài sản .................................................................................. 262.2.2 Tăng trưởng vốn ...................................................................................... 282.2.3 Tăng trưởng tín dụng và huy động .......................................................... 302.2.4 Hoạt động liên ngân hàng ........................................................................ 312.3 Thực trạng thanh khoản của hệ thống NHTM Việt Nam ........................ 332.3.1 Tỷ lệ an toàn vốn ..................................................................................... 342.3.2 Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) ............................ 362.3.3 Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (SLR) ......................... 372.3.4 Chất lượng tài sản .................................................................................... 382.4 Phân tích kết quả nghiên cứu nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản .. 392.4.1 Kết quả thống kê mô tả ...... ...