Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đo lường mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát - Nghiên cứu thực nghiệm tại bốn nước Châu Á

Bài viết làm rõ khái niệm về truyền dẫn tỷ giá hối đoái, cơ chế truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát và các nhân tố vĩ mô tác động đến mức truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát dựa trên cơ sở lý luận từ tổng hợp kết quả các bài nghiên cứu trước đây.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đo lường mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát - Nghiên cứu thực nghiệm tại bốn nước Châu Á BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM --------------- NGUYỄN LÝ THIÊN HƯƠNGĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN LẠM PHÁT. NGHIÊN CỨUTHỰC NGHIỆM TỪ BỐN QUỐC GIA CHÂU Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM --------------- NGUYỄN LÝ THIÊN HƯƠNGĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪNTỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN LẠM PHÁT.NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TỪ BỐN NƯỚC CHÂU Á Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ LIÊN HOA TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đề tài “Đo lường mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái đếnlạm phát. Nghiên cứu thực nghiệm tại bốn nước Châu Á ” là đề tài nghiêncứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học. Các sốliệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.Tôi xin cam đoan những lời nêu trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Tp.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2014 Tác giả NGUYỄN LÝ THIÊN HƯƠNG MỤC LỤC TrangTrang phụ bìa ................................................................................................Lời cam đoan .................................................................................................Mục lục ...........................................................................................................Danh mục từ viết tắt......................................................................................Danh mục bảng biểu .....................................................................................Tóm tắt ...........................................................................................................Lời mở đầu ................................................................................................... 1CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ........................................................................ 31.1.Dặt vấn đề .............................................................................................. 31.2.Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................. 6 1.2.1.Mục tiêu nghiên cứu.......................................................................... 6 1.2.2.Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................... 61.3.Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 61.4.Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 61.5.Điềm mới của đề tài............................................................................... 71.6.Kết cấu của đề tài .................................................................................. 8CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY ........ 92.1.Các quan điểm nghiên cứu trước đây ................................................. 9 2.1.1.Thế nào là truyền dẫn tỷ giá hối đoái ................................................ 9 2.1.2.Cơ chế truyền dẫn của tỷ giá hối đoái đến giá trong nước ............. 10 2.1.3.Nguyên nhân làm cho hiệu ứng ERPT không hoàn toàn ................ 112.2.Tổng quan các nghiên cứu trước đây ................................................ 13 2.2.1.Các nghiên cứu trên thế giới ........................................................... 13 2.2.2.Các nghiên cứu ở Việt Nam ............................................................ 172.3.Tổng hợp kết quả các nghiên cứu thực nghiệm ............................... 21CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................... 253.1.Cơ sở dữ liệu ........................................................................................ 253.2.Mô hình nghiên cứu ............................................................................ 26 3.2.1.Mô tả biến ....................................................................................... 26 3.2.2.Mô hình nghiên cứu ........................................................................ 273.3.Phương pháp kiểm định mô hình ...................................................... 30 3.3.1.Kiểm định tính dừng ....................................................................... 30 3.3.2.Lựa chọn độ trễ tối ưu cho mô hình ................................................ 31 3.3.3.Kiểm định nhân quả Granger .......................................................... 31 3.3.4.Xác định mô hình VAR rút gọn ...................................................... 32 3.3.5.Kiểm tra tính ổn định của mô hình ................................................. 33 3.3.6.Hàm phản ứng đẩy (IRF) và phân rã phương sai ............................ 33CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................................................................................ 354.1.Kiểm định tính dừng ........................................................................... 354.2.Xác định độ trễ tối ưu cho mô hình ................................................... 374.3.Kiểm định đồng liên kết...................................................................... 384.4.Kiểm định nhân quả Granger ............................................................ 414.5.Kết quả ước lượng mô hình SVAR.......................................... ...