Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam

Đề tài nghiên cứu sâu hơn về các hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân, một lĩnh vực mới xuất hiện tại Việt Nam trong những năm gần đây. Các dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân được dự đoán sẽ bùng nổ trong những năm tới, do đó, việc tìm hiểu và cải thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân là một bước đi quan trọng hướng tới việc chuẩn bị cho sự phát triển đầy hứa hẹn của thị trường cho vay cá nhân.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM >>>> oOo i LỜI CAM ĐOAN >>>> oOo ii TÓM TẮT Phù hợp với xu hướng chungtrong việc vaytiêu dùngthếgiới, tín dụng cá nhân, mộtsản phẩmtương đối mớitrongthị trườngtài chínhViệt Nam, đã đạt được một số thànhcông nhất địnhtrong những năm gần đâyvàhứa hẹntiềm năng phát triểnlớn. Trong tìnhhình cạnh tranh gay gắt giữa các bên cho vay cùng với sự gia tăng nhu cầu vay từkhách hàng cá nhân, mô hình đánh giátín dụngcá nhânlần đầu tiên đượcáp dụng từcuốinăm 2009và đã trở thànhmột công cụhiệuquảđểgiảmthiểurủi ro tín dụngtrong ngắnhạnnhờ độ chính xác caovà đặc biệt là sự hiệu quả trong việc giải quyết tình trạng bấtđối xứngthôngtintrên thị trườngchovay. Từ những ý tưởng trên, đề tàiHOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠN G TÍNDỤNG CÁ NHÂN TẠI N GÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &PHÁT TRIỂN VIỆT NAM được thực hiện với mong muốn xây dựngmột môhìnhthíchhợpđể đánh giákhả năng thanh toáncủakhách hàng cá nhân. Đề tài trìnhbàymột nghiên cứuở cấp vi môbằngcáchsửdụngnguồn dữ liệuchéotừ ngân hàngBIDVbao gồm128mẫu quan sátvới11biến giải thíchbaogồm tuổi, giới tính, trình độgiáo dục, số người phụ thuộc, tình trạng hôn nhân, tình trạng sở hữu nhà, giá trị khoảnvay, thời gian làm việc, thu nhập, tỷ lệ nợ trên tài sản, loại hình khách hàng, loại hìnhcông ty. Thông qua việc xử lý dữ liệuvà sử dụngphần mềmStata, đề tài đưa ra những kếtluận sau đây: (1)Các biến Age, House Ownership Status, Loan, Working time and MonthlyIncome có ảnh hưởng mạnh đếnkhả năng trả nợcủa khách hàngcánhân. (2)Tất cả các biếncònlạikhông ảnh hưởng đếnkhả năng trả nợcủakhách hàng cánhân. (3)Trong số mười hai biến, tình trạng sở hữu nhà ởcóảnh hưởng biên lớnnhấtđếnbiến phụ thuộc. iii Từ những mặt hạn chế đã trình bày của mô hình XHTD cũ, đề tài đưa ra những đềxuất thông qua kết quả nghiên cứu được từ mô hình Logit, nhằm hoàn thiện mô hìnhxếp hạn tín dụng cá nhân cũ để phù hợp với tình hình cho vay tín dụng cá nhân thực tếtại BIDV nhằm hạn chế ở mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra cho Ngân hàng. iv MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... iTÓM TẮT ...................................................................................................................... iiPHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................... xi1. Đặt vấn đề .................................................................................................................. xi2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................. xii3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ xiii4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... xiii5. Kết cấu đề tài ............................................................................................................ xiiiCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NHTM ...... 11.1 Tổng quan về xếp hạng tín dụng. .............................................................................. 11.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng (XHTD). ................................................................. 11.1.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng.................................................................................. 11.1.3 Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng. ................................................................. 21.2 Cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng ........................................................................... 41.2.1 Lịch sử phát triển của mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân ................................... 41.2.2 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng................................................................................ 51.2.3 Quy trình xếp hạng tín dụng. ................................................................................. 61.2.4 Mô hình xếp hạng tín dụng. ................................................................................... 71.2.5 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mô hình điểm số. ........................................ 81.2.6 Phương pháp xếp hạng tín dụng cá nhân ............................................................... 81.3 Một số nghiên cứu thực nghiệm liên quan ................................................................ 91.3.1 Nghiên cứu của Vương Hoàng Quân ................................................................... 101.3.2 Các nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về Việt Nam ......................................... 111.3.3 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO và VantageScore .......................... 121.3.4 Hệ thống xếp hạng tín nhiệm của Moody’s và S&P. ........................................... 141.4 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân của một số ngân hàng thương mại và tổchức kiểm toán ở Việt nam. .......................................................................................... 161.4.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y. ................................................... 161.4.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank .......................................... 17 ...