Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện phương pháp đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Luận văn làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận về lãi suất, rủi ro lãi suất và các phương pháp đo lường rủi ro lãi suất. Luận văn nghiên cứu mô hình đã được áp dụng để đo lường rủi ro lãi suất, chỉ ra ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng vào thực tiễn ngân hàng thương mại Việt Nam của từng mô hình.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện phương pháp đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ---------------------------- LÂM THỊ CẨM CHÂUHOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNGRỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. DIỆP GIA LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013I doTRANG PH BÌ ID H Á BẢ G, BIỂUD H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ GHÀNG ........................................................................................................................................ 5 ....................................... 5 ............................................................................. 5 .................................................................... 5 2 ưở ............................................................... 6 2 .................................... 7 2 ..... 7 22 ế ............................................................ 7 23 ................................................................... 9 24 Ả ưở ế ...................................................................................................................................... 10 3 ...................................................................... 10 4 ế ....................................... 11 2 ư ư ...................................................................... 13 2 ỳ ế ....................................................................................... 13 2 ỳ ế ............................................................. 13 2 2 ă ỳ ế .................. 16 22 ( ) ......................................................... 16 22 .............................................................. 16 222 ă ......................... 19 23 ượ .............................................................................................. 20 23 ượ ..................................................................... 20 232 ă ượ .......................... 231.2 4 ........................................................................................................ 25 1.2.4 VaR ................................................................................. 25 1.2.4.2. ă ................................... 28 3 ậ ............................ 29 3 ậ ( ) ........... 29 32 , ......................................................... 31 UẬ HƯƠ G 1 ..................................................................................................... 32 HƯƠ G 2: THỰC TR G PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤTT I G H G HƯƠ G I Ổ PHẦ UẤ HẬP HẨU VI 332 ư ậNam ................................................................................................................................ 332 2 ...