Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định ngang giá sức mua ở các quốc gia Đông Nam Á

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích kiểm định sự tồn tại của thuyết ngang giá sức mua bằng cách sử dụng phương pháp dữ liệu bảng của 9 quốc gia Đông Nam Á, gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Philippines và Indonesia, trong giai đoạn từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 6 năm 2013.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định ngang giá sức mua ở các quốc gia Đông Nam Á BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ------------ TRƯƠNG THIẾT HÀKIỂM ĐỊNH NGANG GIÁ SỨC MUA Ở CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ------------ TRƯƠNG THIẾT HÀKIỂM ĐỊNH NGANG GIÁ SỨC MUA Ở CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mà SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ LIÊN HOA TP. Hồ Chí Minh - năm 2013 LỜI CAM ĐOAN ˜™—– Tôi xin cam đoạn đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, có sự hỗ trợ củaGiảng viên hướng dẫn là PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hoa. Số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích có nguồn gốc và tríchdẫn rõ ràng, được chính tác giả thu thập và xử lý. Các nội dung và kết quả nghiêncứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ côngtrình nào khác. Nếu phát hiện bất kì sự gian lận nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trướcHội đồng, cũng như kết quả luận văn của mình. Tác giả Trương Thiết Hà MỤC LỤC ˜™—– TrangTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục các chữ viết tắtDanh mục các bảng biểuDanh mục các đồ thịTóm tắt ...................................................................................................................... 11. Giới thiệu ............................................................................................................... 22. Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây .......................................................... 5 2.1. Nghiên cứu về ngang giá sức mua ở các nước trên thế giới ............................. 5 2.1.1. Nghiên cứu kết luận rằng có tồn tại ngang giá sức mua trong thực tế ....... 5 2.1.2. Nghiên cứu kết luận rằng không tồn tại ngang giá sức mua trong thực tế . 8 2.2. Nghiên cứu về câu đố liên quan đến PPP và hướng giải quyết câu đố liên quan đến PPP ..................................................................................... 10 2.3. Nghiên cứu về các phương pháp kiểm định ngang giá sức mua ..................... 12 2.4. Nghiên cứu về ngang giá sức mua ở các nước Đông Nam Á ......................... 163. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................... 21 3.1. Phương pháp ................................................................................................. 21 3.2. Dữ liệu .......................................................................................................... 24 3.3. Trình tự kiểm định ........................................................................................ 284. Kết quả nghiên cứu .............................................................................................. 29 4.1. Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu dạng bảng ........................................... 29 4.2. Kiểm định đồng liên kết với dữ liệu dạng bảng ............................................. 355. Kết luận ............................................................................................................... 39Tài liệu tham khảo ................................................................................................... 41Phụ lục ..................................................................................................................... 50 Phụ lục 1: Kết quả Eviews của kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu dạng bảng .. 50 Phụ lục 2: Kết quả Eviews của kiểm định đồng liên kết với dữ liệu dạng bảng .... 56 Phụ lục 3: Đồ thị tỷ giá hối đoái danh nghĩa của các quốc gia Đông Nam Á ........ 59 Phụ lục 4: Đồ thị chỉ số giá tiêu dùng của các quốc gia Đông Nam Á .................. 65 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ˜™—–ADF Kiểm định Augmented Dickey – FullerDF-GLS Kiểm định Dickey – Fuller – Generalized Least SquaresEMU Hiệp ước Liên minh châu ÂuFXTOP Website cung cấp dữ liệu tỷ giá hối đoáiIDR Rupiah IndonesiaIMF Quỹ tiền tệ quốc tếIPS Ấn phẩm Thống kê tài chính quốc tế công bố bởi Quỹ tiền tệ quốc tếJPY Yên NhậtG7 Nhóm 7 quốc gia dân chủ và công nghiệp hàng đầu của thế giớiKHR Riel CampuchiaKPSS Kiểm định Kwiatkowski-Philips-Schmidt-ShinKSS Kiểm định Kapetanios, Shin & SnellLAK Kip LàoMENA Khu vực Trung Đông và Bắc PhiMMK Kyat MyanmarMYR Ringgit MalaysiaOECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tếPHP Peso PhilippinesPP Kiểm định Phillips – PersonPPP Thuyết ngang giá sức muaSGD Đô la SingaporeTHB Bath Thái LanUSD Đô la MỹVND Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ˜™—–Bảng 3.1: Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu ...................................................27Bảng 4.1: Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu dạng bảng đối với tỷ giá hối đoái thực trong giai đoạn tháng 1/995 – tháng 6/2013 (Đô la Mỹ là đồng tiền cơ sở) .................................29Bảng 4.2: Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu dạng bảng đối với tỷ giá hối đoái thực trong giai đoạn tháng 1/995 – tháng 6/2013 (Yên Nhật là đồng tiền cơ sở) .................................30Bảng ...