Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa cú sốc giá dầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô

Có khá nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã tìm hiểu mối quan hệ giữa giá dầu và các biến số kinh tế vĩ mô, tuy nhiên, phần lớn các tài liệu nghiên cứu trước đây thường tập trung vào các quốc gia phát triển, còn các nghiên cứu liên quan ở các quốc gia đang phát triển thì rất ít. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu mối quan hệ giữa cú sốc giá dầu thế giới và nền kinh tế Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa cú sốc giá dầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH HUỲNH THANH NHÂNMỐI QUAN HỆ GIỮA CÚ SỐC GIÁ DẦU VÀ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH HUỲNH THANH NHÂNMỐI QUAN HỆ GIỮA CÚ SỐC GIÁ DẦU VÀ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN THỊ LIÊN HOA Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ “Mối quan hệ giữa cú sốc giá dầu và cácyếu tố kinh tế vĩ mô” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được côngbố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả Huỳnh Thanh Nhân MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC HÌNHTÓM TẮTCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................1 1.1. Lý do chọn đề tài ..........................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................3 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..............................................................3 1.4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................4 1.5. Bố cục của đề tài ..........................................................................................4CHƢƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀMỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ DẦU VÀ NỀN KINH TẾ ........................................6 2.1. Các nghiên cứu về tác động của cú sốc giá dầu đến nền kinh tế .............6 2.2. Các nghiên cứu về độ mạnh của cú sốc giá dầu đến các biến kinh tế vĩ mô .......................................................................................................................9 2.3. Các nghiên cứu về tác động bất đối xứng của cú sốc giá dầu ................12 2.4. Các kênh truyền dẫn của cú sốc giá dầu đến các biến kinh tế vĩ mô ....16 2.4.1 Cú sốc lên nguồn cung ..........................................................................16 2.4.2 Hiệu ứng chuyển giao thu nhập và tổng cầu.........................................17 2.4.3 Hiệu ứng số dư tiền thực .......................................................................18 2.4.4 Áp lực lạm phát.....................................................................................18 2.4.5 Vai trò của chính sách tiền tệ ................................................................18 2.5. Các nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam .............................................20CHƢƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .........................23 3.1. Dữ liệu .........................................................................................................23 3.2. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................26CHƢƠNG 4: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................30 4.1. Thống kê mô tả ..........................................................................................30 4.2. Kiểm định tính dừng .................................................................................32 4.3. Kiểm định độ trễ tối ưu của mô hình .......................................................34 4.4. Kiểm định tính ổn định của mô hình .......................................................35 4.5. Kiểm định nhân quả Granger ..................................................................36 4.6. Hàm phản ứng đẩy ....................................................................................37 4.7. Phân rã phương sai....................................................................................42 4.8. Tác động bất đối xứng của giá dầu ..........................................................46CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN ......................................................................................54TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTADB Ngân hàng phát triển châu ÁADF Phương pháp Augmented Dickey – FullerCPI Chỉ số giá tiêu dùngEIA Cơ quan Thông tin Năng lượng MỹFAVAR Mô hình tự hồi quy tăng cường yếu tốGDP Tổng sản phẩm quốc nộiGNP Tổng sản phẩm quốc giaGSO Tổng cục Thống kêIIP Chỉ số sản lượng công nghiệpIMF Quỹ tiền tệ quốc tếIRF Hàm phản ứng đẩyNHNN Ngân hàng Nhà nướcSVAR Mô hình cấu trúc tự hồi quy vec tơVAR Mô hình tự hồi quy vec tơ DANH MỤC CÁC BẢNGBảng 3.1. Tổng hợp nguồn dữ liệu đối với các biến sử dụng ...................................23Bảng 4.1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình ...................................................30Bảng 4.2. Kết quả kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu .......................................32Bảng 4.3. Kiểm định độ trễ tối ưu cho mô hình........................................................34Bảng 4.4. Kiểm định quan hệ nhân quả Granger ......................................................36Bảng 4.5. Phản ứng tích lũy của cú sốc giá dầu........................................................41Bảng 4.6. Kết quả phân rã phương sai ............................................... ...