Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích tác động của mất giá tiền tệ đến các biến số vĩ mô tại một số nước Đông Nam Á

Luận văn cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về tác động của mất giá tiền tệ đến các biến số vĩ mô trong nền kinh tế. Nghiên cứu xem xét tác động của mất giá tiền tệ đến các biến số vĩ mô được kiểm soát bởi cả cú sốc chính sách tiền tệ (tỷ giá, lãi suất và cung tiền) và cú sốc năng suất (sản lượng, đầu tư và chi tiêu), điều mà chưa được thực hiện trong các mô hình nghiên cứu trước đây tại Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích tác động của mất giá tiền tệ đến các biến số vĩ mô tại một số nước Đông Nam Á BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU TRÚCPHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MẤT GIÁ TIỀNTỆ ĐẾN CÁC BIẾN SỐ VĨ MÔ TẠI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU TRÚCPHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MẤT GIÁ TIỀNTỆ ĐẾN CÁC BIẾN SỐ VĨ MÔ TẠI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN NGỌC ĐỊNH Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2017 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan “PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MẤT GIÁ TIỀN TỆ ĐẾNCÁC BIẾN SỐ VĨ MÔ TẠI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á” là công trìnhnghiên cứu khoa học độc lập của tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS.Nguyễn Ngọc Định. Các nội dung và kết quả trong luận văn là trung thực. Tất cả tàiliệu tham khảo đều được trích dẫn đầy đủ và rõ ràng. Tác giả luận văn: NGUYỄN THỊ THU TRÚC MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC HÌNH VẼTÓM TẮTCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU...................................................................................1 1.1. Đặt vấn đề ...................................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................2 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................2 1.4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................3 1.5. Ý nghĩa thực tiễn .........................................................................................3 1.6. Bố cục luận văn...........................................................................................3CHƯƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC BẰNG CHỨNG THỰCNGHIỆM ...............................................................................................................5 2.1. Khung lý thuyết...........................................................................................5 2.1.1. Tỷ giá hối đoái ...................................................................................5 2.1.2. Điều kiện Marshall-Lerner .................................................................6 2.1.4. Đường cong chữ J..............................................................................7 2.1.5. Mô hình Mundell-Fleming hay mô hình IS-LM .................................8 2.2. Tác động của mất giá tiền tệ đến các biến số vĩ mô ...................................11 2.2.1. Tác động của mất giá tiền tệ lên sản lượng và hai thành phần của nó(đầu tư và chi tiêu).................................................................................................11 2.2.2. Tác động của mất giá tiền tệ lên cán cân thương mại .......................12 2.2.3. Tác động của mất giá tiền tệ lên lạm phát ........................................13 2.2.4. Tác động của mất giá tiền tệ lên cung tiền và lãi suất.......................15 2.3. Các bằng chứng thực nghiệm ....................................................................15 2.3.1. Bằng chứng thực nghiệm từ các quốc gia trên thế giới.....................15 2.3.2. Các bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam ......................................22CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................24 3.1. Phương pháp nghiên cứu ...........................................................................24 3.1.1. Lý do lựa chọn mô hình VAR..........................................................24 3.1.2. Giới thiệu mô hình VAR cấu trúc (Structure VAR – SVAR) ...........26 3.1.3. Giới thiệu mô hình Vector hiệu chỉnh sai số VECM ........................26 3.1.4. Phương Pháp nghiên cứu .................................................................27 3.2. Mô tả dữ liệu nghiên cứu...........................................................................31CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...........................................................384.1. Kiểm định tính dừng.......................................................................................38 4.2. Kiểm định độ trễ tối ưu cho mô hình VECM .............................................40 4.3. Kiểm định đ ...