Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Rủi ro thanh khoản tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là xem xét và phân tích tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM đã niêm yết, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm mục tiêu giúp cho các NHTM niêm yết tại Việt Nam kiểm soát sự tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm đạt được kết quả hoạt động kinh doanh tối ưu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Rủi ro thanh khoản tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẬU THỊ MỸ TIÊNRỦI RO THANH KHOẢN TÁC ĐỘNG ĐẾNHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – 10/2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẬU THỊ MỸ TIÊNRỦI RO THANH KHOẢN TÁC ĐỘNG ĐẾNHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã ngành: 8 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI QUANG TÍN TP. HỒ CHÍ MINH – 10/2019 i LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn “Rủi ro thanh khoản tác động đến hiệu quả hoạt độngkinh doanh của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam” là công trìnhnghiên cứu do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Bùi Quang Tín và chưađược công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Các thông tin dữ liệu được sửdụng trong đề tài là trung thực, chính xác và đáng tin cậy. Các nội dung trích dẫnđều được chính tác giả thu thập và ghi rõ nguồn gốc tài liệu tham khảo. ii LỜI CẢM ƠNĐầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô Trường Đại HọcNgân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt thờigian hoàn thành luận văn.Tiếp theo, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Người hướng dẫn khoa học TS.BùiQuang Tín đã định hướng, hướng dẫn để tôi có thể hoàn thanh luận văn này. ii TÓM TẮTNghiên cứu này nhằm phân tích sự tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quảhoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam. Dữliệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo thường niên của 14 NHTM niêm yết tạiViệt Nam từ năm 2007 đến năm 2018. Rủi ro thanh khoản được sử dụng trong môhình là “Khe hở tài trợ”; và các biến độc lập, được chia thành 2 nhóm: nhóm cácnhân tố bên trong, và nhóm các nhân tố bên ngoài ngân hàng, và tiến hành nghiêncứu theo phương pháp bình phương bé nhất dạng gộp Pooled OLS, phương pháp tácđộng cố định FEM (Fixed Effect Model), phương pháp tác động ngẫu nhiên REM(Random Effect Model), dựa vào kết quả kiểm định Redundant và kiểm địnhHausman, mô hình được lựa chọn là FEM. Kết quả kiểm định những giả định hồiquy cho thấy mô hình FEM đã vi phạm các giả định hồi quy như phương sai thayđổi và tự tương quan, để khắc phục hiện tượng này tác giả đã sử dụng phương phápbình phương bé nhất tổng quát (GLS). Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro thanhkhoản có tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàngtrong giai đoạn 2007 - 2018. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng tìm thấy một sốcác yếu tố khác cũng có tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM niêm yếttại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2018 như tác động tích cực từ tỷ lệ tiền gửi trêntổng tài sản (DEP), tỷ lệ vốn trên tổng tài sản (ETA), quy mô ngân hàng (SIZE),hay tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh như tỷ lệ nợ xấu (NPL),và sự tác động tích cực của các yếu tố bên ngoài như tăng trưởng kinh tế (GDP) vàtỷ lệ lạm phát (INF) từ đó đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát sự tác động của rủiro thanh khoản để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM niêm yếttại Việt Nam nói riêng và các NHTM Việt Nam nói chung. ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTSTT Ký Hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt 1 ACB Asia Commercial Joint Stock Ngân hàng TMCP Á Châu Bank 2 BAB North Asia Commercial Joint Ngân hàng TMCP Bắc Á Stock Bank 3 BCBS Basel Committee on Banking Ủy ban Basel về Giám sát Supervision ngân hàng 4 BID Bank for Investment and Ngân hàng TMCP Đầu tư và Development of Vietnam Phát triển Việt Nam 5 CAR Capital Adequacy Ratio Tỷ lệ an toàn vốn 6 CTG Vietnam Joint Stock Ngân hàng TMCP Công Commercial Bank for Thương Việt Nam Industry and Trade (Vietinbank) 7 EIB Vietnam Export Import Ngân hàng TMCP Xuất nhập Commercial Joint Stock Bank khẩu Việt Nam 8 FCB First Joint Stock Commercial Ngân hàng TMCP Đệ Nhất Bank 9 FEM Fixed effects model Mô hình tác động cố định10 GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm trong nước/tăng tưởng kinh tế11 GLS Generalized Least Square Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất tổng quát12 HDB Ho Chi Minh City Ngân hàng TMCP Phát triển Development Joint Stock TP.HCM Commercial Bank13 INF Inflation rate Tỷ lệ lạm phát14 KLB Kien Long Commercial Joint Ngân hàng TMCP Kiên Long Stock Bank15 LPB LienViet Post Joint Stock Ngân hàng TMCP Bưu điện Commercial Bank Liên Việt16 MBB Military Commercial Joint Ngân hàng TMCP Quân đội Stock Bank17 NHNN The State Bank Ngân hàng Nhà nước18 NPL Non-performing loan ratio Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ19 NVB National Citizen Commercial Ngân hàng ...