Tác động của sự cạnh tranh và trách nhiệm xã hội đến tính ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Nghiên cứu "Tác động của sự cạnh tranh và trách nhiệm xã hội đến tính ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam" đề xuất một số kiến nghị cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý các ngân hàng thương mại, nhằm thúc đẩy tính ổn định của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam và khuyến khích tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh biến động mới. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tác động của sự cạnh tranh và trách nhiệm xã hội đến tính ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt NamKỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA60.TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CẠNH TRANHVÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐẾN TÍNH ỔN ĐỊNHCỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM PGS.TS. Hà Quỳnh Hoa*, Nguyễn Hà Linh*, Phạm Trần Xuân Anh* Bùi Tuệ Minh*, Triệu Nguyệt Hương*, Bùi Quang Anh* Tóm tắt Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá tác động của sự cạnh tranh và trách nhiệm xã hội(CSR) đối với tính ổn định của ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Từ dữ liệu thuthập từ 24 ngân hàng thương mại giai đoạn 2015 - 2022, nghiên cứu áp dụng phương phápS-GMM cho thấy sự gia tăng cạnh tranh đóng góp tích cực vào tính ổn định của các NHTM.Ngoài ra, nghiên cứu xác định mối quan hệ ngược chiều của CSR đối với tính ổn định của ngânhàng. Cụ thể, CSR về kinh tế và môi trường có tác động tiêu cực, trong khi CSR về xã hội cótác động tích cực đối với tính ổn định. Nghiên cứu cũng xác định bảy nhân tố khác, bao gồm:kích cỡ ngân hàng, hiệu quả quản lý chi phí, sự có mặt của người quản trị độc lập, tỷ lệ lạmphát, tỷ lệ tăng trưởng GDP, chính sách tiền tệ và thời kỳ biến động có đóng góp tích cực đếntính ổn định của NHTM. Qua đó, nghiên cứu đã đề xuất một số kiến nghị cho các nhà hoạchđịnh chính sách và các nhà quản lý các NHTM, nhằm thúc đẩy tính ổn định của hệ thống ngânhàng tại Việt Nam và khuyến khích tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh biến động mới. Từ khóa: cạnh tranh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, ổn định, ngân hàng thươngmại, Việt Nam1. ĐẶT VẤN ĐỀ Tính ổn định của ngân hàng còn có mối liên hệ mật thiết với sự ổn định của hệ thống tàichính và tăng trưởng GDP (Bayar và cộng sự, 2020). Nguyễn Hồng Thu và cộng sự (2023)cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của ngành ngân hàng: “Đây được coi là một ngành công* Trường Đại học Kinh tế Quốc dân844 KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2023 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2024 THÚC ĐẨY TỔNG CẦU ĐỂ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH MỚInghiệp quan trọng, chịu đựng áp lực lớn từ những yêu cầu và kỳ vọng của các bên liên quan”.Chính vì vậy, việc đảm bảo tính ổn định của hệ thống ngân hàng là vô cùng quan trọng, gópphần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Trong số các yếu tố ảnh hưởng đến tính ổn định của ngân hàng, cạnh tranh nổi lên nhưmột yếu tố đáng chú ý. Zhanbolatova và cộng sự (2018) nhấn mạnh rằng sự tương tác giữa ổnđịnh và cạnh tranh đóng một vai trò quan trọng trong việc ra quyết định, phân bổ nguồn lựcvà ổn định kinh tế nói chung. Trong giới học thuật, hai quan điểm chính, cạnh tranh - bất ổnvà cạnh tranh - ổn định, vẫn luôn được tích cực bàn luận. Đặc biệt, với sự lan rộng ngày càngsâu rộng của quá trình hội nhập quốc tế, môi trường ngân hàng ở Việt Nam đang trở nên cạnhtranh gay gắt, đặt ra yêu cầu đối với việc nâng cao sự hiểu biết về vấn đề cạnh tranh - ổn định. Hơn nữa, hiện nay, các NHTM Việt Nam cũng đang tiên phong cho một sự chuyển đổiquan trọng: tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động cốt lõi củangân hàng. Theo NguyễnVăn Thắng (2013), ông cho rằng bên cạnh việc đảm bảo một môi trường kinh doanh thuậnlợi, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội cũng đang trở nên hết sức cần thiếtcho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Nhận thấy được mức độ cấp thiết của các vấn đề trên, nghiên cứu này được tiến hành vớiđề tài: “Tác động của sự cạnh tranh và trách nhiệm xã hội đến tính ổn định của các ngânhàng thương mại tại Việt Nam”.2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU2.1. Mối quan hệ giữa cạnh tranh và ổn định tài chính Michael C. Keeley (1998) đã tìm ra mối quan hệ ngược chiều giữa sự cạnh tranh với ổnđịnh tài chính trong hệ thống ngân hàng. Trong bài nghiên cứu, cạnh tranh cao được giảithích là sẽ dẫn đến việc giá trị điều lệ của ngân hàng bị mất đi, kéo theo việc ngân hàng cóxu hướng đưa ra những quyết định rủi ro hơn. Bài nghiên cứu của Nyangu và cộng sự (2022)cho rằng các ngân hàng trong môi trường ít cạnh tranh có thể giảm rủi ro ngân hàng do có bộđệm vốn, họ có thể sử dụng sức mạnh thị trường của mình bằng cách tính giá cao cho kháchhàng. Đáng chú ý, mối quan hệ ngược chiều này cũng được ghi nhận vào giai đoạn khủnghoảng suy thoái kinh tế toàn cầu 2007 - 2008. Ngược lại, một số nghiên cứu khác tìm ra mốiquan hệ tích cực giữa cạnh tranh và ổn định. Mohammed Amidu và Simon Wolfe (2013) kếtluận rằng khi cạnh tranh tăng, các ngân hàng có xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư vàdịch vụ của họ. Điều này khiến ngân hàng hoạt động tốt hơn và từ đó trở nên ổn định hơn.Tác động tích cực này tiếp tục được ủng hộ bởi Rahman và cộng sự (2021), Saha và Dutta(2022). Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng đã tìm ra mối quan hệ hình chữ U giữa hai yếu tốnày (Nguyen và cộng sự, 2018; Cuestas, Lucotte và Reigl, 2019).2.2. Mối quan hệ giữa CSR và ổn định tài chính Khẳng định rằng CSR và ổn định có mối quan hệ cùng chiều được tìm thấy trong nhiều bàinghiên cứu, như của Chollet và Sandwidi (2018), Gangi (2018) hay Ramzan và cộng sự (2020). 845KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIANăm 2022, Neitzert và Petras chỉ ra rằng hoạt động CSR làm giảm rủi ro ngân hàng. Trongđó, CSR trong lĩnh vực xã hội và quản trị có ý nghĩa giảm thiểu rủi ro vỡ nợ. Gần đây,Orazalin và cộng sự (2023) cũng đã chứng minh được mối quan hệ tích cực này trong ba lĩnhvực: bảo hiểm, ngân hàng và ngân hàng đầu tư, tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của CSRtrong lĩnh vực tài chính. Ngược lại, Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Vĩnh Khương (2021)tìm ra mối quan hệ nghịch chiều và giải thích rằng các ngân hàng có thể đầu tư vào CSR mộtcách không cần thiết, do đó làm giảm hiệu quả hoạt động và tăng rủi ro của ngân hàng. Ngoàira, có một số tìm được mối quan hệ chữ U giữa hai yếu tố như ...