Bài giảng Dữ liệu bảng (Panel Data) - Đinh Công Khải

Giới thiệu chung về dữ liệu bảng; những lợi thế khi sử dụng dữ liệu bảng; ước lượng mô hình hồi quy dữ liệu bảng; mô hình những ảnh hưởng cố định (FEM);... là những nội dung chính được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Dữ liệu bảng (Panel Data)" của Đinh Công Khải.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Dữ liệu bảng (Panel Data) - Đinh Công Khải Dữ liệu bảng (Panel Data) Đinh Công Khải Tháng 5/2015 GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Nội dung 1. Giới thiệu chung về dữ liệu bảng 2. Những lợi thế khi sử dụng dữ liệu bảng 3. Ước lượng mô hình hồi qui dữ liệu bảng  Mô hình những ảnh hưởng cố định (FEM)  Mô hình những ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) 4. Các kiểm định phương sai thay đổi và tương quan chuỗi trong dữ liệu bảng. GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Giới thiệu chung về dữ liệu bảng  Thế nào là dữ liệu bảng?  Dữ liệu bảng là dữ liệu có 2 chiều: chiều không gian và chiều thời gian.  Là sự mở rộng dữ liệu chéo (cross section) theo thời gian (time series).  Là dữ liệu chéo theo chuỗi thời gian (cross sectional time-series data). GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Bảng cân đối (Balanced panel) Tỉnh Năm GDP Dân số 1 2005 1 2006 1 2007 2 2005 2 2006 2 2007 …… …….. ……. ……. 63 2005 63 2006 63 2007 GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Bảng không cân đối (Unbalanced panel) Tỉnh Năm GDP Dân số 1 2005 1 2006 1 2007 2 2005 2 2006 …… …… 10 2007 ……. ……. 63 2005 63 2006 63 2007 GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Những lợi thế của việc sử dụng dữ liệu bảng  Dữ liệu bảng cung cấp nhiều thông tin hơn, biến thiên hơn, ít có sự đa cộng tuyến giữa các biến số, bậc tự do cao hơn, và hiệu quả hơn.  Bằng cách nghiên cứu các dữ liệu chéo một cách lặp đi lặp lại qua thời gian, dữ liệu bảng thực hiện tốt hơn các nghiên cứu về những thay đổi xảy ra liên tục như tỷ lệ thất nghiệp, di chuyển lao động. GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Những lợi thế của việc sử dụng số liệu bảng  Cho phép kiểm soát sự khác biệt không quan sát được giữa các thực thể (entities), ví dụ như khác biệt văn hoá giữa các quốc gia hay sự khác biệt về triết lý kinh doanh giữa các công ty.  Cho phép kiểm soát các biến không quan sát được nhưng thay đổi theo thời gian (chính sách quốc gia, thỏa thuận quốc tế).  Cho phép nghiên cứu các mô hình phức tạp, ví dụ như tính kinh tế do quy mô hay thay đổi công nghệ. GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Dữ liệu bảng GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Ước lượng các mô hình hồi qui dữ liệu bảng: Phương pháp những ảnh hưởng cố định  Mô hình ước lượng Yit  1   2 X 2it  3 X 3it  uit (1) i= 1, 2, 3, 4 và t = 1, 2, .., 20 trong đó Yit = tổng đầu tư thực của công ty i tại thời điểm t X2it = giá trị thực của công ty i tại thời điểm t X3it = trữ lượng vốn của công ty i tại thời điểm t uit = nhiễu trắng GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Ước lượng các mô hình hồi qui dữ liệu bảng (tt)  Xem xét việc ước lượng (1) trong 5 trường hợp sau đây: 1. Tung độ gốc và hệ số góc giống nhau giữa các công ty và qua thời gian (phần dư thể hiện sự khác biệt giữa các công ty và qua thời gian). 2. Tung độ gốc khác nhau giữa các cty, hệ số góc là hằng số 3. Tung độ gốc khác nhau giữa các công ty và qua thời gian, hệ số góc là hằng số. GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Ước lượng các mô hình hồi qui dữ liệu bảng (tt) 4. Tung độ gốc và hệ số góc thay đổi giữa các công ty. 5. Tung độ gốc và hệ số góc thay đổi giữa các công ty và qua thời gian. GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Ước lượng các mô hình hồi qui dữ liệu bảng (tt) Nguồn: Cao Hào Thi  Y Y X  X cùng tung độc gốc, cùng tung độ gốc, khác nhau về hệ số góc cùng hệ số góc 12 Ước lượng các mô hình hồi qui dữ liệu bảng (tt) Nguồn: Cao Hào Thi  Y Y X Khác tung độ gốc  X Cùng hệ số góc Khác tung độ gốc Khác hệ số góc 13 Ước lượng các mô hình hồi qui dữ liệu bảng (tt)  TH 1: Tung độ gốc không đổi và hệ số góc không đổi Yit  1   2 X 2it  3 X 3it  uit  TH 2: Tung độ gốc thay đổi theo i và hệ số góc không đổi Mô hình những các ảnh hưởng cố định (fixed effects) hay mô hình bình phương tối thiểu các biến giả (LSDV) Yit  1i   2 X 2it  3 X 3it  uit GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Mô hình những ảnh hưởng cố định (fixed effects) hay mô hình bình phương tối thiểu các biến giả (LSDV)  Mỗi thực thể đều có những đặc điểm riêng biệt, có thể ảnh hưởng đến các biến giải thích. Ví dụ: Cách thức kinh doanh của một công ty có thể ảnh hưởng đến giá trị của công ty hay trữ lượng vốn của nó.  Giả thiết rằng có sự tương quan giữa phần dư của mỗi thực thể (có chứa các đặc điểm riêng) với các biến giải thích. GV. Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Mô hình những ảnh hưởng cố định (fixed effects) hay mô hình bình phương tối thiểu các b ...