Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 5 - ThS. Phạm Ngọc Hưng

"Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 5: Phân tích hồi quy với biến định tính" trình bày khái niệm biến giả; mô hình có biến độc lập chỉ là biến giả; mô hình có biến độc lập là biến giả và biến định lượng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 5 - ThS. Phạm Ngọc Hưng BÀI 5 PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH ThS. Phạm Ngọc Hưng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân v1.0015108225 1 Có ý kiến cho rằng chi tiêu của hộ gia đình chịu ảnh hưởng cả nhân tố khu vực hộ gia đình sinh sống. Như vậy, để nhận xét vấn đề này chúng ta cần đưa biến định tính “Khu vực” vào mô hình như thế nào? v1.0015108225 2 MỤC TIÊU • Hiểu rõ khái niệm của biến giả. • Biết cách dùng biến giả đại diện cho biến định tính trong vai trò biến độc lập của mô hình hồi quy. • Hiểu được vai trò, ý nghĩa của hệ số đi kèm với biến giả trong mỗi mô hình hồi quy để tiến hành phân tích. v1.0015108225 3 NỘI DUNG Khái niệm biến giả Mô hình có biến độc lập chỉ là biến giả Mô hình có biến độc lập là biến giả và biến định lượng v1.0015108225 4 1. KHÁI NIỆM BIẾN GIẢ 1.1. Giới thiệu về biến định tính, biến giả 1.2. Tình huống v1.0015108225 5 1.1. GIỚI THIỆU VỀ BIẾN ĐỊNH TÍNH, BIẾN GIẢ • Trong kinh tế xã hội có nhiều yếu tố được đặc trưng bởi các trạng thái, tính chất hay phạm trù mà ta gọi là các biến định tính. Chẳng hạn yếu tố “giới tính” gồm hai trạng thái là nam và nữ, yếu tố “quê quán” đặc trưng bởi hai trạng thái thành thị và nông thôn, yếu tố “vùng miền” chia ba trạng thái là miền bắc, miền trung và miền nam,… • Để định lượng các trạng thái của biến định tính (tức là hồi quy biến định tính trong vai trò biến độc lập của mô hình hồi quy), ta cần phải tạo các biến giả (dummy variable) nhận hai giá trị là 0 và 1. v1.0015108225 6 1.2. TÌNH HUỐNG Thông tin về biến định tính “Giới tính” nhân viên (với hai trạng thái là nam và nữ) có thể được thể hiện bởi biến giả “D” như sau: 1 nếu một người là nam D= 0 nếu một người là nữ v1.0015108225 7 NHẬN XÉT • Biến giả sử dụng có các đặc điểm sau: • Biến giả chỉ nhận giá trị 0 và 1. • Mỗi cá thể trong tổng thể chỉ tương ứng với một giá trị của biến giả. • Biến giả chia tổng thể thành các phần riêng biệt. • Việc lựa chọn gán giá trị 1 và 0 ứng với các trạng thái nào là chỉ nhằm thuận lợi cho việc giải thích ý nghĩa hệ số của các biến giả. • Khi biến định tính có nhiều hơn hai trạng thái thì ta vẫn có thể sử dụng biến giả có nhiều giá trị (như biến giả nhận giá trị 0,1,2,3,… tương ứng cho các trạng thái) nhưng gặp khó khăn trong việc nghiên cứu so sánh tương ứng giữa các trạng thái và một số yếu tố kỹ thuật khác nên người ta thường dùng nhiều biến giả với hai giá trị 0 và 1 ở trên ở trên theo quy tắc: Số biến giả sử dụng bằng số trạng thái của biến định tính – 1 • Trạng thái của biến định tính mà ứng với giá trị các biến giả nhận giá trị 0 gọi là trạng thái gốc hay trạng thái cơ bản. Việc lựa chọn trạng thái nào là trạng thái cơ bản thì đó cũng là tùy ý. v1.0015108225 8 2. MÔ HÌNH CÓ BIẾN ĐỘC LẬP CHỈ LÀ BIẾN GIẢ 2.1. Giới thiệu tình huống 2.2. Ví dụ cụ thể v1.0015108225 9 2.1. GIỚI THIỆU TÌNH HUỐNG • Muốn xem xét và so sánh ảnh hưởng của việc dùng phương pháp công nghệ A hay B đến sản lượng của một doanh nghiệp như thế nào? • Tiến hành hồi quy mô hình với biến phụ thuộc (SL) là biến sản lượng của doanh nghiệp phụ thuộc vào biến định tính mô tả về việc doanh nghiệp dùng phương pháp công nghệ A hay B. • Tạo biến giả về phương pháp công nghệ, ký hiệu “CN” • 1 nếu doanh nghiệp sử dụng phương pháp công nghệ A. • CN = • 0 nếu doanh nghiệp không sử dụng phương pháp công nghệ A. (tức là sử dụng phương pháp công nghệ B) • Với việc đưa biến giả CN vào mô hình như một biến độc lập thông thường của mô hình hồi quy:  Hàm hồi quy tổng thể: E(SL | CN) = β1 + β 2 CN  Khi sử dụng phương pháp công nghệ A: E(SL | CN = 1) = β1 + β2  Khi sử dụng phương pháp công nghệ B: E(SL | CN = 0) = β1 v1.0015108225 10 2.1. GIỚI THIỆU TÌNH HUỐNG Nhận xét: • Sản lượng trung bình khi dùng phương pháp công nghệ A là β1+ β2 • Sản lượng trung bình khi dùng phương pháp công nghệ B là β1  β2 là mức chênh lệch về sản lượng trung bình của doanh nghiệp khi sử dụng phương pháp công nghệ A hay B. (Trạng thái cơ bản ở đây là trạng thái “sử dụng phương pháp công nghệ B”). v1.0015108225 11 2.1. GIỚI THIỆU TÌNH HUỐNG • Muốn xét xét mức chênh lệch của sản lượng doanh nghiệp khi sử dụng hai phương pháp công nghệ A và B dao động trong khoảng nào thì ta đi tìm khoảng tin cậy đối xứng của hệ số β2.      2  se (  2 ) t (nk )  /2   2   2  se ( ...