Bài giảng Kinh tế lượng - Nguyễn Thị Thùy Trang

Nội dung môn học gồm có 7 chương: mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, mô hình hồi quy bội, suy diễn thống kê, phân tích hồi quy với biến định tính, kiểm định và lựa chọn mô hình, mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung bài giảng Kinh tế lượng của Nguyễn Thị Thùy Trang.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Nguyễn Thị Thùy Trang BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS Nguyễn Thị Thùy Trang Khoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân trang.mfe.neu@gmail.com1 Quy định môn học2 Nội dung môn học CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI CHƯƠNG 3: SUY DIỄN THỐNG KÊ CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN3 MỞ ĐẦU Lịch sử ra đời của Kinh tế lượng I. Kinh tế lượng là gì? II. Phương pháp luận của Kinh tế lượng III. Số liệu sử dụng trong Kinh tế lượng4 Lịch sử ra đời của Kinh tế lượng  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933: tan rã tư tưởng “tự do kinh tế”  lý giải nguyên nhân  tìm cách khắc phục  Các nhà kinh tế: sử dụng các phương pháp thống kê để đo lường và kiểm định các hiện tượng kinh tế mang tính quy luật.5 I. Kinh tế lượng là gì? Định nghĩa: Econometrics = Econo + Metrics = “Đo lường kinh tế” = “Kinh tế lượng”6  Bản chất: thực chứng cho các lý thuyết kinh tế và qua đó chứng minh hoặc bác bỏ các lý thuyết kinh tế này.  Mục đích: tìm ra các kết luận về mặt định lượng cho các lý thuyết kinh tế trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để phục vụ cho việc phân tích, dự báo và hoạch định chính sách.7 2. Phân biệt KTL và các môn khoa học khác  KTL và Lý thuyết kinh tế (economic theory)  KTL và Kinh tế toán (mathematical economics)  KTL và Thống kê kinh tế (economic statistics)  KTL và thống kê toán (mathematical statistics)  KTL và Tin học (computing)8 II. Phương pháp luận của KTL  Bước 1: Nêu ra giả thuyết  Bước 2: Thiết lập mô hình lý thuyết  Bước 3: Thu thập số liệu  Bước 4: Ước lượng tham số  Bước 5: Phân tích kết quả  Bước 6: Dự báo  Bước 7: Ra quyết định9 Bước 1: Nêu ra giả thuyết  Luận thuyết về tiêu dùng của John Maynard Keynes: “Một cá nhân sẽ tăng tiêu dùng khi thu nhập tăng lên tuy nhiên mức tăng của tiêu dùng sẽ nhỏ hơn mức tăng của thu nhập”  0 < MPC < 1  Lý thuyết kinh tế xác lập quan hệ về mặt định tính giữa tiêu dùng và thu nhập10 Bước 2: Thiết lập MH lý thuyết  Mô hình toán kinh tế Hàm tiêu dùng của Keynes: Y = 1 + 2X  Mô hình Kinh tế lượng Biểu diễn quan hệ phụ thuộc giữa mức tiêu dùng trung bình và thu nhập: E(Y/X) = 1 + 2X Các giá trị cá biệt của Y: Y = E(Y/X) + U = 1 + 2X + U11 Bước 3: Thu thập số liệu  Số liệu của nước Mỹ, thời kỳ 1960 – 2005  Các biến: X = GDP(Gross Domestic Product) Y = tổng chi cho tiêu dùng cá nhân  Đơn vị: tỷ usd12 Bước 4: Ước lượng các tham số  Sử dụng phương pháp OLS (Ordinary Least Squares) tìm được các ước lượng điểm của  1,  2: E(Y/X) =  1 +  2X ˆ ˆ ˆ Yt  β1  β 2 X t   299, 6  0, 72 X t Hàm này gọi là hàm hồi quy mẫu (SRF – Sample Regression Function)13 Bước 5: Phân tích kết quả  Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế ?  Kiểm định các giả thuyết đối với các tham số - Kiểm định 0 <  2  Kiểm định mô hình giúp chúng ta trả lời 2 câu hỏi sau: - Nếu lý thuyết kinh tế là đúng thì việc kiểm định cho biết mô hình là đúng hay sai? Nếu mô hình là sai quay trở lại bước 2 để sửa. - Nếu mô hình là đúng thì việc kiểm định cho biết lý thuyết kinh tế là đúng hay sai? Nếu sai quay trở lại bước 1 xem xét lại lý thuyết kinh tế.15 Bước 6: Dự báo  Giả sử X2006 (GDP2006) = 11319,4 (tỷ usd)  Dự báo Y2006 = ?  Dựa vào mô hình ước lượng được ta có: ˆ ˆ ˆ Y2006   1   2 . X 2006   299 , 6  0 , 72 .11319 , 4  7870 ,8  Mức chi cho tiêu dùng thực tế năm 2006 là 8044 tỷ usd  Sai số dự báo là 173 tỷ $ (khoảng 1,5% GDP năm 2006)16 Bước 7: Ra quyết định  Nếu Y2006 = 8750 tỷ usd thì tỷ lệ thất nghiệp là 4,2%. Vậy X2006 =? (kiểm soát hoặc đề xuất chính sách)  Từ mô hình ước lượng được ta có: ˆ ˆ ˆ Y2 00 6  β1  β 2 X 20 0 6 ˆ ˆ ˆ  X 2 0 06  (Y2 0 06  β1 ) / β 2  12537 ( G D P20 0 6 )  Vậy GDP cần đạt mức 12537 tỷ usd để duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%.17 Các bước Thí dụ 1. Nêu ra giả thuyết Luận thuyết về tiêu dùng của M. Keynes 2. Thiết lập mô hình lý thuyết - Mô hình Toán ...