Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 – ThS. Nguyễn Trung Đông

"Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 – ThS. Nguyễn Trung Đông" cung cấp đến người học những kiến thức về kiểm định giả thuyết mô hình; phương sai thay đổi; đa cộng tuyến; tự tương quan.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 – ThS. Nguyễn Trung Đông 1/5/2019 Bài Giảng Chương 3. Kiểm Định Giả KINH TẾ LƯỢNG Thuyết Mô Hình (Econometric) Ba giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính làChương 3. Kiểm Định a) Các sai số ngẫu nhiên i trong hàm Giả Thuyết Mô Hình hồi quy tổng thể có phương sai không đổi và bằng 2. b) Không có hiện tượng cộng tuyến giữa các biến giải thích. GV: ThS. Nguyễn Trung Đông c) Không có hiện tượng tự tương quan Mail: nguyendong@ufm.edu.vn 1 giữa các nhiễu. 2 Chương 3. Kiểm Định Giả 1. Phương sai thay đổi Xét mô hình hồi quy trong đó giả Thuyết Mô Hình thiết a) bị vi phạm, nghĩa là khi phương  Phương sai thay đổi sai của các nhiễu i là i2 (thay đổi theo từng quan sát một). (Heteroskedasticity) Khi đó phương pháp OLS dùng để  Đa cộng tuyến ước lượng các hệ số hồi quy được thay (Multicollinearity) đổi, cụ thể ta xét hai phương pháp.  Tự tương quan a. Phương pháp OLS có trọng số (Autocorrelation) 3 b. Phương pháp OLS tổng quát 41.1. Phương pháp OLS có trọng số 1.1. Phương pháp OLS có trọng số Xét hàm hồi quy tuyến tính: Y  1  2 X    Khi đó tìm hàm hồi quy mẫu có dạng Giá trị quan sát thứ i của Y có dạng Y*  1*  *2 X Yi  1  2 Xi  i , i  1, n  Giả sử quan sát thứ i của Y * có dạng Trong đó i là sai số ngẫu nhiên ở quan sát Yi*  1*  *2 X i , i  1, n thứ i và var(i )  i2  Phần dư ở quan sát thứ i có dạng 1 2  σ 2 , neáu σ i ñaõ bieát ei  Yi  Yi*  Yi  1*  *2Xi , i  1, n  Ñaët wi =  i , i=1,n  1 , neáu σ 2 chöa bieát  Tìm 1* , *2  sao cho i  Xi n Ta goïi w i , i=1,n laø troïng soá 5   f 1* , *2   w i ei2  min 6 i 1 1 1/5/20191.1. Phương pháp OLS có trọng số 1.2. Phương pháp OLS tổng quátHàm số đạt cực trị khi  Xét hàm hồi quy tuyến tính  * f  ,  1 * 2  0 Y  1  2 X   *i  Giá trị quan sát thứ i của Y có dạngTừ đó ta có hệ phương trình ...