Bài giảng Kinh tế lượng - GV. Nguyễn Thị Minh

Phân tích hồi quy giúp người làm thống kê: thu nhập và tiêu dùng có quan hệ tuơng quan thuận chiều. Nhà kinh tế học: thu nhập tăng thì tiêu dùng tăng, khi các yếu tố khác không đổi. Kinh tế lượng: khi thu nhập tăng 1 đồng thì tiêu dùng tăng bao nhiêu? lượng hóa mối quan hệ phụ thuộc giữa các biến số kinh tế.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - GV. Nguyễn Thị Minh KINH TẾ LƯỢNG Giảng viên: Giáo trình Nguyen Thi Minh email Bài giảng Kinh tế lượng minhkthn@gmail.com (Nguyễn Quang Dong) -------------------- Thời gian: 45 tiết lý thuyết + 15 tiết thực hành EVIEWS4/17/2014 Minh Nguyễn 1 MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN TÍCH HỒI QUY Người làm thống kê: thu nhập và tiêu dùng có quan hệ tuơng quan thuận chiều Nhà kinh tế học: thu nhập tăng thì tiêu dùng tăng, khi các yếu tố khác không đổi Kinh tế lượng: khi thu nhập tăng 1 đồng thì tiêu dùng tăng bao nhiêu? => lượng hóa mối quan hệ phụ thuộc giữa các biến số kinh tế. Nhằm trả lời câu hỏi: I tăng 1 tỷ => GDP? (đánh giá tác động) GDP 2010 tăng 6% => tỷ lệ thất nghiệp?( dự báo) TTCK VN là thị trường hiệu quả? ( kiểm định lý thuyết)4/17/2014 Minh Nguyễn 2 => cần phải làm việc với số liệu/ mẫu => NỘI DUNG KHÓA HỌC Giới thiệu về mô hình hồi quy Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến số ước lượng Tương tự phần giả thiết của mô hình thống kê suy diễn thống kê Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến Một số dạng của mô hình hồi quy Đánh giá mô hình4/17/2014 Minh Nguyễn 3DIỆN TÍCH TRƯNG BÀY VÀ SỐ KHÁCH18001600 diện tích14001200 Số khách mua1000 800 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154/17/2014 Minh Nguyễn 4 GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY Ví dụ: xem xét có nên thuê thêm diện tích trưng bày nhằm tăng số khách hàng hay không?  => nếu tăng thêm 1 m2 thì có thể tăng thêm được bao nhiêu khách hàng?  => nếu thuê tất cả là 1000m2 thì tổng số khách hàng có thể là bao nhiêu?4/17/2014 Minh Nguyễn 5 MÔ HÌNH HỒI QUY - GIỚI THIỆU Lý thuyết: diện tích tăng => khách tăng Quan sát: phù hợp => có thể cho rằng: sokhach = f(dientich) sokhach = a1 + a2dientich? E(sokhach) = a1 + a2dientich E(sokhach) = a1 + a2dientich + a3P sokhach = a1 + a2dientich + a3P +u E(Y) = a1 + a2X2 + a3X3 (1.1) Y= a1 + a2X2 + a3X3 + u (1.1)’ (1.1), (1.1)’: mô hình hồi quy tuyến tính4/17/2014 Minh Nguyễn 6 MÔ HÌNH HỒI QUY – CÁC THÀNH PHẦN Các biến số: Y: biến phụ thuộc, là biến mà ta đang muốn dự báo, hoặc muốn xem nó thay đổi ra sao, là biến ngẫu nhiên X2,..: biến độc lập, là biến mà được cho là có tác động tới Y Tham số: a1: hệ số chặn, ý nghĩa a2, a3: hệ số góc, ý nghĩa4/17/2014 Minh Nguyễn 7 MÔ HÌNH HỒI QUY - CÁC THÀNH PHẦN u: sai số ngẫu nhiên ý nghĩa  Tính đơn giản của mô hình  Tính ngẫu nhiên trong hành vi con người  Số liệu?  Lý thuyết kinh tế mô hình: tuyến tính theo tham số a1, a2 Ví dụ: Y = 25 + 0.1X2 -0.2X3 + u Mối quan tâm chính: aj4/17/2014 Minh Nguyễn 8 MÔ HÌNH HỒI QUY - GIỚI THIỆU Có số liệu của tổng  Số liệu mẫu => thể => PRF  => SRF E(Yi)= a1 + a2X2i+a3X3i     Yii  a 1  a 2 i X 2i  a 3i X 3i giá trị đúng của giá trị ước lượng của ai aj chênh lệch: ei = Y^i - Yi : phần dư4/17/2014 Minh Nguyễn 9 PRF VÀ SRF 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0-40 -10 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 -10 -20 -40 -20 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 -30 -30 -40 -40 4/17/2014 Minh Nguyễn 10 DẠNG CỦA SỐ LIỆU Số liệu chéo (cross sectional): GDP/ đầu người năm 2008 các nước Chuỗi thời gian (Time series): GDP VN từ 1975 - nay Số liệu mảng: GDP các nước từ 1975- nay4/17/2014 Minh Nguyễn 11 CHƯƠNG II: MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN 24/17/2014 Minh Nguyễn 12DIỆN TÍCH TRƯNG BÀY VÀ SỐ KHÁCH18001600 diện tích14001200 Số khách mua1000 800 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154/17/2014 Minh Nguyễn 13 DIỆN TÍCH TRƯNG BÀY VÀ LỢI NHUẬN Lô gic thông thường, lý thuyết kinh tế: Diện tích có tác động đến lợi nhuận Số liệu cho thấy: phù hợp với lo gic trên Quan hệ có dạng tuyến tính4/17/2014 Minh Ngu ...