Bài giảng môn học Kinh tế lượng - Chương 4: Tự tương quan (Autocorrelation)

Chương 4 cung cấp đến người học các kiến thức về: Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan, uớc lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan, uớc lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan, hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan, phát hiện tự tương quan, các biện pháp khắc phục. Mời các bạn tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng môn học Kinh tế lượng - Chương 4: Tự tương quan (Autocorrelation)Chương4:Tựtươngquan(Autocorrelation)  Bảnchấtvànguyênnhâncủahiệntượng tựtươngquan  Ướclượngbìnhphươngnhỏnhấtkhicótự tươngquan  Ướclượngtuyếntínhkhôngchệchtốtnhất khicótựtươngquan  Hậuquảcủaviệcsửdụngphươngpháp OLSkhicótựtươngquan  Pháthiệntựtươngquan  Cácbiệnphápkhắcphục Bảnchấtvànguyênnhâncủahiệntượng tựtươngquan1. Tựtươngquanlàgì?Trongmôhìnhhồiquituyếntínhcổđiển,ta giảđịnhrằngkhôngcótươngquangiữa cácsaisốngẫunhiênui,nghĩalà: cov(ui,uj)=0 (i j)Nóimộtcáchkhác,môhìnhcổđiểngiảđịnh rằngsaisốứngvớiquansátnàođókhông bịảnhhưởngbởisaisốứngvớimộtquan sátkhác. Bảnchấtvànguyênnhâncủahiệntượngtựtươngquan Tuynhiêntrongthựctếcóthểxảyrahiệntượng màsaisốcủacácquansátlạiphụthuộcnhau, nghĩalà: cov(ui,uj) 0 (i j) Khiđóxảyrahiệntượngtựtươngquan. Sựtươngquanxảyrađốivớinhữngquansát“cắt ngang”đgl“tựtươngquankhônggian”. Sựtươngquanxảyrađốivớinhữngquansát “chuổithờigian”đgl“tựtươngquanthờigian”. ui, ei ui, ei t t (b) (a) ui, ei ui, ei t t (c) (d) ui, ei t (e) 2. Nguyênnhâncủatựtươngquan Quántính:mangtínhchukỳ,VD:cácchuổisốliệu thờigianvề:GDP,chỉsốgiá,sảnlượng,thấtnghiệp, … Sailệchdolậpmôhình:bỏsótbiến,dạnghàmsai. Hiệntượngmạngnhện:phảnứngcủacungcủanông sảnđốivớigiáthườngcómộtkhoảngtrễvềthờigian: QSt= 1+ 2Pt1+ut Độtrễ:mộthộchitiêunhiềutrongkhoảngthờigiant cóthểdochitiêuíttronggiaiđoạnt1 Ct= 1+ 2It+ 3Ct1+ut Hiệuchỉnhsốliệu:doviệc“làmtrơn”sốliệu loạibỏ nhữngquansát“gaigóc”. … Bảnchất(tt) MC                            q Dạng mô hình sai ƯớclượngOLSkhicótựtươngquan Giả sử tất cả các giả định đối với mô hình hồiquituyếntínhcổđiểnđềuthoảmãntrừ giả định không tương quan giữa các sai số ngẫunhiênut. ^ ˆ và 2 không còn là ước lượng hiệu quả 1 nữa, do đó nó không còn là ước lượng khôngchệchtốtnhất. Ướclượngbìnhphươngnhỏnhấtkhi cótựtươngquan Xétmôhìnhvớisốliệuchuổithờigian: Yt= 1+ 2Xt+ut Tagiảthuyết:utđượctạoratheocáchsau: ut= ut1+et (1 Ướclượngbìnhphươngnhỏnhất khicótựtươngquan VớimôhìnhAR(1),tacóthểchứngminhđược: Nếu =0,thìphươngsaisaisốcủaAR(1)bằngphương saisaisốcủaOLS. Nếusựtươngquangiữacácutvàut1rấtnhỏ,thìphương saisaisốcủaAR(1)cũngbằngphươngsaisaisốcủa OLS. Vậynếu tươngđốilớn,cácướclượngcủa vẫnkhông chệchnhưngkhôngcònhiệuquảnữanênchúngkhônglà “BLUE”.Ướclượngtuyếntínhkhôngchệchtốtnhấtkhicótựtươngquan Ướclượngbìnhphươngtổngquát(GLS)của 1 phối hợp được tham số tự tương quan vào công thức ước lượng. Đó chính là lý do vì sao ước lượng bình phương nhỏ nhất tổng quát là ước lượng tuyến tính khôngchệchtốtnhất. và Ướclượngtuyếntínhkhôngchệchtốtnhấtkhicótựtươngquan CvàDlàcácnhântốđiềuchỉnh,cóthể đượcbỏquatrongphântíchthựctế. Khi =0,khôngcóthôngtinbổsungcần được xem xét và v ...