Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p7

Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p7', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p7 M« h× thêi l­îng nh n DA = ∑ WAi . DAi i=1 m DL = ∑ WLj . DLj j=1 ∆D = ∆DA - ∆DL 1 BÀI TẬP nhãm Thê i l­îng c ña Tr¸i p hiÕu lµ 3,6 n¨m . NÕu l·i s uÊt thÞ tr­ê ng g i¶m tõ 8% xuè ng 5 % th× g i¸ tr¸i p hiÕu : • A. SÏ gi¶m 10% • B. SÏ t¨ng 10% • C. SÏ kh«ng thay ® æi • D. SÏ t¨ng 3% 2 M« h×nh thê i l­îng ∆E ( DA ­ DL . k ) ­ A . ∆i / (1+i) ( DA - DL . k ) < 0 i E ( DA - DL . k ) > 0 i E 3 BÀI TẬP nhãm Mét NHTM cã tæng gi¸ trÞ TSC (A =100.000 tû® ), tæng gi¸ trÞ TSN (L =80.000) DA =3 n¨m, DL = 1,5 n¨m. HiÖn t¹i, l·i suÊt thÞ tr­êng ë møc 10%/n¨m, gi¸ trÞ rßng cña ng© hµng nµy: n gi¶m 3.272 tû®khi l·i suÊt thÞ tr­êng gi¶m 1% gi¶m 3.272 tû®khi l·i suÊt thÞ tr­êng gi¶m 2% gi¶m 3.272 tû®khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng 1%  gi¶m 3.272 tû®khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng 2% 4 C¸c biÖn ph¸p phßng ng õ a Rñi Ro L·I C¸c s uÊt §iÒu c hØnh c ¬ c Êu kú h¹n BiÖn B ¶ng C§TS p h¸p p hßng ng õ a né i ¸p dô ng c hÝnh s ¸c h l·i b ¶ng s uÊt th¶ næ i 5 C¸c biÖn ph¸p phßng ng õ a Rñi Ro L·I C¸c s uÊt S ö dô ng hîp ®ång Kú h¹n BiÖn S ö dô ng hîp ®ång p h¸p t­¬ng lai p hßng ng õ a S ö dô ng hîp ®ång ng o ¹i quyÒn c hän b¶ng S ö dô ng hîp ®ång Ho ¸n ®æ i 6 S ö dô ng hîp ®ång Kú h¹n Kú h¹n tr¸i phiÕu: b¸n kú h¹n tr¸i phiÕu ®Ó p hßng ngõa RRLS t¨ng Kú h¹n tiÒn göi (FFD): mua hîp ®ång FFD ®Ó phßng ngõa RRLS t¨ng Kú h¹n l·i s uÊt (FRA): mua hîp ®ång FRA ®Ó p hßng ngõa RRLS t¨ng 7 BÀI TẬP nhãm B¶ng c© ® cña Ng© hµng A nh­ sau: n èi n - A: 1600 - L: 1450 - E: 150 - DA=4 n¨m - DL= n¨m. 5 Ng© hµng A dù ® l·i suÊt trªn thÞ tr­êng cã xu h­ n o¸n íng gi¶m tõ 7% xuèng 6%. H·y sö dông hîp ® ång kú h¹n ® phßng ngõa rñi ro l·i suÊt biÕt r»ng thÞ gi¸ tr¸i Ó phiÕu thêi l­îng 4,5 n¨m lµ 80$ trªn mÖnh gi¸ lµ 90$. • Ng© hµng sÏ mua 2,36 triÖu tr¸i phiÕu n • Ng© hµng sÏ b¸n 2,36 triÖu tr¸i phiÕu n • NgÊn hµng sÏ mua 2,22 triÖu tr¸i phiÕu • Ng© hµng sÏ b¸n 2,22 triÖu tr¸i phiÕu n 8 S ö dô ng hîp ®ång T­¬ng lai Phßng ngõa rñi ro c ho mét kho¶n môc tµi s ¶n Phßng ngõa rñi ro cho toµn bé B¶ng c ©n ®èi 9 BÀI TẬP nhãm Mét NHTM cã tæng gi¸ trÞ TSC (A =100.000 tû® tæng ), gi¸ trÞ TSN (L =80.000) DA =3 n¨m, DL =1,5 n¨m. HiÖn t¹i, l·i suÊt thÞ tr­êng ë møc 10%/n¨m, tr¸i phiÕu chÝnh phñ cã thêi l­îng 2,5 n¨m vµ gi¸ trÞ 10 tr® /phiÕu. Khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng 2%, ng© hµng nµy nªn: n • Mua c¸c hîp ® ång t­¬ lai tr¸i phiÕu víi sè l­îng hîp ng ® ång lµ 70 hîp ® ång • B¸n c¸c hîp ® ång t­¬ lai tr¸i phiÕu víi sè l­îng hîp ng ® ång lµ 70 hîp ® ång • Mua c¸c hîp ® ång t­¬ lai tr¸i phiÕu víi sè l­îng hîp ng ® ång lµ 72 hîp ® ång • D. B¸n c¸c hîp ® ång t­¬ lai tr¸i phiÕu víi sè l­îng hîp ng ® ång lµ 72 hîp ® ång • BiÕt r»ng : Mét hîp ® ång t­¬ lai gåm 100 tr¸i phiÕu ng 10 S ö dô ng hîp ®ång QuyÒn c hän QuyÒn c hän tr¸i phiÕu: mua quyÒn c hän b¸n tr¸i phiÕu ®Ó phßng ngõa RRLS t¨ng QuyÒn chän l·i s uÊt: CAP, FLOOR, COLLAR 11 C©u hái th¶o luËn B¶ng c ©n ®è i c ña Ng ©n hµng A nh­ s au (§v: Tr USD) A: 1800 L: 1650 E: 150 DA=4,5 n¨m DL= n¨m. 3 Ng© hµng A dù ® l·i suÊt trªn thÞ tr­êng cã xu h­íng n o¸n t¨ng tõ 7% lªn 8%. § Ó p hß ng ng õ a rñi ro l·i s uÊt Ng ©n hµng : • Mua quyÒn chän b¸n tr¸i phiÕu vµ b¸n quyÒn chän mua tr¸i phiÕu • Mua quyÒn chän mua tr¸i phiÕu vµ b¸n quyÒn chän b¸n tr¸i phiÕu • Mua quyÒn chä ...