Các yếu tố tác động đến khả năng thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết Các yếu tố tác động đến khả năng thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam nghiên cứu thực hiện phân tích và xác định các yếu tố tác động đến thanh khoản trong 24 Ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2010 - 2022.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Các yếu tố tác động đến khả năng thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí khoa học và công nghệ - Trường Đại học Bình Dương – Quyển 6, số 2/2023 Journal of Science and Technology – Binh Duong University – Vol.6, No.2/2023 Các yếu tố tác động đến khả năng thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam Factors affecting liquidity in Vietnam’s commercial banks Vũ Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Thẩm, Nguyễn Xuân Hoàng Tuấn, Bùi Thị Nhi Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả liên hệ: Vũ Cẩm Nhung. E-mail: vucamnhung@iuh.edu.vn Tóm tắt: Bài nghiên cứu thực hiện phân tích và xác định các yếu tố tác động đến thanh khoản trong 24 Ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2010 - 2022. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy OLS, FEM, REM và khắc phục mô hình GLS thông qua phần mềm STATA 17 để kiểm định khắc phục các khuyết tật, trong đó nghiên cứu sử dụng 12 biến và kết quả thực nghiệm cho thấy có 8 yếu tố tác động đến thanh khoản của các Ngân hàng thương mại gồm: (1) Quy mô ngân hàng, (2) Tỷ lệ lợi nhuận, (3) Tỷ lệ tổng nợ ngắn hạn / vốn chủ sở hữu, (4) Tỷ lệ dư nợ / tổng tiền gửi khách hàng, (5) Tỷ lệ vốn chủ sở hữu / tổng tài sản, (6) Tỷ lệ nợ xấu, (7) Tỷ lệ lạm phát, (8) Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên. Từ đó, đưa ra kết luận và đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm góp phần giúp các Ngân hàng thương mại phát triển và bảo đảm thanh khoản một cách hiệu quả. Từ khóa: Ngân hàng thương mại; quản trị rủi ro ngân hàng; rủi ro thanh khoản; thanh khoản; yếu tố tác động Abstract: The paper analyzes and determines the factors affecting liquidity in 24 commercial banks in Vietnam from 2010 to 2022. The study uses regression models OLS, FEM, REM and overcomes the model. GLS model through STATA 17 software to test and overcome defects, in which the study uses 12 variables and experimental results show that there are 8 factors affecting liquidity of commercial banks including: 1) Bank size, (2) Profit ratio, (3) Total short-term debt/equity ratio, (4) Loan balance/total customer deposit ratio, (5) Capital ratio owner/total assets, (6) Bad debt ratio, (7) Inflation rate, (8) Marginal interest income ratio. From there, draw conclusions and propose some policy implications to help commercial banks develop and ensure liquidity effectively. Keywords: Commercial banks; Influencing factors; Liquidity; Liquidity Risk; Risk management 1. Giới thiệu vay của các NHTM. Việc FED quyết Năm 2022 cả thế giới đang đối mặt với định tăng 0,5% lãi suất tác động đến khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid chính sách tiền tệ của quốc gia kéo theo 19 kéo dài trong 2 năm vừa qua chuỗi đó nhà nước buộc phải tăng lãi suất để cung ứng đứt gãy toàn cầu khiến nhiều giảm sự lạm phát và ổn định tỷ giá. doanh nghiệp lao vào bờ vực phá sản. Thanh khoản là khả năng ngân hàng tài Đây cũng là năm mà nhà nước thực hiện trợ cho việc gia tăng tài sản và đáp ứng điều chỉnh chính sách tiền tệ để kiểm các nghĩa vụ tiền mặt và tài sản thế chấp soát lạm phát, bất động sản, chứng dự kiến và bất ngờ khi đến hạn [1]. Các khoán, trái phiếu và siết tín dụng điều phát hiện cho thấy rằng dự trữ thanh này ảnh hưởng tới việc hoạt động cho khoản có mối tương quan thuận với lượng tiền gửi không kỳ hạn và khoản https://doi.org/10.56097/binhduonguniversityjournalofscienceandtechnology.v6i2.149 25 Các yếu tố tác động đến khả năng thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam vay tín dụng, và có mối tương quan thể, theo Ủy ban Basel về giám sát ngân nghịch với chi phí thanh khoản [2]. Các hàng cho rằng “rủi ro thanh khoản (R. nhà đầu tư và người đi vay đều quan tâm R. T. K.) là rủi ro mà ngân hàng không đến tính thanh khoản [3]. Thiếu thanh có khả năng gia tăng quỹ trong tài sản khoản có thể khiến nhà đầu tư mất đi sự hoặc nghĩa vụ nợ với chi phí thấp nhất”. chắc chắn. Để đảm bảo quyền lợi cho Theo [6] nhấn mạnh rằng “nếu các ngân nhà đầu tư các cơ quan quản lý cần giải hàng không quản lý rủi ro thanh khoản quyết một số điểm của thanh khoản phù hợp, chắc chắn các ngân hàng phải ngân hàng [4]. Thấy được sự quan trọng đối mặt với một cú sốc thanh khoản, về thanh khoản nên nhóm tác giả quyết phải thường xuyên bán tháo tài sản định đưa ra lựa chọn đề tài “Các yếu tố thanh khoản và giảm cho vay đối với tác động đến khả năng thanh khoản nền kinh tế”. Vậy từ các khái niệm trên trong các NHTM Việt Nam” để nghiên có thể hiểu đơn giản rủi ro thanh khoản cứu. là rủi ro xảy ra khi các ngân hàng không 2. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu quản lí được thanh khoản và để tình trước trạng thiếu thanh khoản kéo dài tạo nên. 2.1. Cơ sở lý thuyết về thanh khoản 2.1.3. Lý thuyết về ưa thích thanh khoản 2.1.1. Khái niệm thanh khoản Theo Lý thuyết ưa thích thanh khoản của [5] thì việc nắm giữ tiền quá nhiều Theo [5] “Khả năng thanh khoản của là không tốt mà cần phải đặt mục tiêu lợi ngân hàng hay khả năng đáp ứng nguồn nhuận lên hàng đầu, để sinh lời cần phải vốn cho sự tăng lên của tài sản có và lấy tiền để thực hiện các thương vụ đầu thanh toán các khoản nợ khi đến hạn”. tư với nhiều loại tài sản trên thị trường. Và “thanh khoản ngân hàng là khả năng Việc nắm giữ nhiều tiền sẽ cho thấy tổ ngân hàng có thể tài trợ việc gia tăng của ...