CHƯƠNG 7. TỰ TƯƠNG QUAN

Bài giảng Kinh tế lượng - Tự tương quan
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
CHƯƠNG 7. TỰ TƯƠNG QUAN CHƯƠNG 7. T TƯƠNG QUANT tương quan Nguy n Th Minh Hi u 1 Các v n ñ c n xem xét• ð nh nghĩa lo i khuy t t t c a mô hình (Mô hình vi ph m gi thi t nào c a phương pháp OLS)• H u qu c a khuy t t t ñ i v i các ư c lư ng OLS• Nguyên nhân c a khuy t t t• Cách phát hi n• Gi i pháp kh c ph cT tương quan Nguy n Th Minh Hi u 2 I. B n ch t c a hi n tư ng t tương quanI.1. Khái ni m Thu t ng t tương quan (autocorrelation) có th hi u là s tương quan gi a các thành thành ph n c a chu i các quan sát ñư c s p x p theo th t th i gian (trong các s li u chu i th i gian) ho c không gian (trong s li u chéo). cov (ui, uj) ≠ 0T tương quan Nguy n Th Minh Hi u 3 I.1. Khái ni m (ti p)• Khi có t tương quan, gi thi t 4 c a phương pháp OLS b vi ph m.• Gi thi t 4 c a phương pháp OLS: cov(ui, uj) = 0 Gi thi t này có nghĩa là y u t ng u nhiên c a b t kỳ quan sát nào cũng không b nh hư ng b i y u t ng u nhiên c a các quan sát khácT tương quan Nguy n Th Minh Hi u 4 I.1. Khái ni m (ti p)• Xét mô hình: Yt = β1 + β2X2t + ut (7.1)• Gi s : cov(ut,ut-1) ≠ 0 và: ut = ρ ut −1 + ε t (7.2)• trong ñó: ρ ñư c g i là h s t hi p phương sai (autocovariance) εt là nhi u ng u nhiên tho mãn các gi thi t c a OLS.T tương quan Nguy n Th Minh Hi u 5 I.1. Khái ni m (ti p)Các gi thi t c a OLS.• E(εt ) = 0• Var(εt) = σ ε t 2• Cov(ε t , ε t + s ) = 0 (S ≠ 0)T tương quan Nguy n Th Minh Hi u 6 I.1. Khái ni m (ti p) ut = ρ ut −1 + ε t (7.2) ut-1: tr m t th i kỳ c a ut, ta nói, có t tương quan b c nh t trong mô hình⇒(7.2) ñư c ký hi u là AR(1)⇒ T tương quan b c 2, AR(2) ut = ρ1ut-1 + ρ2ut-2 + εt⇒T tương quan b c p, AR(p) ut = ρ1ut-1 + ρ2ut-2 + … + ρput-p + εtT tương quan Nguy n Th Minh Hi u 7u,e u,e t t T tương quan Nguy n Th Minh Hi u 8 u,eu,e t t T tương quan Nguy n Th Minh Hi u 9 u,e tT tương quan Nguy n Th Minh Hi u 10I.2. Nguyên nhân c a t tương quana. Nguyên nhân khách quan• Do tính quán tính c a các s li u trong kinh t• Trong phân tích h i qui chu i th i gian, mô hình có th ch a các bi n ph thu c th i kỳ tr là các bi n ñ c l p. N u chúng ta b qua các y u t tr này s là sai s ng u nhiên mang tính h th ng và d n t i hi n tư ng t tương quan.T tương quan Nguy n Th Minh Hi u 11Nguyên nhân c a t tương quan (ti p)b. Do y u t ch quan• Do quá trình x lý s li u. Ví d quá trình l y trung bình trư t ñ làm trơn s li u, hay quá trình ngo i suy…• Do mô hình ñã b sót 1 hay 1 s bi n thích h pMô hình ñúng: Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + β4X4t + utMô hình h i qui : Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + vt⇒ vt = β4X4t + utT tương quan Nguy n Th Minh Hi u 12 II. H u qu c a t tương quan β ˆ• v n là ư c lư ng không ch ch, nhưng không ph i là các ư c lư ng có phương sai nh nh t. σ là ư c lư ng ch ch c a σ (thông thư ng nó 2 2 ˆ• ư c lư ng nh hơn giá tr th c c a σ ). 2• Ki m ñ nh T và ki m ñ nh F m t ý nghĩa. R2 tính toán ñư c có th là ñ ño không ñáng tin• c y cho R2 th c• Không ph i các ư c lư ng thu ñư c t phương pháp OLS mà các ư c lư ng thu ñư c t phương pháp GLS m i là BLUET tương quan Nguy n Th Minh Hi u 13 III. Cách pháp hi n1. Dùng ñ th ph n dư• Ta s d ng ph n dư ñ ñ i di n cho nhi u ut. V ñ th ph n dư theo th i gian V ñ th ph n dư chu n hoá theo th i gian. Vi c chu n hoá giúp tri t tiêu ñơn v , do ñó, ta có th so sánh các ph n dư chu n hoá trong các h i qui khác nhau v i nhau. et Ut ~ N (0,1) ⇒ v i các m u l n, phân σt ˆ σ ph i x p x N(0,1) 14T tương quan Nguy n Th Minh Hi u III. Cách pháp hi n (ti p)1. Dùng ñ th ph n dư V ñ th ph n dư theo các giá tr tr Dùng phương pháp OLS ư c lư ng mô hình hình xu t phát. ð phát hi n AR(1): v ñ th et ph thu c et-1 ð phát hi n AR(p): v ñ th et ph thu c et-pT tương quan Nguy n Th Minh Hi u 15 III. Cách pháp hi n (ti p)III.2. Ki m ñ nh Durbin-Watson (DW)Th ng kê Durbin-Watson ñư c kí hi u là d: n ∑ (e − et −1 ) 2 t d= t =2 n ...