Đề cương môn học: Phương pháp định lượng trong tài chính

Đề cương môn học: Phương pháp định lượng trong tài chính với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được đặc tính chuỗi thời gian và các tính chất phân phối của dữ liệu tài chính; đánh giá mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận của tài sản tài chính; phân tích mối quan hệ trong dài hạn giữa các chuỗi thời gian của dữ liệu tài chính;...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đề cương môn học: Phương pháp định lượng trong tài chính ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TÀI CHÍNH (Financial Econometrics) MSMH: TC401DV01 (Phiên bản 01, ngày 01 tháng 9 năm 2010) A. Quy cách môn học (course specification) 1. Tên môn học: Phương pháp định lượng trong tài chính (Financial Econometrics) 2. Mã số môn học: TC401DV01 3. Tổng số tiết : 42 tiết, Trong đó : ƒ Lý thuyết : 36 tiết ƒ Bài tập : 00 tiết ƒ Thực hành : 6 tiết 4. Số tín chỉ : 03 5. Số tiết tự học : 90 tiết B. Liên hệ với môn học khác - Môn tiên quyết: Tài chính doanh nghiệp - Môn trước: QT306DV01-Kinh tế lượng - Môn song hành: không có C. Tóm tắt nội dung môn học (course description) Môn học này giới thiệu các công cụ thống kê và kinh tế lượng để đánh giá các tính chất của chuỗi thời gian và các đặc tính phân phối của dữ liệu tài chính, hướng dẫn cách thiết lập mô hình và lượng hóa mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận từ tài sản, ước lượng và kiểm tra các mô hình định giá tài sản tài chính (CAPM) và sử dụng các quy trình thống kê đa dạng để thử nghiệm các lý thuyết về thị trường hiệu quả. Môn học cũng giới thiệu cách tiếp cận mới trong việc thiết lập mô hình, ước lượng và dự báo về sự biến động (rủi ro) của thị trường tài chính, ước lượng VaR. Phần mềm EViews được dùng để phân tích dữ liệu tài chính và thực hiện các dự án nghiên cứu. D. Mục tiêu của môn học (course objectives) Mục tiêu của môn học là: 1. Hiểu được đặc tính chuỗi thời gian và các tính chất phân phối của dữ liệu tài chính. 2. Đánh giá mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận của tài sản tài chính. 3. Phân tích mối quan hệ trong dài hạn giữa các chuỗi thời gian của dữ liệu tài chính. 4. Phân tích và lập mô hình về sự biến động (rủi ro) của lợi nhuận từ tài sản tài chính. 5. Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm trong quá trình thực hiện các dự án và bài tập. E. Kết quả đạt được sau khi học môn này (learning outcomes) Sau khi học xong môn học này, SV có kỹ năng sử dụng thông thạo phần mềm EViews để:: 1. Đánh giá chuỗi thời gian và các tính chất phân phối của dữ liệu tài chính. 2. Thiết lập mô hình về mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận của tài sản tài chính, kiểm tra mô hình định giá tài sản tài chính và lý thuyết thị trường hiệu quả. 3. Ước lượng mối quan hệ trong dài hạn giữa các chuỗi thời gian của dữ liệu tài chính. 4. Lập mô hình và dự báo rủi ro của thị trường tài chính. 5. Thực hiện phân tích quản trị rủi ro tài chính. F. Phương thức tiến hành môn học (how to study this course?) Giảng trên lớp: 36 tiết, học tại phòng lý thuyết. Giờ thực hành: 6 tiết, 3 tiết/buổi, học tại phòng thực hành. 1. Lý thuyết kết hợp với bài tập ứng dụng và thực hành trên phần mềm EViews. 2. Sinh viên cần đọc tài liệu trước khi đến lớp, tham gia thảo luận trong lớp. 3. Sinh viên được lập thành nhóm hai người để làm ba bài tập dự án nhỏ nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết của môn học. G. Tài liệu học tập 1. Tài liệu bắt buộc – Gary Koop (2006), Analysis of Financial Data, John Wiley & Sons, England. 2. Tài liệu không bắt buộc – Chris Brooks (2002), Introductory Econometrics for Finance, Cambridge. (là quyển sách nâng cao về kinh tế lượng trong tài chính). – Gujarati, D. N. (1999, 2006), Essentials of Basic Econometrics, McGraw-Hill. (là quyển sách cơ bản về kinh tế lượng). – Dowd, K. (1998), Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management, John Wiley & Sons. 3. Phần mềm sử dụng EViews 5.0. H. Đánh giá kết quả học tập môn này (assessment) Sinh viên học môn Phương pháp định lượng trong tài chính sẽ được đánh giá trên các loại hình sau: Thời Trọng Thành phần Tóm tắt biện pháp đánh giá Thời điểm lượng số Kiểm tra lần Bài tập dự án nhỏ (3 bài, mỗi bài 15%), Tuần 4 đến 45% 1 nhóm 2 người tuần 15 Thi cuối học 90 phút Thi viết. Được sử dụng tài liệu 55% Theo lịch PĐT kỳ Tổng 100% * Ghi chú: Sinh viên bị cấm thi cuối học kỳ nếu vắng quá 30%/tổng số tiết tham dự lớp học. Lưu ý: Sinh viên bị phát hiện “đạo văn”, “quay cóp” sẽ bị điểm “00” cho môn học. I. Phân công giảng dạy Phần này có thể phải cập nhật mỗi học kỳ, nếu có thay đổi. Ở đây ghi tất cả các giảng viên, trợ giảng tham gia quá trình giảng dạy trong học kỳ. Thí dụ: Cách ghi mục “Phân công giảng dạy” 1. Thành phần ban giảng huấn môn học: – GV điều phối/GV phụ trách môn học (nếu có) – GV 1 dạy từ Chương 1 đến 5 – GV 2 dạy từ Chương 6 đến Chương 12 – Trợ giảng nhóm 1 – Trợ giảng nhóm 2 2. Dữ liệu phải ghi cho mỗi thành viên: – Họ và tên (có thể ghi thêm học hàm, học vị, chuyên ngành) – Phòng làm việc – Điện thoại – Email – Lịch tiếp SV J. Kế hoạch giảng dạy Những chủ đề chính được chia làm 3 phần: Phân tích hồi quy, Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, và Mô hình hóa rủi ro tài chính. Tuần Đầu đề bài giảng Tài liệu tham khảo 1 Ôn lại các khái niệm thống kê và tương quan Chương 2 & 3 Phân tích hồi q ...