Đề tài: Ứng dụng mô hình SVAR cấu trúc trong phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát tại Việt Nam

Bài nghiên cứu tập trung vào hai mục tiêu chính: Tìm hiểu sự phát triển của phương pháp SVAR trong kinh tế học thực nghiệm, ứng dụng phương pháp SVAR vào việc xây dựng một mô hình phân tích lạm phát ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đề tài: Ứng dụng mô hình SVAR cấu trúc trong phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát tại Việt NamiMỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................... ivDANH MỤC BẢNG .............................................................................................. vDANH MỤC HÌNH ............................................................................................... vDANH MỤC PHỤ LỤC ........................................................................................ vLỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 11. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .......................................................................... 12. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................... 13. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................... 24. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................... 25. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI ..................................................................... 26. HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI ........................................................... 31. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ..................................................................................... 42. TỔNG QUAN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SVAR TRONG KHUÔN KHỔKINH TẾ HỌC THỰC NGHIỆM ................................................................. 62.1. Mô hình kinh tế học thực nghiệm Keynes ............................................. 62.1.1. Vấn đề xác định trong mô hình kinh tế học thực nghiệm Keynes 62.1.2. Phương pháp giải quyết vấn đề xác định ...................................... 82.2. Sự phê phán phương pháp xác định truyền thống trong các mô hìnhkinh tế học thực nghiệm Keynes. ......................................................... 122.3. Nền tảng mới của kinh tế học thực nghiệm ......................................... 152.3.1. Xác định cấu trúc sâu của nền kinh tế........................................ 152.3.2. Tác động của các cú sốc không kỳ vọng: Phương pháp VAR .... 20ii2.3.2.1. Hàm phản ứng đẩy ........................................................ 212.3.2.2. Phân rã phương sai. ...................................................... 222.3.2.3. Những phê phán đối với VAR. ....................................... 222.4. Phương pháp SVAR ............................................................................. 232.4.1. Hạn chế trực giao ....................................................................... 232.4.2. Sự chuẩn hóa mô hình SVAR ..................................................... 242.4.3. Hạn chế trên ma trận.............................................................. 242.4.4. Đánh giá SVAR trong mối tương quan với mô hình hệ phươngtrình truyền thống (mô hình kinh tế học thực nghiệm Keynes).. 263. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ ỨNG DỤNG SVARVÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT. ................................ 293.1. Các nghiên cứu nước ngoài .................................................................. 293.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam ............................................................... 324. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SVAR TRONG PHÂN TÍCH LẠM PHÁTTẠI VIỆT NAM ............................................................................................ 354.1. Xây dựng mô hình ................................................................................ 354.1.1. Lựa chọn các biến cho mô hình.................................................. 354.1.2. Thiết lập các hạn chế của mô hình ............................................. 384.2. Dữ liệu và các kiểm định ban đầu........................................................ 414.2.1. Dữ liệu: ....................................................................................... 414.2.2. Các kiểm định ban đầu: .............................................................. 414.3. Phân tích tác động của các cú sốc đến lạm phát ở Việt Nam ............. 444.3.1. Phản ứng của lạm phát trước cú sốc về giá từ khu vực nướcngoài ........................................................................................... 44iii4.3.2. Phản ứng của lạm phát trước cú sốc tỷ giá................................. 454.3.3. Phản ứng của lạm phát trước cú sốc trong chính sách tiền tệ ... 464.3.4. Phản ứng của lạm phát trước cú sốc từ phía cầu: ...................... 474.3.5. Phản ứng của lạm phát trước cú sốc từ phía cung: .................... 484.3.6. Một số kết quả khác từ mô hình: ................................................ 485. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH.................................................................. 505.1. Thực hiện một chính sách “quản lý tiền tệ chặt chẽ” thay vì “thắt chặttiền tệ” ................................................................................................... 505.2. Quản lý đầu tư công hiệu quả – kiên quyết bỏ việc ưu đãi cho các doanhnghiệp nhà nước .................................................................................... 505.3. Một mục tiêu rõ ràng và kế hoạch thực hiện trong dài hạn .................. 525.4. Nâng cao vai trò của các dự báo trong việc thực thi các chính sách .... 535.5. Thực hiện đo lường lạm phát kỳ vọng trong dân chúng ....................... 545.6. Quyết tâm chính trị ................................................................................ 546. KẾT LUẬN.................................................................................................... 56DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................. aPHỤ LỤC ...............................................................................................................divDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTNHNNNgân hàng Nhà nướcNHTWNgân hàng Trung ươngPPIChỉ số giá của nhà sản xuất (Producer Price Index)VARMô hình Vector tự ...