Đề tài: Ứng dụng thuật giải di truyền vào việc thiết lập danh mục đầu tư hiệu quả

Thuật giải Di truyền (Genetic Algorithm) là một phương pháp tối ưu để giải quyết những bài toán tìm kiếm trên không gian lớn, dựa trên việc mô phỏng quá trình tiến hóa sinh học trong tự nhiên. Đề tài: Ứng dụng thuật giải di truyền vào việc thiết lập danh mục đầu tư hiệu quả sau đây sẽ ứng dụng thuật giải di truyền vào việc tìm kiếm một (tập hợp các) danh mục đầu tư hiệu quả, với tiêu chí đa dạng hóa danh mục đầu tư, tối thiểu rủi ro và tối đa tỷ suất sinh lợi. Từ đó mở ra những phương pháp tiếp cận mô hình dự báo trong việc quản trị danh mục năng động.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đề tài: Ứng dụng thuật giải di truyền vào việc thiết lập danh mục đầu tư hiệu quả 1 ` MỤC LỤC PHỤ BÌA ......................................................................................................................... ii NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ............................................................................ iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .......................................................v NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ......................................................... vi LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... vii TÓM TẮT ĐỒ ÁN ...................................................................................................... viii MỤC LỤC ........................................................................................................................1 DANH MỤC BẢNG BIỂU .............................................................................................3 DANH SÁCH HÌNH VẼ.................................................................................................4 DANH SÁCH CÔNG THỨC .........................................................................................5 Chương 1. TỔNG QUAN ..............................................................................................7 1.1. Đặt vấn đề. ..........................................................................................................7 1.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn. .........................................................................8 1.3. Mục tiêu của nghiên cứu. ..................................................................................9 1.4. Bố cục ................................................................................................................10 Chương 2. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRN DANH MỤC ĐẦU TƯ ........................11 2.1. Giới thiệu về quản trị danh mục đầu tư. .......................................................11 2.2. Nội dung quản trị danh mục đầu tư .................................................................11 2.1.1. Những giả định nền tảng ............................................................................11 2.1.2. Lý thuyết danh mục Markowitz. ..................................................................12 2.1.3. Các khái niệm liên quan tới lý thuyết danh mục ........................................13 Chương 3. TỔNG QUAN VỀ THUẬT GIẢI DI TRUYỀN ....................................20 3.1. Giới thiệu về quá trình tiến hóa tự nhiên. .....................................................20 3.2. Giới thiệu về thuật giải di truyền. ..................................................................20 3.3. Các quá trình chính trong thuật giải di truyền. ...........................................21 3.3.1. Tiến trình Chọn lọc .....................................................................................21 2 3.3.2. Quá trình Lai ghép......................................................................................22 3.3.3. Quá trình Đột biến ......................................................................................23 3.3.4. Hàm Thích nghi ..........................................................................................23 3.3.5. Điều kiện kết thúc lặp của GAs...................................................................23 3.3.6. Thuật giải di truyền ....................................................................................24 Chương 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........................................................25 4.1. Mô tả bài toán ..................................................................................................25 4.1.1. Xử lý dữ liệu ................................................................................................25 4.1.2. Phát biểu bài toán .......................................................................................25 4.1.3. Mã hóa bài toán. .........................................................................................26 4.1.4. Khởi tạo quần thể. ......................................................................................26 4.1.5. Hàm lượng giá. ...........................................................................................27 4.1.6. Các tham số ................................................................................................27 4.2. Phân tích và thiết kế hệ thống ........................................................................28 4.2.1. Use Case Diagrams ....................................................................................28 4.2.2. Tổ chức các gói (Packages Definitions) .....................................................30 4.2.3. Sơ đồ lớp (Class Diagrams) .......................................................................32 4.2.4. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams) ...........................................................38 4.2.5. Lược đồ cơ sở dữ liệu .................................................................................40 Chương 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ...................................................................41 5.1. Phương pháp thực nghiệm..............................................................................41 5.2. Kết quả chương trình ......................................................................................41 5.3. Đối chiếu thực tế ............................................. ...