Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu sự truyền dẫn lãi suất ở Việt Nam

Luận văn với đề tài “Nghiên cứu sự truyền dẫn lãi suất ở Việt Nam” khi đạt được những mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra sẽ có một số đóng góp không chỉ cho những nghiên cứu về sau về truyền dẫn lãi suất mà còn có thể đưa ra được những khuyến nghị cho việc điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu sự truyền dẫn lãi suất ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ------------------ TRẦN THỊ HOÀNG TRÂMNGHIÊN CỨU SỰ TRUYỀN DẪN LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ------------------ TRẦN THỊ HOÀNG TRÂMNGHIÊN CỨU SỰ TRUYỀN DẪN LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS Nguyễn Ngọc Định TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “NGHIÊN CỨU SỰTRUYỀN DẪN LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM” là công trình nghiên cứu củacá nhân tôi được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TSNguyễn Ngọc Định. Luận văn là kết quả của việc nghiên cứu độc lập,không sao chép trái phép toàn bộ hay một phần công trình của bất cứ aikhác. Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực, từ các nguồn hợppháp và đáng tin cậy. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2014 TRẦN THỊ HOÀNG TRÂM Học viên cao học khóa 20 Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Trường đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tên đầy đủ tiếng việt Tên đầy đủ tiếng anhADF Kiểm định Dickey – Fuller gia tăng Augmented Dickey – FullerARDL Mô hình Var trễ phân phối dừng tự autoregressive hồi quy distributed lagECB Ngân hàng Trung ương Châu âu European Central BankECM Mô hình hiệu chỉnh sai số Error Correction ModelEMU Liên minh kinh tế tiền tệ Châu âu Economic and Monetary UnionNARDL Mô hình tự hồi quy độ trễ phi tuyến Nonlinear autoregressive distributed lagNHNN Ngân hàng nhà nướcNHTM Ngân hàng thương mạiNHTW Ngân hàng trung ươngOCR Lãi suất tiền mặt chính thức Official Cash RateOECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế Organization for Economic Cooperation and DevelopmentOLS Phương pháp bình phương bé nhất Ordinary Least – SquaresPP Kiểm định Phillips - Perron Phillips - PerronRBNZ Ngân hàng dự trữ New Zealand Reserved Bank of New ZealandSEC Mô hình hiệu chỉnh sai số cấu trúc Structural Error CorrectionSVAR Mô hình tự hồi quy véc tơ cấu trúc Structural Vector Autoregressive ModelVECM Mô hình vector hiệu chỉnh sai số Vector Error Correction Model DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 2.1: Tóm tắt các kết quả nghiên cứu trước đây ................................... 29Bảng 3.1: Bảng mô tả biến và nguồn dữ liệu ................................................ 36Bảng 4.1: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị ............................................... 43Bảng 4.2: Kết quả dẫn truyền dài hạn ........................................................... 44Bảng 4.3: Kết quả kiểm định tính dừng của phần dư .................................. 47Bảng 4.4: Kết quả sự dẫn truyền trong ngắn hạn và tốc độ điều chỉnh ........ 49Bảng 4.5: Kết quả kiểm định sự bất cân xứng bằng kiểm định Wald test.... 52Bảng 4.6: Bảng tổng hợp các kết quả hồi quy .............................................. 54 MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục từ viết tắtDanh mục bảng biểuTóm tắt ............................................................................................................ 1Chương 1: Giới thiệu chung ......................................................................... 21.1 Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 21.2 Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 41.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 51.4 Phương pháp nghiên cứu........................................................................... 51.5 Đóng góp của đề tài .................................................................................. 61.6 Kết cấu của luận văn ................................................................................. 6Chương 2: Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây ........................ 82.1. Nghiên cứu về sự dẫn truyền lãi suất ở nước ngoài ............................. 82.2. Nghiên cứu về sự truyền dẫn lãi suất ở Việt Nam .............................. 282.3. Kết luận ............................................................................................... 31Chương 3: Phương pháp nghiên cứu ........................................................ 323.1. Dữ liệu nghiên cứu ................................................................................. 323.2. Mô tả các biến ....................................................................................... 333.3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................... ...