Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu vấn đề nợ xấu các ngân hàng Việt Nam, Thái Lan và Indonesia tiếp cận từ góc độ rủi ro đạo đức

Bài viết này nghiên cứu xem liệu các ngân hàng thương mại (TM) Việt Nam, Thái Lan và Indonesia trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017 có gặp các vấn đề rủi ro đạo đức hay không: kiểm tra các vấn đề “too big to fail”, vấn đề rủi ro đạo đức của bảo hiểm tiền gửi và vấn đề rủi ro đạo đức gây nên bởi có cấu vốn của ngân hàng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu vấn đề nợ xấu các ngân hàng Việt Nam, Thái Lan và Indonesia tiếp cận từ góc độ rủi ro đạo đức BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VÕ NGÔ HOÀNG THÀNHNGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ NỢ XẤU CÁC NGÂN HÀNGVIỆT NAM, THÁI LAN VÀ INDONESIA TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ RỦI RO ĐẠO ĐỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VÕ NGÔ HOÀNG THÀNHNGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ NỢ XẤU CÁC NGÂN HÀNGVIỆT NAM, THÁI LAN VÀ INDONESIA TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ RỦI RO ĐẠO ĐỨC Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS LÊ THỊ LANH TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019 TÓM TẮT Bài viết này nghiên cứu xem liệu các ngân hàng thương mại (TM) Việt Nam,Thái Lan và Indonesia trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017 có gặp các vấn đềrủi ro đạo đức hay không: kiểm tra các vấn đề “too big to fail”, vấn đề rủi ro đạo đứccủa bảo hiểm tiền gửi và vấn đề rủi ro đạo đức gây nên bởi có cấu vốn của ngân hàng.Đặc biệt bài nghiên cứu kiểm tra rủi ro đạo đức xuất phát từ vấn đề hành vi ngưỡng nợxấu: khi ở mức nợ xấu cao, ngân hàng cho vay nhiều hơn nhưng chất lượng cho vaygiảm từ đó làm tăng nợ xấu. Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng theo năm của 19ngân hàng TM VN, 19 ngân hàng TM Thái Lan và 26 ngân hàng TM Indonesia giaiđoạn từ năm 2009 đến năm 2017. Kết quả cho thấy rằng ngành ngân hàng ở cả ba nước đều gặp phải vấn đề hànhvi rủi ro đạo đức khi ở ngưỡng nợ xấu cao. ABSTRACT This study tests whether Vietnamese, Thai and Indonesian commercial banks inthe period from 2009 to 2017 face moral hazard problems. We test too big to failmoral hazard problem, the moral hazard is caused by deposit insurance and the moralhazard problem is caused by the banks capital structure. Especially, our researchstudies another moral hazard, which is the behavior problem when the banks got highNPLs problem, the banks provide loans higher but the quality of loans decreases andincrease non-performing loan. The paper uses panel data of 19 Vietnamese commercial banks, 19 Thaicommercial banks and 26 Indonesian commercial banks annually from 2009 to 2017.The results show that banking sectors at three countries face moral hazard behaviorwhen high NPL threshold. LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn củangười hướng dẫn khoa học là PGS.TS Lê Thị Lanh. Những số liệu phục vụ cho việcphân tích, phân xét, đánh giá trong bài nghiên cứu do tác giả thu thập được ghi chúnguồn gốc chính thống và đáng tin cậy.Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và được đúc kếttrong quá trình học tập và quá trình nghiên cứu của tôi. TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2019 Tác giả Võ Ngô Hoàng Thành MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCMỤC LỤC BẢNGMỤC LỤC: Danh sách các từ khóa viết tắt và tiếng AnhTÓM TẮTABSTRACTCHƯƠNG 1: Giới thiệu ................................................................................... .……1 1.1. Động cơ ......................................................................................................... 1 1.2. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu ................................................................... 6 1.3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu ............................................................. 7CHƯƠNG 2: Khung lý thuyết và các nghiên cứu trước đây ................................ 7 2.1. Khung lý thuyết............................................................................................. 8 2.1.1 Nợ xấu (non performing loan): .................................................................. 8 2.1.2 Rủi ro đạo đức ......................................................................................... 13 2.1. Các nghiên cứu trước đây chứng minh sự tồn tại rủi ro đạo đức dựa trên việc tăng tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng............................................................................. 17 2.2.1 Vấn đề rủi ro đạo đức “Too big to fail” ..................................................... 17 2.2.2. Vấn đề rủi ro đạo đức phát sinh từ bảo hiểm tiền gửi .............................. 19 2.2.3. Vấn đề cơ cấu vốn ngân hàng:.................................................................. 20 2.2.4 Vấn đề lý thuyết hành vi ngưỡng nợ xấu: ................................................. 22CHƯƠNG 3: Phương pháp nghiên cứu ................................................................ 27 3.1. Mô hình .......................................................................................................... 27 3.1.1. Mô hình không sử dụng hồi quy ngưỡng ................................................. 27 3.1.2. Mô hình sử dụng hồi quy ngưỡng ............................................................ 28 3.2. Dữ liệu và phương pháp thực nghiệm ............................................................ 32 3.2.1 Dữ liệu: ...................................................................................................... 32 3.2.2.2. Phương pháp Hồi quy ............................................................................ 33CHƯƠNG 4: Kết quả thực nghiệm ....................................................................... 35 4.1 Kết quả thực nghiệm đối với các ngân hàng thươ ...