Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phương pháp mô phỏng Monte carlo, ứng dụng phần mềm Crystal Ball dự báo rủi ro giá nguyên liệu phân bón trung vi lượng của Công ty cổ phần Mekong

Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn đối với công ty cổ phần sinh học Mekong. Kết quả nghiên cứu giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan hơn trong việc đưa ra quyết định kinh doanh, từng bước xây dựng quy chế quản trị rủi ro công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phương pháp mô phỏng Monte carlo, ứng dụng phần mềm Crystal Ball dự báo rủi ro giá nguyên liệu phân bón trung vi lượng của Công ty cổ phần Mekong BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGUYỄN THÀNH TRUNG PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLOỨNG DỤNG PHẦN MỀM CRYSTAL BALL DỰ BÁORỦI RO GIÁ NGUYÊN LIỆU PHÂN BÓN TRUNG VI LƢỢNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC MEKONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. HỒ CHÍ MINH – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGUYỄN THÀNH TRUNG PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLOỨNG DỤNG PHẦN MỀM CRYSTAL BALL DỰ BÁORỦI RO GIÁ NGUYÊN LIỆU PHÂN BÓN TRUNG VI LƢỢNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC MEKONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƢƠNG MẠI Mã số: 60340121 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN ĐỨC TRÍ Tp. HỒ CHÍ MINH - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Phương pháp mô phỏng Monte carlo, ứngdụng phần mềm Crystal Ball dự báo rủi ro giá nguyên liệu phân bón trung vi lượngcủa công ty cổ phần Mekong” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa họcđộc lập của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Đức Trí. Các số liệu được nêu trong luận văn được trích dẫn nguồn rõ ràng và thu thập từthực tế, đáng tin cậy, được xử lý trung thực và khách quan. Tôi xin hoàn toàn chịutrách nhiệm về nội dung đề tài tôi đã nghiên cứu. Người cam đoan Nguyễn Thành Trung MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC ĐỒ THỊCHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU.............................................................................................11. Lí do chọn đề tài .....................................................................................................12. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................33. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................44. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................45. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài .....................................................................................46. Nội dung và kết cấu đề tài .......................................................................................5CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ..........................................................................62.1 Rủi ro và phân tích rủi ro ......................................................................................62.1.1 Khái niệm về rủi ro.............................................................................................62.1.2 Những nguyên nhân gây nên rủi ro ....................................................................62.1.3 Khái quát về phân tích rủi ro trong doanh nghiệp ..............................................72.1.3.1 Sự cần thiết phải phân tích rủi ro trong doanh nghiệp ....................................72.1.3.2 Các nguồn thông tin để phân tích rủi ro ..........................................................82.1.3.3 Phương pháp ước lượng rủi ro cơ bản .............................................................82.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro kinh doanh .................................................112.2 Phương pháp phân tích dự báo rủi ro Value at Risk (VaR) ................................122.2.1 Khái niệm .........................................................................................................122.2.2 Sự phát triển của VaR trong quản trị rủi ro:.....................................................132.2.2.1 Khái quát về sự phát triển của các phương pháp phân tích & quản trị rủi ro: .. ...............................................................................................................................132.2.2.2 Sự phát triển của thực nghiệm Value at Risk ................................................132.2.3 Đặc điểm Value at Risk....................................................................................152.2.4 Các thông số ảnh hưởng đến Value at Risk: ....................................................162.2.4.1 Độ tin cậy ......................................................................................................162.2.4.2 Khoảng thời gian đo lường VaR: ..................................................................172.2.5 Các phương pháp tiếp cận VaR truyền thống ........................................ ...