Tiểu luận: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề hiểu sau hơn về hoạt động tín dụng tại hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng như quản lý rủi ro tín dụng chúng ta cùng tìm hiểu bài tiểu luận Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tiểu luận:Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Bài Tập Nhóm GVHD: PGS.TS Lâm Chí Dũng Danh sách nhóm 2( Đề tài 2): 1. Nguyễn Tiến Dũng 38H12k7.1 2. Trần Văn Cảm 38H12k7.1 3. Hồ Thị Nguyên 38H12k7.1 4. Lê Thị Tuyết Nhung 38H12k7.1 5. Nguyễn Thị Phương Thúy 38H12k7.1 Trang Bài Tập Nhóm GVHD: PGS.TS Lâm Chí Dũng Mục Lục Trang Bài Tập Nhóm GVHD: PGS.TS Lâm Chí Dũng LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh t ế Vi ệt Nam vào nền kinh tế thế giới đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt đ ộng tài chính c ủa nước ta, thị trường ngân hàng cũng đã có nhiều khởi sắc, đánh dấu bước phát triển mới cả về chất lẫn về lượng của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, với đặc thù của một lĩnh vực kinh doanh đầy nh ạy c ảm, ch ịu ảnh h ưởng của nhiều yếu tố cả trực tiếp và gián tiếp, rủi ro ngân hàng l ớn là y ếu t ố không thể tránh khỏi và có khả năng trở thành nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của các ngân hàng nói riêng, thị trường tài chính và nền kinh tế nói chung. Trang Bài Tập Nhóm GVHD: PGS.TS Lâm Chí Dũng Trong các hoạt động của ngân hàng, có thể nói hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản và quan trọng vào bậc nhất, mang lại nguồn thu chủ yếu của các ngân hàng thương mại. Thông qua hoạt động cho vay của mình, các ngân hàng đã góp phần cung ứng vốn cho các doanh nghiệp, giúp h ệ tuần hoàn c ủa n ền kinh tế hoạt động một cách nhuần nhuyễn và hiệu quả… Mặc dù v ậy, cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng mang trong mình rủi ro rất lớn bởi các quy luật kinh tế đã ch ứng minh rằng, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Rủi ro tín dụng không ch ỉ khi ến các ngân hàng ph ải gia tăng chi phí, chậm thu lãi, thậm chí là thất thoát vốn vay, làm xấu đi tình hình tài chính, làm tổn hại đến uy tín và vị thế, thậm chí ảnh hưởng đến sự t ồn tại và phát triển của chính họ, mà nó còn tác động ảnh h ưởng l ớn đ ến c ả h ệ th ống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, đây lại là rủi ro t ất y ếu trong ho ạt động tín dụng, chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp để phòng ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại tối đa khi rủi ro tín dụng xảy ra. Trang Bài Tập Nhóm GVHD: PGS.TS Lâm Chí Dũng Thực tiễn hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian qua cũng cho thấy rủi ro tín dụng của toàn hệ th ống chưa th ực sự được ki ểm soát một cách hiệu quả và đang có xu hướng ngày một gia tăng. Đặc biệt, vấn đề quản trị rủi ro tín dụng càng trở thành yêu cầu cấp bách khi n ền kinh t ế th ế giới hiện vẫn đang ra sức chống đỡ nhằm giảm thiểu sự tàn phá và thoát khỏi cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu mà nguyên nhân sâu xa của nó bắt nguồn từ sự sụp đổ tài chính phố Wall với chính sách tín d ụng dưới chu ẩn, hay còn gọi là tín dụng thế chấp bất động sản rủi ro cao. Chính vì vậy, rủi ro tín dụng càng cần thiết phải có được quan tâm quản lý, kiểm soát một cách bài b ản và có hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động trong phạm vi rủi ro ch ấp nh ận được, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu quả hơn trong hoạt động tín dụng, gi ảm thiểu các thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng và tăng thêm lợi nhuận kinh doanh, góp phần nâng cao uy tín và tạo ra lợi thế cạnh tranh của ngân hàng và đặc biệt là đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Để hiểu sâu hơn về vấn đề này ta s ẽ đi vào “ Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”. Chương I: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng 1.1. Rủi ro tín dụng: 1.1.1. Khái niệm: Theo quy định trong Quyết định số 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, “rủi ro tín dụng trong ho ạt động ngân hàng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ Trang Bài Tập Nhóm GVHD: PGS.TS Lâm Chí Dũng chức tín dụng do khách hàng không thực hiệhoặc không có kh ả n n ăng th ực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”. Vậy có thể nói rủi ro tín dụng (RRTD) là nh ững rủi ro do khách hàng vay không thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng tín dụng đã được kí kết giữa hai bên, biểu hiện cụ thể là khách hàng ch ậm trả nợ, trả n ợ không đầy đủ hoặc không trả nợ khi hết thời hạn vay các khoản g ốc và lãi vay, gây ra những tổn thất về tài chính và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của NHTM 1.1.2. Đặc điểm: - RRTD mang tính tất yếu. Nó luôn luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động tín dụng. Chấp nhận rủi ro là đương nhiên trong hoạt động ngân hàng. Các NHTM cần phải đánh giá cơ hội kinh doanh dựa trên mối quan hệ rủi ro – lợi nhuận nhằm tìm ra cơ hội đạt được những lợi ích xứng đáng v ới mức r ủi ro mà mình phải chấp nhận. Ngân hàng sẽ hoạt động và phát triển tốt nếu nh ư mức rủi ro là hợp lý, kiểm soát được và nằm trong phạm vi kh ả năng ngu ồn tài chính và năng lực tín dụng của mình. - RRTD mang tính gián tiếp. Nó xảy ra sau khi NHTM giải ngân vốn vay và trong quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng. Do tình trạng thông tin bất cân xứng nên NHTM thường ở vào thế bị động. NHTM thường biết thông tin sau hoặc thông tin không chính xác về những khó khăn th ất b ại c ủa khách hàng và do đó thường có những ứng phó không kịp thời. - RRTD mang tính đa dạng và phức tạp. Đặc điểm này thể hiện ở sự đa dạng và phức tạp trong nguyên nhân gây ra RRTD cũng như diễn biến việc, hậu quả khi nó xảy ra 1.1.3. Nguyên ...