Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Kinh tế lượng" Chương 1: Những vấn đề cơ bản của mô hình hồi quy đơn, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phân tích hồi quy; Số liệu trong phân tích hồi quy; Hồi quy tổng thể; Sai số ngẫu nhiên; Hồi quy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Học viện Tài chínhBộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính Nội dung1.1. Phân tích hồi quy1.2. Số liệu trong phân tích hồi quy1.3. Hồi quy tổng thể1.4. Sai số ngẫu nhiên1.5. Hồi quy mẫu 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 2 1.1. Phân tích hồi quy1.1.1. Bản chất của phân tích hồi quyThuật ngữ “regression” - hồi quy do Francis Galton đề cập lần đầu vào năm 1886trong bài báo nghiên cứu chiều cao của những đứa trẻ có cha mẹ cao và thấpkhông bình thường. Khi đó ông sử dụng thuật ngữ “regression to mediocrity” -quy về trung bình. Khái niệm: Phân tích hồi quy nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến, gọi là biến phụ thuộc (dependent variable) vào một hay nhiều biến khác, gọi là biến độc lập (independent variable), trong đó ước lượng giá trị trung bình (kỳ vọng) của biến phụ thuộc theo các giá trị xác định của biến độc lập. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 3 1.1. Phân tích hồi quy Có nhiều cách gọi tên biến  Biến phụ thuộc: Biến được giải thích, biến được dự báo, biến được hồi quy, biến phản ứng, biến nội sinh.  Biến độc lập: Biến giải thích, biến dự báo, biến hồi quy, biến tác nhân, biến kiểm soát, biến ngoại sinh. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 4 1.1. Phân tích hồi quy Ví dụ: Giả sử dự đoán mức tiêu dùng trung bình hàng tuần của hộ gia đình trong một khu dân cư khi biết thu nhập khả dụng (Nguồn: Gujarati, trang 38) Các biến nghiên cứu:  Biến phụ thuộc Y: Chi tiêu hàng tuần của hộ gia đình (đơn vị: USD).  Biến độc lập X: Thu nhập khả dụng hàng tuần của hộ gia đình (đơn vị: USD).  Mẫu nghiên cứu: Số liệu chi tiêu và thu nhập của 60 hộ gia đình. Kết quả được phân nhóm tương đối và sắp xếp theo thu nhập tăng dần. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 5 1.1. Phân tích hồi quy Bảng 1.1: Số liệu thu thập theo tuần được sắp tăng dần theo thu nhập Thu nhập X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Tiêu dùng 55 65 79 80 102 110 120 135 137 150 của các hộ 60 70 84 93 107 115 136 137 145 152 gia đình Y 65 74 90 95 110 120 140 140 155 175 ($) 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178 75 85 98 108 118 135 145 157 175 180 88 113 125 140 160 189 185 115 162 191 Tổng 325 462 445 707 678 750 685 1043 966 1211 E(Y/Xi) 65 77 89 101 113 125 137 149 161 1731/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 6 1.1. Phân tích hồi quy Bảng 1.2: Xác suất có điều kiện của tiêu dùng theo các mức thu nhập XP(Y/Xi) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/6 1/7 1/6 1/6 1/7 1/6 1/7 1/7 1/7 1/7 E(Y/Xi) 65 77 89 101 113 125 137 149 161 1731/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 7 1.1. Phân tích hồi quy Điểm trung bình có điều kiện Tiêu dùng theo tuần ($) Mật độ phân phối xác suất của tiêu dùng ứng với mức thu nhập 220 $ Thu nhập theo tuần ($) Hình 1.1: Hàm mật độ xác suất của Y với từng giá trị thu nhập X1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 8 1.1. Phân tích hồi quy Kết quả nghiên cứu:  Như vậy ứng với mức thu nhập hàng tuần xác định tiêu dùng của hộ gia đình sẽ là một khoảng, dao động quanh giá trị trung bình.  Khi thu nhập hàng tuần tăng thì tiêu dùng của gia đình cũng tăng nhưng mức tăng của tiêu dùng luôn nhỏ hơn thu nhập (hệ số góc lớn hơn 0, nhỏ hơn 1). Điều này phù hợp với lý thuyết kinh tế. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 9 1.1. Phân tích hồi quy Một số mối quan hệ kinh tế khác  Lượng cầu của người tiêu dùng về một hàng hóa (ký hiệu Y) phụ thuộc vào giá của hàng hóa đó (X).  Tỷ lệ thay đổi của tiền lương (Y) phụ thuộc vào tỷ lệ thất nghiệp (X).  Tỷ lệ tiền mặt nắm giữ trong tổng thu nhập (Y) phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát (X).  Mức cầu về một mặt hàng (Y) phụ thuộc mức chi cho quảng cáo (X).  Sản lượng của một loại nông sản (Y) phụ thuộc lượng phân bón, lượng mưa, nhiệt độ, v.v… 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 10 ...