Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội; Mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS; Một số dạng của mô hình hồi quy; Tính vững của ước lượng OLS; Mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội CHƯƠNG 2MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI 1Nội dung1. Sựcầnthiếtcuamôhìnhhồiquybôi ̉ ̣2. MôhìnhhồiquybôivàphươngphápướclươngOLS ̣ ̣3. Môtsốdangcuamôhìnhhồiquy ̣ ̣ ̉4. TínhvữngcuaướclươngOLS ̉ ̣5. Môhìnhhồiquysửdungngônngữmatrân ̣ ̣ 2 1. Sự cần thiết của mô hình hồi qui bội1.1 Môhì nhhaibiế n–vấ nđề về kỳ vongcuasaisố ̣ ̉khá ckhôngNếugiathiết2vềkỳvongcuasaisốngẫunhiênbằng ̉ ̣ ̉ 0khôngđươcthoamãnthìướclươngOLSthuđươcsẽ ̣ ̉ ̣ ̣ làướclươngchêch. ̣ ̣Thựctếnhiềumôhìnhhồiquyhaibiếnkhôngthoamãn ̉ đươcgiathiếtnày. ̣ ̉Tađãbiết:khigiathiết2đươcthoamãnthìcov(X,u)= ̉ ̣ ̉ 0;Nguý:nếuXvàutươngquanvớinhauthìgiathiết2 ̣ ̉ 3Vídu2.1:Xétmôhình ̣ U:thêhiênchotấtcacác ̉ ̣ ̉ yếutốkháccóanh ̉ CT = β1 + β 2TN + u hưởngđếnCT,ngoài TN;Tàisảncủahộgiađìnhcũngcótácđộngđángkểđếnmức chitiêu.Dođóucóchứađựngtácđộngcủayếutốtàisản hộgiađình”.Hôgiađìnhcóthunhậpcaothườngsởhữunhiềutàisản, ̣ haynóicáchkhác,giữabiếnthunhậpvàbiếntàisản thườngcótươngquancao.Dâcov(TN , uựtươngquangiữau ̃nđếns) 0 vàbiếnTN:Dođógiảthiết2khôngcònđượ+ β TS + u CT = β + β TN cthỏamãn. 1 2 3Khắcphuc: ̣ 4Vídu2.2:Xétmôhìnhvềhàmsxtrongngànhdêt ̣ ̣ may Q = β1 + β 2 K + u U:thêhiênchotấtcacácyếu ̉ ̣ ̉ tốkháccóanhhưởngđếnQ, ̉ ngoàiK;(baogồmlaođông ̣ L)Doanhnghiệpdệtmaycónhiềumáymócthườngthuê nhiềulaođộng,ngụýrằβ1 + βữK + β3 L + u ườngcótương Q = nggi 2 aKvàLth quandươngcao,dođógiảthiết2sẽbịviphạm.Khắcphuc: ̣Biếnđộclậpnộisinh:Biếnđộclậpnộisinhlàbiếnđộclập cótươngquanvớisaisốngẫunhiêntrongmôhình. 5Khimôhìnhcóbiếnđộclậpnộisinhthìgiảthiết2sẽvi1.2 Môtsốưuviệtkháccủamôhìnhhồiquybội ̣Môhìnhhồiquybộithườngcóchấtlượngdựbáotốthơn;Môhìnhhồiquybộicungcấpcácdựbáohữuíchhơn; ˆ NS = 1.8 + 0.5 PB ˆ NS = 1.5 + 0.35PB + 0.12 LMôhìnhhồiquybộichophépsửdụngdạnghàmphong phúhơn; CT = β1 + β 2TN + u CT = β1 + β 2TN + β3TN 2 + uMôhìnhhồiquybộichophépthựchiệncácphântích phongphúhơn. 62. Mô hình hồi quy bội vàphương pháp ước lượngOLS2.1. MôhìnhvàcácgiảthiếtMôhìnhhồiquytuyếntínhkbiến(tôngthê–PRM): ̉ ̉ Y = β1 + β 2 X 2 + .. + β k X k + u(1) trongđó:Y:biếnphuthuôc; ̣ ̣Xj:cácbiếnđôclâp(j=2,3,...k); ̣ ̣U:Saisốngẫunhiên. 7Giathiế t: ̉Giathiết1:Môhìnhđươcướclươngdựatrêncơsở ̉ ̣ ̣ mẫungẫunhiên;Giảthiết2:Kỳvọngcủasaisốngẫunhiêntạimỗigiátrị (X2i,..,Xki)bằng0: E (ui | X 2 i ,.., X ki ) = 0Giảthiết3:Phươngsaicủasaisốngẫunhiêntạicácgiá trịX2i,..,Xkiđềubằu | X 2 i ,.., X ki ) = σ 2 var( ngnhau:Giảthiết4:GiữacácbiếnđộclậpXj(j=2k)khôngcó j 0, j 2 k mốiquanhệđacộngtuyếnhoànhảo,nghĩalàkhôngtồn λ2 X 2 + ... + λk X k = a tạicáchằngsốsaocho: 8Minhhoagiathiết4: ̣ ̉Xétmôhình:GDP = β1 + β 2GI + β 3 PI + β 4 FDI + β 5 I + uMôhìnhviphamgiathiết4do:GI+PI+FDII=0 ̣ ̉Môhìnhđánhgiátácđôngcuatừngloaiphânbón ̣ ̉ ̣ lênnăngsuấtlúa: = β + β HC + β VC + u NS 1 2 3Nếulượngphânbónhữucơvàvôcơkhôngcóquanhêty ̣ ̉ lêvớinhauthìmôhìnhtrênkhôngviphạmgiảthiết4về ̣ đacộngtuyếnhoànhảo.Nhưngnếuvớimỗi10kgphânhữucơ,ngườinôngdânlại sửdụng1kgphânvôcơ,khiđótacómốiquanhệđacộng tuyếnhoànhảogiữahaibiếnnày.(viphamgiathiết4) ...