Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Trần Thị Tuấn Anh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 do Trần Thị Tuấn Anh thực hiện trình bày về tự tương quan với những nội dung chính như bản chất của tự tương quan; nguyên nhân của tự tương quan; hậu quả của tự tương quan; phát hiện tự tương quan; khắc phục tự tương quan.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Trần Thị Tuấn Anh Chương6TỰTƯƠNGQUANI. BảnchấtcủatựtươngquanTựtươngquanlàhiệntượngcósựtươngquangiữacácquansáttrongcùngbảngsốliệu Cov(U i , U j | X ) 0HiệntượngnàythườngxảyrađốivớidữliệuchuỗithờigianCáccáchgọi:  SerialCorrelation–tươngquanchuỗi  Autocorrelation–tựtươngquan  AutoRegression–tựhồiquyI. Bảnchấtcủatựtươngquan Vìtựtươngquanthườngxảyravớisốliệutheothời giannênphươngtrìnhhồiquytrongchươngnàytaviết là: Yt= 1+β 2X2t+β 3X3t+…+β kXkt+UtbyTuấnAnhI. Bảnchấtcủatựtươngquan Nếusaisố Utchỉtươngquanvới Ut1(saisốmộtkỳ trướcđó)thìtacóhiệntượng tựtươngquanbậc nhất,kýhiệulàAR(1) Phươngtrìnhtựtươngquanbậcnhấtnhưsau: Ut Ut 1 t với 1 1 (*) ρ:hệsốtựtươngquan εt:SaisốngẫunhiênkhôngcòntựtươngquanbyTuấnAnhI. BảnchấtcủatựtươngquanNếu Uttươngquanvớimkỳtrướcđóthìtacóhiệntượngtựtươngquanbậcm,kýhiệulàAR(m):Ut Ut 1 1 Ut 2 2 ... Ut m m tbyTuấnAnh Mộtsốdạngđồthịcótựtươngequan i ei t t (a) (b) ei ei t t (c) (d) byTuấnAnhII. Nguyênnhâncủatựtươngquan 1. Nguyênnhânkháchquan Dotính“quántính”củasốliệu Dohiệntượng“mạngnhện” DođộtrễcủasốliệubyTuấnAnhII. Nguyênnhâncủatựtươngquan 1. Nguyênnhânchủquan Doviệcxửlýsốliệu(phươngpháptrungbình trượt,làmtrơnsốliệu….) Doviệcnộisuysốliệu(sốliệudânsố,sản lượngbánhtrungthu.v.v…) Dolậpmôhình(bỏsótbiến,dodạnghàmv.v…) VàcácnguyênnhânkhácbyTuấnAnhIV. Hậuquảcủatựtươngquan Cáchệsốhồiquyướclượngđượckhôngcòntính BLUE. CácướclượngtínhđượcbằngOLSkhôngcònlà ướclượnghiệuquả.byTuấnAnhV. Pháthiệntựtươngquan 1.Phươngphápđồthị: Hồiquimôhìnhgốcthuphầndưet. et Vẽđồthịphầndưettheothờigian. tbyTuấnAnh Mộtsốdạngđồthịcótựtươngequan i ei t t (a) (b) ei ei t t (c) (d) byTuấnAnhV. Pháthiệntựtươngquan 1.Phươngphápđồthị: 40 ut 30 20 10 0 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 -10 -20 -30 -40Nhượcđiểmcủaphươngphápđồthịlàgì?V. Pháthiệntựtươngquan 2.PhươngphápDurbinWatson: Ut Ut 1 t với 1 1 (*) H0:ρ=0(khôngcótựtươngquanbậcnhất) H1:ρ≠0(cótựtươngquanbậcnhất)Vớiđộtincậy(1α)V. Pháthiệntựtươngquan 2.PhươngphápDurbinWatson:Điềukiệnđểápdụng:Cónhiềuhơn15quansátKhôngcóquansátbịmấtChỉkiểmđịnhtựtươngquanbậcnhấtCácbướckiểmđịnhnhưsau:V. Pháthiệntựtươngquan 2.PhươngphápDurbinWatson: Bước1:tínhtrịthốngkêDurbin–Watsontheocông n thức (et et 1 ) 2 Eviewsluôn tínhd d t 2 n et2 t 1 Vìsao0≤d≤4?=>BàitậpcộngđiểmBước2:trabảngthốngkêDurbin–Watsonvớimứcý nghĩaα ,sốquansátnvàsốbiếnđộclậpk’ đểtìmdUvàdLbyTuấnAnhV. Pháthiệntựtươngquan 2.PhươngphápDurbinWatson: V. Pháthiệntựtươngquan 2.PhươngphápDurbinWatson: Bước3:Kẻthangkiểmđịnh 0dLdU 24dU4dL 4 >0 Không ρ=0 Không V. Pháthiệntựtươngquan Khắc phục bằng Durbin Watson cải 2.PhươngphápDurbinWatson: biênNhượcđiểmcủakiểmđịnhDurbin–Watso ...