Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 13 - Phan Thanh Hồng

Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 13: Hồi quy tuyến tính đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, ước lượng bằng phương pháp bình phương bé nhất, dự báo trong mô hình hồi quy,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 13 - Phan Thanh Hồng Ph¦n XIII Hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸nPhan Thanh Hçng (HDL TH‹NG LONG) Bi gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v ùng döng Ngy 10 th¡ng 7 n«m 2009 1 / 32 Ph¦n XIII 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n 2 ×îc l÷ñng b¬ng ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng b² nh§t 3 Dü b¡o trong mæ h¼nh hçi quy 4 Kiºm ành v· mæ h¼nh hçi quy 5 Kho£ng tin cªy v kho£ng dü b¡oPhan Thanh Hçng (HDL TH‹NG LONG) Bi gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v ùng döng Ngy 10 th¡ng 7 n«m 2009 2 / 32 Ph¦n XIII 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n 2 ×îc l÷ñng b¬ng ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng b² nh§t 3 Dü b¡o trong mæ h¼nh hçi quy 4 Kiºm ành v· mæ h¼nh hçi quy 5 Kho£ng tin cªy v kho£ng dü b¡oPhan Thanh Hçng (HDL TH‹NG LONG) Bi gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v ùng döng Ngy 10 th¡ng 7 n«m 2009 2 / 32 Ph¦n XIII 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n 2 ×îc l÷ñng b¬ng ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng b² nh§t 3 Dü b¡o trong mæ h¼nh hçi quy 4 Kiºm ành v· mæ h¼nh hçi quy 5 Kho£ng tin cªy v kho£ng dü b¡oPhan Thanh Hçng (HDL TH‹NG LONG) Bi gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v ùng döng Ngy 10 th¡ng 7 n«m 2009 2 / 32 Ph¦n XIII 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n 2 ×îc l÷ñng b¬ng ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng b² nh§t 3 Dü b¡o trong mæ h¼nh hçi quy 4 Kiºm ành v· mæ h¼nh hçi quy 5 Kho£ng tin cªy v kho£ng dü b¡oPhan Thanh Hçng (HDL TH‹NG LONG) Bi gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v ùng döng Ngy 10 th¡ng 7 n«m 2009 2 / 32 Ph¦n XIII 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n 2 ×îc l÷ñng b¬ng ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng b² nh§t 3 Dü b¡o trong mæ h¼nh hçi quy 4 Kiºm ành v· mæ h¼nh hçi quy 5 Kho£ng tin cªy v kho£ng dü b¡oPhan Thanh Hçng (HDL TH‹NG LONG) Bi gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v ùng döng Ngy 10 th¡ng 7 n«m 2009 2 / 32 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh li¶n h» bi¸n phö thuëc Y theo c¡c bi¸n ëc lªp X1 , X2 , . . . , Xk (gåi l mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n) câ d¤ng Y = µY |x1 ,x2 ,...,xk + ε = β0 + β1 x1 + β2 x2 + · · · + βk xk + ε Trong â µY |x1 ,x2 ,...,xk = β0 + β1 x1 + β2 x2 + · · · + βk xk l trung b¼nh cõa bi¸n phö thuëc Y khi c¡c bi¸n ëc lªp nhªn gi¡ trà x1 , x2 , . . . , xk β0 , β1 , . . . , βk (ch÷a bi¸t) l c¡c tham sè cõa mæ h¼nh hçi quy β0 l trung b¼nh cõa Y khi c¡c bi¸n X1 , X2 , . . . , Xk nhªn gi¡ trà 0 βi (i = 1, . . . , k ) l ë thay êi trung b¼nh cõa Y khi bi¸n Xi t«ng l¶n 1 ìn và v nhúng bi¸n ëc lªp cán l¤i khæng thay êiPhan Thanh Hçng (HDL TH‹NG LONG) Bi gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v ùng döng Ngy 10 th¡ng 7 n«m 2009 3 / 32 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n ε l ph¦n d÷ hay y¸u tè nhi¹u mæ t£ £nh h÷ðng cõa c¡c y¸u tè kh¡c vîi c¡c bi¸n ëc lªp ang xem x²t tîi bi¸n phö thuëc Y .Phan Thanh Hçng (HDL TH‹NG LONG) Bi gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v ùng döng Ngy 10 th¡ng 7 n«m 2009 4 / 32 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh 1 Vîi måi gi¡ trà x1 , x2 , . . . , xk cõa c¡c bi¸n ëc lªp, ph¦n d÷ câ ph¥n phèi chu©n, trung b¼nh b¬ng khæng v ph÷ìng sai khæng phö thuëc vo c¡c gi¡ trà x1 , x2 , . . . , xk . 2 C¡c ph¦n d÷ ùng vîi c¡c bë gi¡ trà kh¡c nhau cõa c¡c bi¸n ëc lªp l ëc lªp.Phan Thanh Hçng (HDL TH‹NG LONG) Bi gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v ùng döng Ngy 10 th¡ng 7 n«m 2009 5 / 32 V½ dö Tr÷îc ¥y mët cæng ty kiºm to¡n sû döng c¡c nh¥n vi¶n ¸n c¡c cì quan º t¼m ra ph¦n thu¸ m cì quan â ch÷a tr£ hng th¡ng. G¦n ¥y hå sû döng th¶m h» thèng m¡y t½nh vîi hy vång k¸t qu£ s³ ch½nh x¡c hìn. B£ng sau ¥y ghi l¤i sè gií lao ëng cõa c¡c nh¥n vi¶n (X1 ), sè gií dòng m¡y t½nh (X2 ) v sè thu¸ ch÷a tr£ (Y ) t¼m th§y ÷ñc trong váng 10 th¡ng Th¡ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sè gií lao 45 42 44 45 43 46 44 45 44 43 ëng cõa c¡c nh¥n vi¶n Sè gií dòng 16 14 15 13 13 14 16 16 15 15 m¡y t½nh Sè thu¸ ch÷a 29 24 27 25 26 28 30 28 28 27 tr£ Ta muèn li¶n h» sè thu¸ ch÷a tr£ Y khi sè gií lao ëng cõa c¡c nh¥n vi¶n b¬ng x1 , sè gií dòng m¡y t½nh b¬ng x2 bði mæ h¼nh tuy¸n t½nh: Y = β0 + β1 x1 + β2 x2 + ε Trong âPhan Thanh Hçng (HDL µ TH‹NG=LONG) β +Biβgi£ng x X¡c + su§t β x l sè thu¸ ch÷a T ...