Giáo trình kinh tế lượng (Chương 5: Đa cộng tuyến)

Các biến giải thích được xác định trong một mô hình kinh tế lượng thường phát xuất từ lý thuyết hoặc hiểu biết căn bản về hành vi chúng ta đang cố gắng thiết kế mô hình, cũng như từ kinh nghiệm quá khứ.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Giáo trình kinh tế lượng (Chương 5: Đa cộng tuyến) Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 5: Ña coäng tuyeán CHÖÔNG 5 Ña coäng tuyeán Caùc bieán giaûi thích ñöôïc xaùc ñònh trong moät moâ hình kinh teá löôïng thöôøng xuaát phaùt töø lyù thuyeát hoaëc hieåu bieát caên baûn veà haønh vi chuùng ta ñang coá gaéng thieát keá moâ hình, cuõng nhö töø kinh nghieäm quaù khöù. Döõ lieäu veà caùc bieán naøy ñaëc bieät xuaát phaùt töø nhöõng thöïc nghieäm khoâng kieåm soaùt vaø thöôøng töông quan vôùi nhau. Ñieàu naøy ñaëc bieät ñuùng ñoái vôùi caùc bieán chuoãi thôøi gian thöôøng coù nhöõng xu höôùng tieàm aån thoâng thöôøng. Ví duï, daân soá vaø toång saûn phaåm quoác noäi laø hai chuoãi döõ lieäu töông quan chaët laãn nhau. Trong chöông tröôùc, chuùng ta phaùt bieåu laø heä soá hoài qui ñoái vôùi moät bieán cuï theå laø soá ño taùc ñoäng rieâng phaàn cuûa bieán naøy, nghóa laø taùc ñoäng cuûa noù khi taát caû caùc bieán khaùc trong moâ hình ñöôïc giöõ ôû nhöõng möùc coá ñònh vaø chæ coù giaù trò cuûa bieán naøy thay ñoåi. Tuy nhieân, khi hai bieán giaûi thích cuøng töông quan chaët; chuùng ta khoâng theå chæ ñôn giaûn giöõ moät bieán khoâng ñoåi vaø thay ñoåi bieán coøn laïi vì khi bieán sau thay ñoåi thì bieán ñaàu thay ñoåi. Trong tröôøng hôïp naøy, thaät khoù taùch bieät aûnh höôûng rieâng phaàn cuûa moät bieán ñôn. Cuõng vaäy, thay ñoåi moâ hình baèng caùch loaïi boû hoaëc theâm vaøo moät bieán coù theå laøm thay ñoåi keát quaû moät caùch nghieâm troïng, khieán cho vieäc dieãn dòch caùc öôùc löôïng seõ khoù khaên hôn. Ñaây chính laø vaán ñeà ña coäng tuyeán, vaán ñeà xuaát hieän khi caùc bieán giaûi thích coù caùc quan heä gaàn nhö tuyeán tính. Chöông naøy khaûo saùt caùc heä quaû cuûa ña coäng tuyeán trong phaïm vi öôùc löôïng caùc thoâng soá, khaûo saùt caùc tính chaát cuûa chuùng vaø kieåm ñònh giaû thuyeát veà nhöõng heä quaû naøy. Tröôùc heát chuùng toâi trình baøy caùc ví duï veà vaán ñeà ña coäng tuyeán phaùt sinh nhö theá naøo trong thöïc teá vaø sau ñoù khaûo saùt vaán ñeà naøy moät caùch chi tieát hôn. 5.1 Caùc Ví Duï Veà Ña Coäng Tuyeán Chuùng toâi trình baøy hai ví duï trong ñoù vieäc theâm vaøo caùc bieán coù veû nhaïy laøm thay ñoåi ñaùng keå caùc keát quaû. Tröôùc heát, chuùng ta kieåm tra laïi ví duï veà nhaø ôû trong Phaàn 4.5, ví duï naøy lieân heä soá löôïng nhaø môùi xaây vôùi moät soá bieán toång hôïp; trong ví duï thöù hai, chuùng ta lieân heä chi tieâu tích luõy cho vieäc baûo trì moät chieác xe hôi vôùi tuoåi cuûa chieác xe ñoù vaø soá daëm chieác xe ñoù ñaõ chaïy. VÍ DUÏ 5.1 Ñaët HOUSING laø soá caên hoä (ñôn vò haøng ngaøn) coù taïi Hoa Kyø trong naêm t, POPt laø daân soá Hoa Kyø ñôn vò tính laø haøng trieäu, GNPt laø toång saûn phaåm quoác gia tính baèng tyû ñoâ la cuûa naêm 1982, vaø INTRATE, laø tyû leä theá chaáp nhaø môùi tính theo phaàn traêm. Söû duïng taäp tin DATA4-3 moâ taû trong Phuï luïc D, ba moâ hình sau ñöôïc öôùc löôïng: caùc keát quaû ñöôïc trình baøy trong Baûng 5.1 (xem Baøi thöïc haønh maùy tính Phaàn 5.1). Moâ hình A: HOUSINGt = α1 + α2INTRATEt + α3POPt + u1t Moâ hình B: HOUSINGt = β1 + β2INTRATEt + β3GNPt + u2t Ramu Ramanathan 1 Thuc Doan/Hao Thi Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 5: Ña coäng tuyeán Moâ hình C: HOUSINGt = γ1 + γ2INTRATEt + γ3POPt + γ4GNPt + u3t Chuùng ta kyø voïng soá caên hoä seõ bò aûnh höôûng bôûi caû kích thöôùc daân soá laãn möùc thu nhaäp. Vaäy maø trong Moâ hình C, coù caû hai bieán naøy, caùc trò thoáng keâ t thaáp vaø khoâng coù yù nghóa. Tuy nhieân, khi chæ coù POP hoaëc GNP ñöôïc ñöa vaøo, caùc heä soá töông öùng raát coù yù nghóa. Moät kieåm ñònh Wald veà vieäc loaïi boû POP vaø GNP khoûi Moâ hình C cho keát quaû moät trò thoáng keâ F baèng 6,42, coù yù nghóa ôû möùc 1 phaàn traêm, cho thaáy laø caùc bieán naøy coù yù nghóa moät caùch lieân keát maëc duø caùc bieán rieâng reõ laïi khoâng coù yù nghóa. Vì vaäy, phaàn keát luaän coù veû nhö voâ lyù. Keát quaû thöù hai laø, caùc heä soá cuûa POP vaø GNP trong Moâ hình C hoaøn toaøn khaùc trong caùc heä soá trong Moâ hình A vaø B. Tuy nhieân, heä soá cuûa INTRATE ít bieán ñoäng hôn. Maëc duø tröôùc ñaây chuùng ta nghó raèng caû daân soá vaø thu nhaäp ñeàu coù trong moâ hình, caùc keát quaû laïi cho thaáy laø khi caùc bieán naøy coù maët ñoàng thôøi trong moâ hình seõ xuaát hieän nhöõng thay ñoåi nghieâm troïng. Ñieàu naøy laø do daân soá, toång saûn phaåm quoác vaø laõi suaát coù töông quan raát cao. Caùc heä soá töông quan töøng caëp cuûa GNP, POP vaø INTRATE laø r(GNP, POP) = 0,99 r(GNP, INTRATE) = 0,88 r(POP, INTRATE) = 0,91 Baûng 5.1 Caùc Öôùc Löôïng Cuûa Caùc Quan Heä Nhaø ÔÛ Bieán Moâ hình A Moâ hình B Moâ hình C Haèng soá − 3812,93 687,90 – 1315,75 (−2,40) (1,80) (–0,27) INTRATE -198,40 –169,66 –184,75 (–3,87) (–3,87) (-3,18) POP 3 ...