Ứng dụng mô hình Camels đánh giá hiệu quả hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trong thời gian này để rút ra những bài học kinh nghiệm và hoạch định chiến lược hoạt động cho hệ thống ngân hàng trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ứng dụng mô hình Camels đánh giá hiệu quả hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010-2020 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM 53. 1Ngô Thanh Xuân* Trần Thị Mai Lan* Đặng Thị Thùy Dương* Nguyễn Thị Bảo Ngọc* Tóm tắt Ngân hàng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng đặc biệt được quan tâm. Một nền kinh tế chỉ phát triển khi có một hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả. Do đó, mỗi một thời kỳ, hệ thống ngân hàng phải xây dựng chiến lược để thích ứng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Khoảng thời gian từ 2010- 2019 được coi là thời kỳ các ngân hàng thương mại (NHTM) có nhiều sự thay đổi lớn trong chiến lược hoạt động. Chưa dừng lại đó, cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 xuất hiện trên thế giới và tràn vào Việt Nam ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của hệ thống NHTM. Các ngân hàng vừa phải đảm bảo hoạt động hiệu quả vừa phải thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng. Chính vì vậy, rất cần thiết phải đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trong thời gian này để rút ra những bài học kinh nghiệm và hoạch định chiến lược hoạt động cho hệ thống ngân hàng trong thời gian tới. Từ khóa: CAMELS, hiệu quả hoạt động, ngân hàng, Covid-19. 1. Lời giới thiệu Sức khỏe của một nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của hệ thống tài chính. Do đó bất cứ hoạt động không hiệu quả nào của hệ thống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nền kinh tế (Rostami, 2015). Hiện nay, việc đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng rất được quan tâm bởi lẽ ngân hàng luôn được coi là huyết mạch của thị trường tài chính. Trong những năm trở lại đây, có thể thấy nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung gặp khá nhiều biến động. Cụ thể gần đây nhất là khi dịch * Viện Ngân hàng-Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc Dân | Email liên hệ: xuantn@neu.edu.vn 785 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM bệnh Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019 trên thế giới và tràn vào Việt Nam chưa có dấu hiệu kết thúc. Điều này có tác động mạnh mẽ đến hoạt động của hệ thống ngân hàng trên thế giới và Việt Nam. Cùng với sự vận động không ngừng của thị trường tài chính mà mỗi thời kỳ các ngân hàng phải có các chính sách hoạt động phù hợp để thích nghi và nâng cao hiệu quả hoạt động. Các tổ chức tín dụng (TCTD) và NHTM có vai trò chủ chốt trong quá trình luân chuyển vốn của nền kinh tế, việc đánh giá hiệu quả hoạt động NHTM góp phần đảm bảo phát triển kinh tế bền vững và năng động. Hệ thống ngân hàng hình thành nguồn vốn đầy đủ và phân bổ nguồn vốn sao cho thật hiệu quả tới các dự án đầu tư, dịch vụ thanh toán trên thị trường tài chính, nơi tập hợp các chủ thể thiếu hụt vốn và cả các cá nhân và tổ chức dư thừa nguồn vốn (Dincer và cộng sự, 2011). Các NHTM trong vai trò là trung gian tài chính sẽ cung cấp dịch vụ thanh toán và nhiều sản phẩm tài chính cho phép khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình đối phó với những bất ổn kinh tế bằng cách bảo hiểm rủi ro, chia sẻ và định giá tài chính (Mishkin, 2009). Ở cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển, các NHTM là nguồn cung cấp vốn chính cho nền kinh tế. Cùng với sự biến động không ngừng của thị trường tài chính, sự xuất hiện của các loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng cũng đe dọa đến thị phần hoạt động của các NHTM. Điều này khiến cho việc xác định, đánh giá hiệu quả của hệ thống NHTM hiện nay càng cấp thiết. Trong 2 thập kỷ qua, các tổ chức tài chính trên khắp thế giới đã tiến bộ nhanh chóng với xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập tài chính, tiến bộ công nghệ, giảm chi phí thông tin, thay đổi nhân khẩu học và cạnh tranh giữa các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng (Hoque & Rayhan, 2013). Chính bởi vậy việc đánh giá, phân tích và giám sát hoạt động hệ thống NHTM trở thành một căn cứ quan trọng cấp thiết hơn bao giờ hết để cơ quan quản lý xây dựng cơ cấu điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường. Trong những năm gần đây, một trong những mô hình được sử dụng nhiều nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động và sự lành mạnh của ngân hàng được thể hiện bằng khung CAMELS (Roman & Sargu, 2013). Mô hình được phát triển vào đầu những năm 1970 bởi cơ quan quản lý liên bang ở Mỹ. Hệ thống đánh giá CAMELS dựa trên đánh giá 6 yếu tố quan trọng trong hoạt động của một tổ chức tài chính: Mức độ an toàn vốn, Chất ...