Dịch vụ ngân hàng thương mại

Ngân hàng Thương mại là loại định chế tài chính trung gian trong nền kinh tế thị trường. Với các mặt hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng, ngân hàng thương mại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trên Thị trường Tài chính. Chính nhờ sự tồn tại và hoạt động của các ngân hàng thương mại mà các nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội được tập trung lại, chuyển hóa thành vốn để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các hộ gia đình và cá nhân...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Dịch vụ ngân hàng thương mại CHƯƠNG 7. DỊCH VỤ KHÁC CỦA NHTM 1 7.1. TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ 7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 7.3. KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 7.4 CHO THUÊ TÀI CHÍNH 7.5. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NH (BANK GUARANTEE) 7.6. QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH 7.7. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 7.8. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH KHÁC 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 2 o 7.1.1 Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ o 7.1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng o 7.1.3 Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 3 o Một số khái niệm: o Tỷ giá = Exchange Rate: “Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua một đồng tiền khác” o Ngọai tệ: là tiền của quốc gia này được lưu thông trên thị trường quốc gia khác 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 4 o Tại Việt Nam: Khái niệm ngoại hối được quy định tại Điều 4, khoản 1 trong Pháp lệnh số 28/2005/PL- UBTVQH11, ngày 13/12/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. o Thị trường ngoại hối: o The Foreign Exchange Market = FOREX = FX o Nơi mua bán (không phải đi vay và cho vay) các đồng tiền khác nhau  Giá cả trên thị trường là tỷ giá. 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 (1). Tỷ giá hối đoái 5 Cách viết đầy đủ USD/VND = 16520/16550 Yết giá Định giá TG mua TG bán Bid rate Ask rate NH mua USD bán VND NH bán USD mua VND NH mua và bán đồng Yết Giá 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 (1). Tỷ giá hối đoái 6 Cách viết tắt USD/VND = 16520/50 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 (2). Tỷ giá chéo 7 o Tỷ giá giữa hai đồng tiền bất kỳ được xác định thông qua đồng tiền thứ 3 (đồng tiền trung gian) gọi là tỷ giá chéo. o Trên thị trường hối đoái, theo thông lệ tất cả các đồng tiền đều được yết tỷ giá với USD. o Vì vậy, với những đồng tiền không được yết giá trực tiếp với nhau, phải dùng phương pháp tính chéo để xác định tỷ giá. 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 (2). Tỷ giá chéo 8 1.Hai đồng tiền ở vị trí đồng định giá so với đồng trung gian o Vd1: USD/JPY = 104,22 /107,39 USD/VND= 16.572/16.582 o Tỷ giá mua: JPY/VND = 16.572/107,39 = 154,3160 o Tỷ giá bán : JPY/VND = 16.582/104,22 = 159,1057 Tỷ giá mua JPY/VND = min (USD/VND)/max(USD/JPY) Tỷ giá bán JPY/VND = max (USD/VND)/min(USD/JPY) 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 (2). Tỷ giá chéo 9 2. Tỷ giá tính chéo của 2 đồng tiền ở vị trí yết giá so với đồng thứ 3 (tt) o Vd2: EUR/DEM = 2,1231/54 USD/DEM = 1,6923/42 Tỷ giá mua EUR/USD = 2,1231/1,6942 = 1,2532 o Tỷ giá bán EUR/USD = 2,1254/1,6923 = 1,2559 Tỷ giá mua EUR/USD = min (EUR/DEM)/(USD/DEM) Tỷ giá bán EUR/USD = max (EUR/DEM)/(USD/DEM) 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 (2). Tỷ giá chéo 10 3. Một đồng nằm ở vị trí yết giá, một đồng nằm ở vị trí định giá so với đồng trung gian o Vd3: GBP/USD = 1,6254/1,6260 USD/JPY = 104,24/106,35 o Tỷ giá mua: GBP/JPY = 1,6254 x 104,24= 169,4317 o Tỷ giá bán : GBP/JPY = 1,6260 x 106,35 = 172,9251 Tỷ giá mua GBP/JPY = min (GBP/USD) x (USD/JPY) Tỷ giá bán GBP/JPY = max (GBP/USD) x (USD/JPY) 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 Ví dụ 11 o Giả sử rằng không có phí giao dịch. các tỷ giá tại : o New York : GBP/USD = 1,4110 /1,4120 o Paris : USD/EUR = 0,9970 /0,9980 o London : EUR/GBP = 0,7198/0,7202 o Bạn có thể kiếm lợi nhuận như thế nào từ các tỷ giá này nếu bạn có 100.000 USD? 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 12 o Một người cần mua 100.000 USD tại ngân hàng. Tỷ giá tại ngân hàng niêm yết như sau: EUR/USD: 1,2245/60. Tính số tiền EUR người đó cần để mua lượng USD trên. 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 13 o Tại thời điểm T ta có thông tin : o Zurich : GBP/CHF = 2.2580 - 2.2586 o London : GBP/SGD = 3.1180 - 3.1195 o Singapore : CHF/SGD = 1.3810 - 1.3816 o Yêu cầu kinh doanh “arbitrage” với 100 triệu GBP 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 7.1.1 Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 14 o Hầu hết các NHTM ở Việt Nam đều có hoạt động kinh doanh ngoại tệ: gồm kinh doanh trên ngoại tệ thị trường quốc tế và kinh doanh ngoại tệ với khách hàng nội địa. o Các loại giao dịch kinh doanh ngoại tệ: 1. Giao dịch giao ngay ngoại tệ (currency spot transactions). 2. Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ (currency forward transactions). 3. Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (currency swaps transactions) 4. Giao dịch tương lai ngoại tệ (currency future transactions) 5. Giao dịch quyền chọn ngoại tệ (currency options transactions) 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 7.1.2. Tổ chức ...