Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Nghiên cứu này góp phần vào kho tài liệu học thuật bằng việc xác định các nhân tố ảnh hưởng lên rủi ro thanh khoản, lợi nhuận ngân hàng. Đồng thời xem xét mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và lợi nhuận ngân hàng cũng như mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản với rủi ro tín dụng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  PHẠM THỊ TƢỜNG VIMỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  PHẠM THỊ TƢỜNG VIMỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾNGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐOÀN ĐỈNH LAM TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, dưới sự hướng dẫn củaTS. Đoàn Đỉnh Lam. Các số liệu, thông tin trong luận văn là trung thực và có nguồngốc rõ ràng. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được aicông bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Phạm Thị Tường Vi MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNGDANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒTÓM TẮT ....................................................................................................................... 1CHƢƠNG 1 – GIỚI THIỆU ......................................................................................... 2 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu ......................................................................................... 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 3 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 3 1.4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 3 1.5. Ý nghĩa của đề tài ................................................................................................ 4 1.6. Kết cấu luận văn .................................................................................................. 4CHƢƠNG 2 - TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY .......................... 6 2.1. Thanh khoản và rủi ro thanh khoản .................................................................. 6 2.2. Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và lợi nhuận ngân hàng ...................... 7 2.3. Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận ngân hàng .............................. 9 2.4. Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng .............................. 10CHƢƠNG 3 - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 14 3.1. Dữ liệu và lựa chọn mẫu.................................................................................... 14 3.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 15 3.2.1. Mô hình nguyên nhân của rủi ro thanh khoản .............................................. 15 3.2.1.1. Mô tả biến ............................................................................................... 15 3.2.1.2. Mô hình ................................................................................................... 18 3.2.2. Mô hình mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và lợi nhuận ngân hàng ...... 19 3.2.2.1. Mô tả biến ............................................................................................... 19 3.2.2.2. Mô hình ................................................................................................... 22 3.2.3. Mô hình mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng ................ 24 3.2.3.1. Mô tả biến ............................................................................................... 24 3.2.3.2. Mô hình ................................................................................................... 28CHƢƠNG 4 – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM ................................... 32 4.1. Thực trạng ảnh hưởng giữa các nhân tố tại Việt Nam .................................. 32 4.1.1. Khoảng cách tài chính ................................................................................... 32 4.1.2. Các nhân tố đặc thù ngân hàng .................................................................... 35 4.1.3. Các nhân tố kinh tế vĩ mô .............................................................................. 39 4.1.4. Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng .............................. 41 4.2. Kiểm định tính dừng.......................................................................................... 44 4.3. Kết quả nghiên cứu của các mô hình ứng dụng tại Việt Nam ....................... 44 4.3.1. Kết quả hồi quy của mô hình nguyên nhân rủi ro thanh khoản ngân hàng .. 44 4.3.2. Kết quả hồi quy mô hình rủi ro thanh khoản và lợi nhuận ngân hàng tại Việt Nam.......................................................................................................................... 50 4.3.3. Kết quả hồi quy mô hình rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng ngân hàng tại Việt Nam .................................................................................................................. 55CHƢƠNG 5 – KẾT LUẬN .......................................................................................... 62 5.1. Tổng kết các kết quả nghiên cứu chính .......................................................... ...